|
||||
今日操作關注:
1、週三,國家開發銀行增發了2013年43-47期金融債,1、3、5、7、10年期固息債中標利率分別爲5.4567%、5.7316%、5.7460%、5.7876%和5.6960%,全場倍數分別爲2.14、2.07、2.06、2.45和1.64倍。
2、週三,國家開發銀行發佈公告稱,將於週五在上交所試點發行首批政策性金融債,期限爲2年和5年,發行總量分別不超過80和40億元。
市場綜述:
銀行間現券市場——交投清淡
週三,銀行間現券市場交投較爲清淡,收益率則呈現小幅波動之勢。國債方面成交寥寥,1年130014成交在4.20%;5年130023成交在4.44%,持平;10年130011成交在4.60%,持平。金融債方面,1年期國開130236成交在5.39%,升1bp,非國開130414成交在5.38%;3年期國開130237成交在5.75%,降4bp,非國開130429成交在5.70%;5年期國開130245成交在5.75%,非國開130412成交在5.73%,降5bp;7年期國開130246成交在5.80%,非國開130318成交在5.77%;10年期國開130247成交在5.73%,變動不大。
銀行間資金市場——資金面略顯寬鬆
週三,受到央行逆回購重啓以及財政存款的逐漸推進,市場資金面整體略顯寬鬆。年內資金供給充裕,而跨年資金需求旺盛,交投活躍。各期限回購利率全線下行,其中隔夜回購利率下行17bp,報收於4.04%,最低成交在3.0%。7天和14天回購品種因爲已經跨年,受到市場追捧,利率分別下行87bp和31bp,報收於5.58%和6.04%。長期方面,1-3個月需求較爲稀少,交投清淡。
利率互換市場——IRS市場漲跌互現
週三,IRS市場漲跌互現,repo曲線超短端下跌約3.5bp,短端和長端則有3bp左右的上行;shibor曲線短端小幅上升1bp,長端有1bp的下行;depo曲線沒有變動。受資金面趨穩以及海外節假日的影響,IRS市場較爲平靜,repo 2y成交在4.99%位置,shibor 2y則在5.66%處成交。當日R007定盤在5.6300%,較前一交易日上漲23bp;3m shibor定盤在5.5220,較前一交易日上漲0.46bp。
(數據來源:中國金融信息網)