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富國滬深300增強證券投資基金已獲批准,將於近期公開發行。與傳統產品不同,這是國內首只采用數量化投資方法進行主動增強的滬深300指數基金。
該基金以滬深300指數為追蹤標的,其股票投資比例不低於基金資產的90%,投資於滬深300指數成份股和備選成份股的資產不低於組合的80%。該產品采用量化增強的方法,其投資組合將以成份股在目標指數中的基准權重為基礎,利用多因子alpha模型選擇股票;通過風險估測模型有效控制風險預算,並通過交易成本模型控制成本、保護業績。在嚴格控制跟蹤誤差的同時,力爭實現超越目標指數的投資收益。
富國基金表示,經過多年的准備,通過引進一流海外量化投資人纔,並整合原有的金融工程隊伍,富國基金已經完成了適用於A股實戰的定量投資模型的搭建與測試工作。
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