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上市推薦人:廣發證券股份有限公司
◆基金簡稱:基金豐和
◆基金交易代碼:184721
◆基金單位總份額:30億份
◆本次上市流通份額:29.7億份
◆上市時間:2002年4月4日
◆上市地點:深圳證券交易所
◆基金管理人:嘉實基金管理有限公司
◆基金托管人:中國農業銀行
◆上市推薦人:廣發證券股份有限公司
◆基金發起人:嘉實基金管理有限公司、廣發證券股份有限公司、北京證券有限責任公司、
吉林省信托投資公司、中煤信托投資有限責任公司
重要聲明
本上市公告書依據《證券投資基金管理暫行辦法》及其實施准則和《深圳證券交易所證券投資基金上市規則》的規定編制。基金管理人嘉實基金管理有限公司(以下簡稱『本公司』)及基金托管人中國農業銀行願就本公告書所載資料的真實性、准確性和完整性負個別及連帶責任,上市公告書的內容由本公司負責解釋。深圳證券交易所對豐和價值證券投資基金(以下簡稱『基金豐和』或『本基金』)上市及有關事項的審查,均不構成對本公告的任何保證。如果投資者欲購買豐和價值證券投資基金,應詳細閱讀2002年3月12日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上的《豐和價值證券投資基金招募說明書》和本上市公告書。釋義
◆ 基金簡稱:基金豐和
◆基金交易代碼:184721
◆基金單位總份額:30億份
◆本次上市流通份額:29.7億份
◆上市時間:2002年4月4日
◆上市地點:深圳證券交易所
◆基金管理人:嘉實基金管理有限公司
◆基金托管人:中國農業銀行
◆上市推薦人:廣發證券股份有限公司
◆基金發起人:嘉實基金管理有限公司、廣發證券股份有限公司、北京證券有限責任公司、吉林省信托投資公司、中煤信托投資有限責任公司
一、基金概況
豐和價值證券投資基金(以下簡稱『基金豐和』或『本基金』)是遵照《證券投資基金管理暫行辦法》及其實施准則等有關規定,依據《豐和價值證券投資基金基金契約》設立的契約型封閉式證券投資基金,基金存續期為15年。本基金的設立及發行系經中國證券監督管理委員會證監基金字[2001]60號文批准,
基金發起人為嘉實基金管理有限公司、廣發證券股份有限公司、北京證券有限責任公司、吉林省信托投資公司、中煤信托投資有限責任公司,基金托管人為中國農業銀行,基金管理人為嘉實基金管理有限公司。
基金豐和全部30億份基金單位中,由發起人認購份額佔本次基金發行總份額的1%,即3000萬份基金單位。其中:嘉實基金管理有限公司、廣發證券股份有限公司、北京證券有限責任公司、吉林省信托投資公司、中煤信托投資有限責任公司分別認購發起人份額的20%,計600萬份,各佔總份額的0.2%;向商業保險公司定向配售5.1億份基金單位,自然人投資者通過上網發行認購6.20139億份基金單位,其他法人通過網下配售認購18.39861億份基金單位。本基金的發行和募集工作已於2002年3月22日結束。
本基金向保險公司配售的5.1億份基金單位、自然人投資者通過上網發行認購的6.20139億份基金單位、其他法人通過網下配售認購18.39861億份基金單位和發起人認購的3000萬份基金單位,扣除相關費用後共計3,006,096,544.95元,已於2002年3月22日全部劃至本基金的托管人中國農業銀行『豐和價值證券投資基金專戶』,本基金發起人公告豐和價值證券投資基金於2002年3月22日成立,基金管理人嘉實基金管理有限公司開始正式管理本基金。
本基金上市申請經深圳證券交易所深證上[2002] 19號文審核同意,將於2002年4月4日在深圳證券交易所掛牌交易。基金總份額為30億份,本次上市流通的份額為29.7億份。根據《豐和價值證券投資基金基金契約》的規定,基金發起人認購的基金單位,自基金成立之日起一年內不得轉讓。一年以後,在基金存續期間,發起人持有的基金單位不得低於其認購基金單位份額的50%,即1500萬份基金單位,並應由每家基金發起人按發起時認購的比例分別持有。
基金上市後交易單位每手為100份,存續期15年(2002年3月22日至2017年3月22日)。二、基金持有人結構及前十名持有人
(一)基金持有人:
基金發起人持有3000萬份基金單位,佔總份額的1%;公眾投資者持有29.7億份,佔總份額的99%。
(二)前十大名持有人 : (單位:份)
序號 持有人 持有份額
1 中國人壽保險公司 200,000,000
2 中國人民保險公司 100,000,000
2 中國平安保險股份有限公司 100,000,000
2 中國太平洋保險公司 100,000,000
5 上海國通電信有限公司 89,603,640
5 將軍投資管理有限公司 89,603,640
5 南京寶盈科技創新投資有限公司 89,603,640
5 國元證券有限責任公司 89,603,640
5 蕪湖安達發動機曲軸有限公司 89,603,640
5 北京市海淀區國有資產投資經營公司 89,603,640
5 中關村證券股份有限公司 89,603,640
(三)、基金持有人總數為31115戶。
三、基金發起人、基金管理人及基金托管人情況簡介
(一)基金發起人簡介
1. 廣發證券股份有限公司
住 所:廣州市天河北路183號大都會廣場
郵政編碼:510075
法定代表人:陳雲賢
電 話:(020)87555888
傳 真:(020)87553583
聯 系 人:姚軍、王紫偉
2. 北京證券有限責任公司
住 所:北京市海淀區車公西路乙19號華通大廈B座10層
郵政編碼:100037
法定代表人:盧克群
電 話:(010)68431166-8104/8177/8173
傳 真:(010)88018653 88018659
聯 系 人:申克非 程前 趙曉東 王
3. 吉林省信托投資公司
住 所:吉林省長春市長春大街 156號
郵政編碼:130041
法定代表人:張興波
電 話:(0431) 8993592
傳 真:(0431) 8993567
聯 系 人:林 春
4. 中煤信托投資有限責任公司
住 所:北京市東城區安外大街2號安貞大廈6層
郵政編碼:100011
法定代表人:王忠民
電 話:(010)64482070
傳 真:(010)64482080
聯 系 人:秦 峰
5. 嘉實基金管理有限公司
住 所:北京市建國門北大街8號華潤大廈8層
郵政編碼: 100005
法定代表人:餘利平
電 話:(010)65188866-2892/2831/6667
傳 真:(010)65185678
聯 系 人:李道濱 、周曉明、景琪
(二)基金管理人簡介
1、名稱:嘉實基金管理有限公司
2、設立日期:1999年 3月25日
3、法定代表人:餘利平
4、注冊資本:6000萬元人民幣
5、注冊地址:北京市西城區金融大街35號國際企業大廈1636室
6、發展概況:經中國證監會證監基金字【1999】5號文批准,嘉實基金管理有限公司於1999年3月25日成立,並於1999年4月8日開始管理泰和證券投資基金。
7、部門設置及人員情況
嘉實基金管理有限公司設立六個部門:投資部、研究部、市場發展部、運營部、監察稽核部、綜合管理部;此外,設有投資決策委員會和風險控制委員會。
嘉實基金管理有限公司現有員工56人,其中碩士以上佔60%,絕大多數具有三年以上證券從業經歷,所有人員在最近三年內均未受到所在單位及有關管理部門的處罰。
(三)基金托管人簡介
1、基本情況
名稱:中國農業銀行
設立日期:1979年2月23日
注冊資本:361億元人民幣
法定代表人:尚福林
注冊地址:北京市復興路甲23號
發展、財務概況:中國農業銀行於1979年恢復成立以來,各項業務不斷發展。目前在國內設有47家分行,6.5萬個分支機構和儲蓄網點,是我國營業網點最多、機構覆蓋面最廣的金融機構。開通了全國專用數據通信網,擁有先進的銀行清算系統和安全、高效的清算、交割能力。
2、基金托管部門設置及員工情況
中國農業銀行總行於1998年5月設立證券投資基金托管部,內設核算管理處、交易監督處、市場開發處和綜合管理處,現有員工30人。
3、目前中國農業銀行基金托管部已托管了其他11支基金。
(四)、上市推薦人
法定名稱:廣發證券股份有限公司
法人代表:陳雲賢
地址:廣州市天河北路183號大都會廣場42樓
聯系人:姚軍、王紫偉
電 話:(020)87555888
(五)驗資機構
法定名稱:普華永道中天會計師事務所有限公司
法人代表:Kent Watson
地址:上海市浦東新區沈家弄325號
聯系人:陳兆欣
電 話:(021)63863388
傳 真:(021)63863300 四、基金投資
(一)投資目標
本基金屬價值型基金,主要投資於那些內在價值被低估,或與同類型上市公司相比具有更高相對價值的上市公司的股票,通過對投資組合的動態調整來分散和控制風險,在注重基金資產安全的前提下,追求基金資產的長期穩定增值。
(二)投資范圍
本基金投資范圍僅限於具有良好流動性的金融工具,包括投資於國內依法公開發行、上市的股票和債券以及中國證監會允許基金投資的其它金融工具。
(三)投資理念
本基金采取價值型投資理念管理基金資產,這主要出於以下考慮:
1、與發達國家高度成熟的證券市場相比,我國證券市場尚處在發展的初期階段。一方面,制度建設尚不完善,信息披露不充分,信息不對稱現象比較嚴重。另一方面,許多投資者還不成熟,從眾心理較為普遍。證券市場發展的上述特點,決定了市場中一部分公司的股票價格與公司價值出現偏離,股票價格或被高估、或被低估,而公司的股票價格與價值的偏離將創造投資機會,這是價值型投資存在的市場基礎。
2、目前,我國正處於經濟體制轉型和產業結構調整的重要時期,國家各項改革措施和產業發展政策、科技創新及產業昇級、上市公司資產重組或生產經營管理方面發生重大改變等內外因素,將會對公司經營業績和未來發展前景產生重大的和實質性的影響。我們知道,價值型投資人在對一個公司潛在的價值和可能的動態做出判斷後進行投資決策,那麼,隨著宏觀經濟環境的改善、現代企業制度的建立以及對外開放的擴大,目前許多上市公司的發展潛力將得到釋放和發揮,一部分上市公司的價值可能在短期內獲得躍昇,從而為價值型投資帶來機遇。
3、好公司不等於好股票,單從公司基本面考察,我們可能會發現許多公司有著良好的發展前景和成長預期,但是否投資這些公司取決於公司的市場價格是否低於其內在價值,價值型投資與成長型投資的一個顯著差別在於是否願意為未來『支付』這筆較高價格。當然,嚴格定義並區分價值型投資和成長型投資是相當困難的,但我們可以理解為價值型投資是期望通過『買低賣高』實現資本增值,而成長型投資則通過『買高賣更高』實現資本增值。由於本基金堅持價值型投資理念,因此在實際投資時,我們將把防范股票可能的下跌風險放在首位,嚴格控制股票的買入成本,並使股票投資組合保持良好的流動性,在注重資產安全的前提下,努力追求基金資產長期穩定的增值。
4、投資要有原則,價值型投資尤為如此。眾所周知,證券市場的發展存在周期性,既機會多多又『陷阱』重重,如何面對復雜多變的市場,是每個投資者必須思考的問題。作為基金管理人,我們認為,靈活應變固然重要,但堅持原則應是關鍵所在。價值型投資的原則在於堅持價值型選股標准,不能為追隨某一市場熱點而動搖理念、改變原則,為此,我們在設計豐和基金產品時,嚴格界定基金的主要投資范圍,同時也避免投資於低價低質股,為確保基金投資風格的穩定,我們明確限定股票投資組合的風格特征指標。以上工作可能使得本基金需要放棄一些不符合基金投資理念的投資機會,但我們堅信,從長期看,基金得到的將是由於堅持投資風格而帶來的穩定的投資業績,同時,我們也為市場提供了一個風格穩定、個性鮮明的基金品種。
(四)投資組合
1、本基金投資組合的原則:
(1)本基金投資組合將本著安全性、收益性、流動性的原則,綜合宏觀經濟和資本市場變化等因素,確定資產配置比例,通過分散投資,達到控制和降低投資風險,努力確保基金資產安全,謀求基金資產長期穩定的增長。
(2)本基金股票投資部分采取價值型投資策略,主要投資於內在價值未被市場認識或被市場低估的上市公司的股票,價值型投資的主要選股標准有:
A、與主營業務相同或相近的其它公司相比,公司具有相對價值,具體可能表現為,在同一時期,公司的市盈率水平偏低、價現比(價格與每股現金流之比)水平偏低、價售比(價格與每股銷售收入之比)水平偏低、公司的企業價值與息稅折舊攤銷前利潤的比值偏低,但這種偏低並非由於企業基本經營狀況不佳所引起;或
B、與公司未來業務發展和盈利水平相比,公司目前的市盈率水平偏低;或
C、企業擁有未被市場認識或被市場低估的資源。如企業所擁有的有形資產(如企業所擁有的礦產資源、土地資源等)或無形資產(如專利、專有技術、品牌、特許權等)的實際價值未被市場認識或被市場低估。企業具有相對壟斷的原材料基地、企業具有相對壟斷的市場進入限制、企業擁有同行所沒有的銷售網絡等潛在價值未被市場認識或被市場低估;或
D、企業的創新能力和人力資源優勢未被市場認識或被市場低估的企業;或
E、企業經過並購和資產重組後,基本面發生了積極變化,其潛在價值未被市場認識或被市場低估。
2、本基金投資組合符合以下規定:
(1)本基金投資於股票、債券的比重不低於基金資產總值的80%,投資於國債的比重不低於基金資產淨值的20%;
(2)本基金股票投資組合的平均B/P值(每股淨資產與價格之比)高於滬深A股市場的平均B/P值;
(3)本基金投資於一家上市公司股票的比例不超過基金資產淨值的10%;
(4)本基金與由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司發行的證券總和不超過該證券的10%;
(5)遵守相關法律、法規規定的其他比例限制。
本基金在成立後三個月內達到以上規定的投資比例。
(五)投資策略
本基金采用『自上而下』與『自下而上』相結合的投資方法,並將價值型投資策略體現在『自上而下』的資產配置與『自下而上』的股票選擇過程中:
1、資產配置策略。在綜合宏觀經濟發展情況、政策取向、證券市場走勢等多種因素的基礎上,首先確定基金在股票、國債上的投資比例。每年5月第一個交易日結束後,嘉實基金管理公司根據公開信息,將在市場上正常交易的股票按照流通市值大小分成大、中、小三個規模資產類(大、中、小三組市值分別佔市場總市值的50%、30%和20%),並在每一規模內按照B/P值(每股淨資產與價格之比)大小,再將股票分成價值型和成長型兩類(數量平分),由此形成六種風格不同的股票資產類,在此基礎上,合並大盤價值、中盤價值和小盤價值三個資產類的樣本,形成價值型資產類,作為本基金股票投資時的主要研究范圍及投資重點。對於范圍以外的股票,基金經理小組將根據上市公司基本面研究結果結合二級市場價格表現,有選擇的納入本基金研究范圍,但對該部分投資將不會成為基金投資的重點。對於每年5月至下一年4月上市的新股,本基金將其作為一個特殊資產類看待,重點分析、單獨管理。最後,基金經理小組在行業研究員和數量研究員的配合下,對不同行業和不同規模的股票資產類進行分析,最終確定基金在各行業和市值規模上的投資比例。
2、股票選擇策略。在股票投資中,本基金將堅持價值型投資理念,確立以相對價值判斷為核心,兼顧對公司內在價值評估的選股思路。同時,以基本分析為基礎,重視數量分析,系統考察上市公司的投資價值,最終確定所投資的股票,並以技術分析輔助個股投資的時機選擇。
3、風險控制策略。本基金在管理中,將充分注重投資組合的流動性,高度重視基金資產安全,對基金管理重點從資產流動性風險管理、組合系統性風險管理、組合非系統性風險管理和投資人員道德風險控制等四個方面嚴格執行風險控制策略。
(六)投資決策和執行
投資決策委員會是本基金的最高投資決策機構,主要職責是根據基金投資目標和對市場的判斷決定本基金的總體投資策略,審核並批准基金經理小組提出的資產配置方案或重大投資決定。投資決策委員會定期召開會議,在緊急情況下可召開臨時會議。
基金經理小組按照投資決策委員會確定的投資原則與資產配置比例,選擇證券並構造投資組合,同時向集中交易室下達投資指令,由交易員執行。交易完成後,由交易員完成交易日志並上報基金經理小組,交易指令存檔備查。
風險控制委員會監督投資組合的制定與執行過程中的風險程度,及時向投資決策委員會提交風險監控報告和風險控制建議。
(七)投資限制
本基金禁止從事下列行為:
1、 投資於其他基金;
2、 以基金的名義使用不屬於基金名下的資金買賣證券;
3、 將基金資產用於抵押、擔保、資金拆借或者貸款;
4、 從事證券信用交易;
5、 以基金資產進行房地產投資;
6、 從事可能使基金資產承擔無限責任的投資;
7、 將基金資產投資於與基金托管人或者基金管理人有利害關系的公司發行的證券;
8、 進行內募交易、操縱市場,通過關聯交易損害基金持有人的利益;
9、 配合管理人的發起人、本基金發起人及其他任何機構的證券投資業務;
10、 故意維持或抬高管理人的發起人、本基金的發起人及其他任何機構所承銷股票的價格;
11、 中國證監會禁止從事的其他行為。
(八)基金管理人代表基金行使股東權利的處理原則和方法
1、不謀求對上市公司的控股,不參與上市公司的經營管理;
2、有利於基金資產的安全和增值;
3、獨立行使股東權利,保護基金投資者的利益。
4、基金管理人按照國家有關規定代表基金行使股東權力。
(九)基金經理
本基金由基金管理部下設的豐和價值基金經理小組負責基金的日常投資運作,主要成員有:
王軍輝先生,基金經理,30歲,碩士,5年證券從業經驗。先後任職於北京證券有限責任公司投資部、投資銀行部,大成基金管理有限公司研究發展部,嘉實基金管理有限公司投資部基金經理助理。
劉冰先生,基金經理助理,31歲,碩士,4年證券從業經驗。先後任職於國家建材局情報所、深圳特區證券公司、華夏基金管理有限公司。1999年3月加入嘉實基金管理有限公司,從事行業與上市公司研究、證券交易等工作。
公司研究部還將在宏觀環境分析、市場分析、行業分析及上市公司調研等方面為基金管理小組提供支持。五、基金契約摘要
[七]、基金的投資目標、投資范圍、投資決策、投資組合和投資限制
(一)投資目標
本基金為價值型證券投資基金,主要投資於依照有關區分股票價值、成長特征的指標所界定的價值型股票,通過對投資組合的動態調整來分散和控制風險,在注重基金資產安全的前提下,追求基金資產的長期穩定增值。
(二)投資范圍
本基金投資范圍僅限於具有良好流動性的金融工具,包括投資於國內依法公開發行、上市的股票和債券以及中國證監會允許基金投資的其它金融工具。
(三)投資決策
投資決策委員會是本基金的最高投資決策機構,主要職責是根據基金投資目標和對市場的判斷決定本基金的總體投資策略,審核並批准基金經理小組提出的資產配置方案或重大投資決定。投資決策委員會定期召開會議,在緊急情況下可召開臨時會議。
基金經理小組按照投資決策委員會確定的投資原則與資產配置比例,選擇證券構造投資組合。同時向集中交易室下達投資指令,由交易員執行,交易完成後,由交易員完成交易日志並上報基金經理小組,交易指令存檔備查。
風險控制委員會監督投資組合的制定與執行過程中的風險程度,及時向投資決策委員會提交風險監控報告和風險控制建議。
(四)投資組合
本基金投資組合將本著收益性、安全性、流動性的原則,綜合宏觀經濟和資本市場變化等因素,確定資產配置比例,通過分散投資,達到控制和降低投資風險,努力確保基金資產安全,謀求基金資產長期穩定的增長。
本基金投資組合符合以下規定:
1、 本基金投資於股票、債券的比重不低於基金資產總值的80%,投資於國債的比重不低於基金資產淨值的20%;
2、 本基金購入一家上市公司的股票,不超過基金資產淨值的10%;
3、 本基金與由本基金管理人管理的其他基金(目前本基金管理人管理的基金是泰和證券投資基金)持有一家公司發行的證券總和,不超過該證券的10%;
4、 本基金股票投資組合的平均B/P值高於滬深A股市場的平均B/P值;
5、 遵守中國證監會規定的其他比例限制。
本基金在成立後三個月內達到規定的投資比例。
(五)投資限制
本基金禁止從事下列行為:
1、投資於其他基金;
2、以基金的名義使用不屬於基金名下的資金買賣證券;
3、將基金資產用於抵押、擔保、資金拆借或者貸款;
4、從事證券信用交易;
5、以基金資產進行房地產投資;
6、從事可能使基金資產承擔無限責任的投資;
7、將基金資產投資於與基金托管人或者基金管理人有利害關系的公司發行的證券;
8、進行內募交易、操縱市場,通過關聯交易損害基金持有人的利益;
9、配合管理人的發起人、本基金的發起人及其他任何機構的證券投資業務;
10、故意維持或抬高管理人的發起人、本基金的發起人及其他任何機構所承銷股票的價格;
11、中國證監會禁止從事的其他行為。
(六)基金管理人代表基金行使股東權利的處理原則和方法
1、不謀求對上市公司的控股,不參與上市公司的經營管理;
2、有利於基金資產的安全和增值;
3、獨立行使股東權利,保護基金投資者的利益。
4、基金管理人按照國家有關規定代表基金行使股東權力。
[八]、基金發起人的權利與義務
(一)基金發起人的權利
1、申請設立基金;
2、按基金發起人協議書的約定認購基金單位;
3、出席或委派代表出席基金持有人大會;
4、取得基金收益;
5、依法轉讓基金單位;
6、監督基金經營情況,獲取基金業務及財務狀況的資料;
7、參與基金清算,取得基金清算後的剩餘資產;
8、法律、法規認可的其他權利。
(二)基金發起人的義務
1、按基金發起人協議書規定的認購比例及數額在募集期間以現金繳納基金認購數額及規定的費用;
2、在基金存續期間應至少持有各方根據發起人協議書所規定持有的基金份額及中國證監會規定的最低基金份額;
3、遵守基金契約;
4、承擔基金虧損或者終止時的有限責任;
5、不從事任何有損基金及其他基金持有人利益的活動;
6、基金不能設立時及時退還所募集資金本息和按比例承擔費用;
7、法律、法規規定的其他義務。
[九]、基金管理人的權利和義務
(一)基金管理人的權利
1、依法運用基金資產;
2、依基金契約規定獲得基金管理人報酬;
3、監督托管人。如認為基金托管人違反了基金契約及國家有關法律法規,應呈報中國證監會和中國人民銀行,並采取必要措施保護基金投資人的利益;
4、依照有關規定,代表基金行使股東權利;
5、有關法律、法規規定的其他權利。
(二)基金管理人的義務
1、自基金成立之日起,以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產;
2、配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策,以專業化的經營方式管理和運作基金資產;
3、建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度,保證所管理的基金資產和管理人的資產相互獨立,保證不同基金在資產運作、財務管理等方面相互獨立;
4、除依據《暫行辦法》、基金契約及其他有關規定外,不得為自己及任何第三人謀取利益,不得委托第三人運作基金資產;
5、接受基金托管人的監督;
6、按規定計算並公告基金淨值及基金單位每份資產淨值;
7、嚴格按照《暫行辦法》、基金契約及其他有關規定,履行信息披露及報告義務;
8、保守基金商業秘密,不得泄露基金投資計劃、投資意向等。除《暫行辦法》、基金契約及其他有關規定另有規定外,在基金信息公開披露前應予保密,不得向他人泄露;
9、按規定向基金持有人分配基金收益;
10、不謀求對上市公司的控股和直接管理;
11、依據《暫行辦法》、基金契約及其他有關規定召集基金持有人大會;
12、保存基金的會計帳冊、報表、記錄15年以上;
13、參加基金清算小組,參與基金資產的保管、清理、估價、變現和分配;
14、面臨解散、依法被撤消、破產或者由接管人接管其資產時,及時報告中國證監會並通知基金托管人;
15、因過錯導致基金資產的損失,應承擔賠償責任 ,其過錯責任不因其退任而免除;
16、基金托管人因過錯造成基金資產損失時,應為基金向基金托管人追償;
17、有關法律、法規規定的其他義務。
[十]、基金托管人的權利與義務
(一)基金托管人的權利
1、依法保管基金的資產;
2、依基金契約約定獲得基金托管費;
3、監督基金管理人的投資運作,發現基金管理人的投資指令違法、違規的,不予執行,並向中國證監會報告;
4、法律、法規規定的其他權利。
(二)基金托管人的義務
1、以誠實信用、勤勉盡責的原則保管基金資產;
2、設有專門的基金托管部,具有符合要求的營業場所,配備有足夠的、合格的熟悉基金托管業務的專職人員,負責基金資產托管事宜;
3、建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度,確保基金資產的安全,保證其托管的基金資產與基金托管人自有資產以及不同的基金資產相互獨立;對不同的基金分別設置帳戶,獨立核算,分帳管理,保證不同基金之間在名冊登記、帳戶設置、資金劃撥、帳冊記錄等方面相互獨立;
4、除依據《暫行辦法》、基金契約及其他有關規定外,不得為自己及任何第三人謀取利益,不得委托第三人托管基金資產;
5、保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證;
6、以基金的名義設立證券帳戶、銀行存款帳戶等基金資產帳戶,負責基金投資於證券的清算交割,執行基金管理人的投資指令,並負責辦理基金名下的資金往來;
7、保守基金商業秘密,除《暫行辦法》、基金契約及其他有關規定另有規定外,在基金信息公開披露前應予保密,不得向他人泄露;
8、復核、審查基金管理人計算的基金資產淨值及單位基金資產淨值;
9、按規定出具基金業績和基金托管情況的報告,並報中國證監會和中國人民銀行;
10、建立並保存基金持有人名冊,並負責基金單位轉讓的過戶和登記;
11、按有關規定,保存基金的會計帳冊、報表和記錄15年以上;
12、按規定制作相關帳冊並與基金管理人核對;
13、依據基金管理人的指令或有關規定向基金持有人支付基金收益;
14、參加基金清算小組,參與基金資產的保管、清理、估價、變現和分配;
15、面臨解散、依法被撤消、破產或者由接管人接管其資產時,及時報告中國證監會和中國人民銀行,並通知基金管理人;
16、因過錯導致基金資產的損失,應承擔賠償責任,其過錯責任不因其退任而免除;
17、基金管理人因過錯造成基金資產損失時,應為基金向基金管理人追償;
18、法律、法規規定的其他義務。
[十一]、基金持有人的權利與義務
(一)基金持有人權利
1、出席或者委派代表出席基金持有人大會;
2、取得基金收益;
3、監督基金經營情況,獲取基金業務及財務狀況的資料;
4、轉讓基金單位;
5、取得基金清算後的剩餘資產;
6、基金契約規定的其他權利。
每份基金單位具有同等的合法權益。
(二)基金持有人義務
1、遵守基金契約;
2、交納基金認購款項及規定的費用;
3、承擔基金虧損或者終止的有限責任;
4、不從事任何有損基金及其他基金持有人利益的活動。
[十二]、基金持有人大會
(一)召開事由
有以下情形之一的,應當召開基金持有人大會:
1、修改基金契約;
2、提前終止基金;
3、更換基金管理人;
4、更換基金托管人;
5、延長基金存續期限;
6、變更基金類型;
7、中國證監會規定的其他情形。
(二)召集方式
1、正常情況下,基金持有人大會由基金管理人召集;
2、在基金管理人無法行使召集權的情況下,由基金托管人召集基金持有人大會;
3、在基金管理人和基金托管人均無法行使召集權的情況下,由基金發起人召集基金持有人大會。
(三)通知
召開基金持有人大會,召集人必須於會議召開前30天在《中國證券報》和《證券時報》上公告。基金持有人大會通知須至少載明以下內容:
1、會議召開的時間、地點;
2、會議擬審議的主要事項;
3、權利登記日;
4、投票代理委托書送達時間和地點;
5、會議常設聯系人姓名、電話。
(四)出席方式
1、現場開會。由基金持有人本人出席或以授權委托書委派代表出席;
2、書面開會。如采取書面開會的方式,召集人應事先報請中國證監會同意。書面開會以通訊表決方式進行表決。
(五)議事內容與程序
1、議事內容:關系基金持有人利益的重大事項,如修改基金契約、提前終止基金、更換基金管理人、更換基金托管人、延長基金期限以及召集人認為需提交基金持有人大會討論的其他事項。
2、議事程序:
在現場開會的方式下,首先由召集人宣讀提案,經討論後進行表決,並形成大會決議,報經中國證監會批准後生效。
在書面開會的方式下,首先由召集人提前10天公布提案,在所通知的表決截止日期第二天統計全部有效表決,在公證機構監督下形成決議,報經中國證監會批准後生效。
(六)表決
1、基金持有人所持每份基金單位有一票表決權;
2、基金持有人大會決議須經出席會議的基金持有人所持表決權的半數以上通過,但更換基金管理人或托管人應由持有半數以上基金單位的基金持有人通過。
3、基金持有人大會決議對所有基金持有人、基金管理人、基金托管人均有約束力。
(七)公告
基金持有人大會決議報中國證監會批准後,5個工作日內在指定報刊上進行公告。
[十三]、基金管理人、基金托管人的更換條件和程序
(一)更換基金托管人的條件及更換程序
有下列情形之一的,經中國證監會和中國人民銀行批准,可以更換基金托管人:
1、基金托管人解散、依法被撤銷、破產或者由接管人接管其資產的;
2、基金管理人有充分理由認為更換基金托管人符合基金持有人利益的;
3、代表50%以上基金單位的基金持有人要求基金托管人退任的;
4、中國人民銀行有充分理由認為基金托管人不能繼續履行基金托管職責的。
基金托管人的更換程序為:基金管理人提名新任基金托管人;被提名的新任基金托管人經基金持有人大會通過;經中國證監會和中國人民銀行審查批准後,新任基金托管人方可繼任,原任基金托管人方可退任;基金托管人更換後,由基金管理人在獲得中國證監會和中國人民銀行批准後5個工作日內公告。新任基金托管人與原基金托管人進行資產管理的交接手續,並與基金管理人核對資產總值。
(二)更換基金管理人的條件及更換程序
有下列情形之一的,經中國證監會批准,可以更換基金管理人:
1、基金管理人解散、依法被撤銷、破產或者由接管人接管其資產;
2、基金托管人有充分理由認為更換基金管理人符合基金持有人利益;
3、代表50%以上基金單位的基金持有人要求基金管理人退任;
4、中國證監會有充分理由認為基金管理人不能繼續履行基金管理職責的。
基金管理人的更換程序為:基金托管人提名新任基金管理人;被提名的新任基金管理人經基金持有人大會通過;經中國證監會審查批准後,新任基金管理人方可繼任,原任基金管理人方可退任;基金管理人更換後,由基金托管人在獲得中國證監會批准後5個工作日內公告。新任基金管理人與原基金管理人辦理資產管理的交接手續,並與基金托管人核對資產總值。
[十四]、風險揭示
基金在存續期會遇到各種各樣的風險,歸納起來主要有:
(一)市場風險
證券市場受各種因素的影響所引起的波動,將對本基金資產產生潛在風險。引起市場風險的主要因素有:
1、政策風險
貨幣政策、財政政策、產業政策等國家經濟政策的變化會對證券市場產生影響,導致證券市場價格波動而產生的風險。
2、經濟周期風險
宏觀經濟運行的周期性特征將會通過證券市場反映出來,對證券市場的收益水平產生影響,從而產生風險。
3、利率風險
利率的變化直接影響著債券的價格和收益率,同時也影響到證券市場資金供求關系,並在一定程度上影響上市公司的盈利水平,上述變化將直接影響本基金的收益。
4、上市公司經營風險
上市公司的經營狀況受多種因素影響,如管理能力、財務狀況、市場前景、行業競爭、人員素質等都會導致公司盈利發生變化。如果基金所投資的上市公司經營不善,其股票價格可能下跌,或股息、紅利減少,這些都會使基金投資收益下降,從而給基金的投資帶來風險。作為價值型公司,如果公司基本面情況發生不利變化,原來價格低估的判斷可能在重新評判後不復存在,或者預期更壞的情況出現,這些都可能導致股票價格下跌或股息、紅利減少,給基金帶來風險。
5、購買力風險
基金的利潤將主要采取現金形式來分配,而通貨膨脹將使現金購買力下降,從而影響投資基金所產生的實際收益率。
(二)基金交易風險
本基金屬於在交易所掛牌交易的封閉式基金,基金價格受到供求關系的影響。我國證券市場正處於成長階段,市場仍存在投機行為,投資者心理不穩定,不可預測事件的發生,再加上封閉式基金的不可贖回,都可能使封閉式基金市場價格同基金淨值有較大的背離(折價交易),從而有可能直接或間接地對投資者造成損失。
(三)管理風險
在基金管理運作過程中,管理人的知識、技能、經驗、判斷等主觀因素會影響其對相關信息和經濟形勢、證券價格走勢的判斷,從而影響基金收益水平。本基金采取的價值型投資獲利與否的關鍵在於所投資的股票能否實現價值回歸,因此投資價值型股票一個重要風險因素就是對公司內在價值的判斷失誤。
此外,本基金的發行將使本基金管理人管理的基金超過一只,盡管基金管理人內部有嚴格的交易規則和內控制度來避免不同基金投資的利益衝突,但本基金在進行具體投資時仍然有可能會受到本基金管理人所管理的其他基金運作所帶來的影響。
(四)其他風險
除以上主要風險以外,基金還可能遇到以下風險:
1、 技術因素而產生的風險,如基金在交易時所采用的電腦系統可能因突發性事件或不可抗原因出現故障,由此給基金投資帶來風險;
2、 因人為因素而產生的風險,如基金經理違反職業操守的道德風險,以及因內幕交易、欺詐等行為產生的違規風險;
3、 人纔流失風險,公司主要業務人員的離職會在一定程度上影響工作的連續性,並可能對基金運作產生影響;
4、 由於業務競爭壓力可能產生的風險,如基金經理為追求在同行業中的業績排名,可能會偏離基金目標,采取短期化行為,從而損害基金長遠利益;
5、 其他不可預見或不可抗力因素導致的風險,如戰爭、自然災害等會導致基金資產損失,影響基金收益水平。
[十五]、基金資產
(一)基金資產總值
基金資產總值包括基金購買的股票市值、債券債券市值、銀行存款和各應收項目的合計。
(二)基金資產淨值
基金資產淨值是指基金資產總值減去按照國家有關規定可以在基金資產中扣除的費用後的價值。
(三)基金資產的帳戶
基金資產以『豐和價值證券投資基金專戶』的名義在中國農業銀行開立基金專用銀行存款帳戶及證券帳戶,與基金管理人和基金托管人自有的資產帳戶以及其他基金資產帳戶相獨立。
(四)基金資產的處分
基金資產應獨立於基金管理人和托管人的資產以及其管理和托管的其他基金資產,並由托管人保管。管理人、托管人以其自有的資產承擔相應的法律責任,其債權人不得對基金資產行使請求凍結、扣押或其他權利。除依據《暫行辦法》、基金契約及其他有關規定處分外,基金資產不得被處分。
[十六]、基金資產估值
(一)基金資產估值的目的
基金資產的估值目的是客觀、准確地反映基金資產是否保值、增值。
(二)基金資產估值的事項
1、估值日
每日對基金資產進行估值。
2、估值方法
(1) 上市證券以計算日市場均價為准,該日無交易的,以最近一日均價計算;
(2) 未上市的股票以其成本價計算;
(3) 未上市債券及銀行存款以本金加計至估值日為止的應計利息額計算;
(4) 如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時,基金管理人依照主管機關的有關規定辦理。
3、估值對象
基金依法擁有的股票、國債和銀行存款本息等資產。
4、估值程序
基金日常估值由管理人進行。用於公開披露的基金資產淨值由基金管理人完成估值後,將估值結果以書面形式報給基金托管人,基金托管人按基金契約規定的估值方法、時間、程序進行復核;基金托管人復核無誤後簽字返回給基金管理人;月末、年中和年末估值復核與基金會計帳目的核對同時進行。
5、暫停估值的情形
(1)基金投資所涉及的證券交易所遇法定節假日或因其他原因暫停營業時;
(2)因其他任何不可抗力致使基金管理人無法准確評估基金資產價值時。
[十七]、基金費用與稅收
(一)基金費用的種類
1、基金管理人的報酬;
2、基金托管人的托管費;
3、基金上市費用;
4、證券交易費用;
5、基金信息披露費用;
6、基金持有人大會費用;
7、與基金相關的會計師費和律師費;
8、按照有關規定可以列入的其他費用。
(二)基金費用計提方法、計提標准和支付方式
1、基金管理人的報酬
本基金管理費率為每年1.5%。在通常情況下,基金管理費按前一日基金資產淨值的1.5%年費率計算,本基金成立三個月後,若持有現金的比例超過本基金資產淨值的20%,超出部分不計提基金管理費。
計算方法為:
H=E×1.5%×1/當年天數
H為每日應支付的基金管理費
E為前一日基金資產淨值(扣除本基金持有現金比例超過20%部分的基金資產淨值)
基金管理費每日計算,逐日累計至每個月月末,按月支付,由基金托管人於次月前兩個工作日內從基金資產中一次性支付給基金管理人,若遇節假日、公休假等,支付日期順延。
2、基金托管人的托管費基金托管人的托管費,按前一日的基金資產淨值的0.25%的年費率計提。計算方法為:
H=E×0.25%×1/當年天數
H為每日應計提的基金托管費
E為前一日基金資產淨值
基金托管費每日計算,逐日累計至每月最後一個工作日(如遇公眾假期延至節假日結束後的第一個工作日)由基金托管人從基金資產中一次性支取。
3、上述3—7項費用按所簽協議或有關規定計算,由基金托管人從基金資產中支付。
(三)不列入基金費用的項目
基金管理人與基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金資產的損失,以及處理與基金運作無關的事項發生的費用等不列入基金費用。
(四)基金管理人和基金托管人可協商酌情調低基金管理費和基金托管費,經中國證監會核准後公告,無須召開基金持有人大會。
(五)基金稅收
基金及基金持有人依據國家有關規定依法納稅。
[十八]、基金收益與分配
(一)收益的構成
基金收益包括:基金投資所得的紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀行存款利息以及其他收入。因運用基金資產帶來的成本或費用的節約計入基金收益。
基金淨收益為基金收益扣除按照有關規定可以在基金收益中扣除的費用後的餘額。
(二)收益分配原則
1、基金收益分配的比例不低於基金淨收益的90%;
2、基金收益分配采用現金形式,每年至少分配一次;
3、基金當年收益先彌補上一年度虧損後,纔可進行當年收益分配;
4、基金投資當年虧損,則不進行收益分配;
5、每一基金單位享有同等分配權。
(三)收益分配方案
基金收益分配方案中載明基金收益的范圍、基金淨收益、基金收益分配對象、分配原則、分配時間、分配數額及比例、分配方式、支付方式等內容。
(四)收益分配方案的確定和公告
基金收益分配方案由基金管理人擬定,經基金托管人核實後確定,在報中國證監會備案後5個工作日內公告。
[十九]、基金的會計與審計
(一)基金會計政策
1、基金的會計年度為公歷每年1月1日至12月31日;
2、基金核算以人民幣為記帳本位幣,以人民幣元為記帳單位;
3、基金執行國家有關的會計制度;
4、基金獨立建帳、獨立核算;
5、基金管理人及托管人各自保留完整的會計帳目、憑證並進行日常的會計核算,按照有關規定編制基金會計報表;
6、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對並以書面方式確認。
(二)基金審計
1、基金管理人聘請具有證券從業資格的會計師事務所及其注冊會計師對基金年度財務報表進行審計。
2、會計師事務所更換經辦注冊會計師,須事先征得基金管理人和基金托管人同意,並報中國證監會備案。
3、基金管理人(或托管人)認為有充足理由更換會計師事務所,經托管人(或管理人)同意,並報中國證監會備案後可以更換。更換會計師事務所需在5個工作日內公告。
[二十]、基金的信息披露
基金的信息披露應符合《暫行辦法》、《證券投資基金信息披露指引》、基金契約及其他有關規定。基金信息披露事項必須在《中國證券報》和《證券時報》上公告。
(一)招募說明書
本基金發起人及發行協調人按照《暫行辦法》及其實施准則第三號編制並公告招募說明書。
(二)上市公告書
本基金獲准在深圳證券交易所上市交易後,本基金管理人按照《暫行辦法》及其實施准則第五號編制上市公告書,並由基金管理人和基金托管人在上市交易日前兩個工作日內,在指定報刊公告,同時報中國證監會及深圳證券交易所備案。
(三)定期報告
定期報告包括年度報告、中期報告、投資組合公告、基金資產淨值公告。
1、基金管理人應當在每個基金會計年度結束後90日內編制完成年度報告,並刊登在《中國證券報》和《證券時報》上,同時一式五份分別報送中國證監會和深圳證券交易所備案。基金年度報告的格式與內容應符合《年度報告的內容與格式》的規定,其中財務報告須經過審計。
2、基金管理人應當在每個會計年度的前6個月結束後60日內編制完成中期報告,並刊登在《中國證券報》和《證券時報》上,同時一式五份分別報送中國證監會和深圳證券交易所備案。基金中期報告的格式與內容應符合《年度報告的內容與格式》的規定。
3、投資組合公告每季公布一次,應披露基金投資組合分類比例,及基金投資按市值計算的前十名股票明細。公告截止日後15個工作日內,基金管理人應編制完成投資組合公告,經基金托管人復核後予以公告,同時分別報送中國證監會和深圳證券交易所備案。
4、基金資產淨值至少每周公告一次。基金管理人須於每次公告截止日後第1個工作日計算並公告基金資產淨值及每一基金單位資產淨值,同時分別報送中國證監會和深圳證券交易所備案。基金管理人在計算基金資產淨值時,基金所持股票應當按照公告截止日當日平均價計算。
除特殊情況外,年度報告以外的定期報告毋需經會計師事務所審計。
(四)臨時報告
本基金發生重大事件,有關信息披露義務人必須於第一時間報告中國證監會及深圳證券交易所,並編制臨時報告書,經深圳證券交易所核准後予以公告,同時報中國證監會。
重大事件是指可能對基金持有人權益及基金單位的交易價格產生重大影響的事件,包括下列情況:
1、基金持有人大會決議;
2、基金管理人或基金托管人變更;
3、基金管理人或基金托管人的的董事、監事和高級管理人員變動;
4、基金管理人或基金托管人主要業務人員一年內變更達30%以上;
5、基金所投資的上市公司出現重大事件;
6、重大關聯事項;
7、基金管理人或基金托管人及其董事、監事和高級管理人員受到重大處罰;
8、重大訴訟、仲裁事項;
9、基金上市;
10、基金提前終止;
11、其他重要事項。
(五)澄清公告與說明
在任何公共傳播媒介中出現的或者在市場上流傳的消息可能對基金價格產生誤導性影響或引起較大波動時,相關的信息披露義務人知悉後必須立即對該消息進行公開澄清,並將有關情況立即報送中國證監會和深圳證券交易所。
(六)信息披露事務管理
1、本基金信息披露事項將在《中國證券報》和《證券時報》,及基金管理人網址(http://www.harvestfund.com.cn)上公告。本基金管理人和基金托管人指定專人負責信息管理事務。
2、基金托管人須對基金管理人編制的定期報告中有關內容進行復核,並就此向基金管理人出具書面文件。
3、上市公告書、年度報告、中期報告在編制完成後,須放置於基金管理人所在地、基金托管人所在地、深圳證券交易所、有關銷售機構及其網點,供公共查閱。
[二十一]、基金的擴募、續期或轉型
(一)基金的擴募或續期
本基金的類型為契約型封閉式,如果進行擴募或續期,應當具備下列條件:
1、本基金年收益率高於全國證券投資基金平均收益率;
2、本基金管理人、托管人最近三年內無重大違法、違規行為;
3、基金持有人大會和基金托管人同意擴募或續期;
4、中國證監會規定的其他條件。
本基金在具備上述條件後,管理人可以向中國證監會申請基金的擴募或在存續期滿時申請基金的續期,該申請由中國證監會審查批准。
(二)基金的轉型
基金的轉型是指本基金由契約型封閉式轉變為契約型開放式,基金的轉型應當具備下列條件:
1、本基金管理人(托管人)必須具備管理(托管)開放式基金所必須的人纔、技術、設施等必要條件;
2、本基金管理人、托管人最近三年內無重大違法、違規行為;
3、基金持有人大會同意基金的轉型;
4、中國證監會規定的其他條件。
本基金在具備上述條件後,管理人可以在基金存續期內向中國證監會申請基金的轉型,該申請由中國證監會審查批准。
[二十二]、基金的終止和清算
(一)基金的終止
有下列情形之一的,基金應當終止:
1、基金封閉期滿,未被批准續期的;
2、基金經批准提前終止的;
3、因重大違法、違規行為,基金被中國證監會責令終止的。
(二)基金清算小組
1、自基金終止之日起三個工作日內成立清算小組,清算小組必須在中國證監會的監督下進行基金清算。
2、基金清算小組成員由基金發起人、基金管理人、基金托管人、具有從事證券相關業務資格的注冊會計師、具有從事證券法律業務資格的律師以及中國證監會指定的人員組成。基金清算小組可以聘請必要的工作人員。
3、基金清算小組負責基金資產的保管、清理、估價、變現和分配,編制基金清算報告,並將清算結果報中國證監會。基金清算小組可以依法進行必要的民事活動。
(三)基金清算程序
1、基金終止後,由清算小組統一接管基金資產;
2、清理並確定基金資產;
3、對基金資產進行評估;
4、對基金資產進行分配。
(四)清算費用
清算費用是指清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用,清算費用由清算小組從基金資產中支付。
(五)基金剩餘資產的分配
基金清算後的全部剩餘資產扣除基金清算費用後,按基金持有人持有的基金單位比例進行分配。
(六)基金清算的公告
基金終止並報中國證監會備案後5個工作日內由基金清算小組公告;清算過程中的有關重大事項將及時公告;基金清算結果由基金清算小組經中國證監會批准後3個工作日內公告。
(七)基金清算帳冊及文件的保存
基金清算帳冊及有關文件由基金托管人保存15年以上。
[二十三]、違約責任
(一)由於基金契約當事人的過錯,造成基金契約不能履行或不能完全履行的,由有過錯的一方承擔違約責任;如屬基金契約雙方或多方當事人的過錯,根據實際情況,由雙方或多方分別承擔各自應付的違約責任。
(二)當事人違反基金契約,應向其他方當事人支付違約金,如果由於違約已給其它方造成的損失超過違約金的,還應進行賠償。
在發生一方或幾方違約的情況下,基金契約能繼續履行的,應當繼續履行。
[二十四]、爭議的處理
基金契約當事人發生糾紛時,可以通過協商或調解解決。基金契約當事人不願通過協商、調解解決或協商、調解解決不成的,可以向基金管理人所在地的人民法院起訴。
[二十五]、基金契約的效力
(一)基金契約經各方當事人蓋章以及各方法定代表人簽字並經中國證監會批准後生效。基金契約的有效期自生效之日至基金清算結束報中國證監會批准並公告之日。
(二)基金契約自生效之日對基金契約各方當事人具有同等的法律約束力。
(三)基金契約正本一式六份,除報中國證監會一份外,基金契約每一簽約人各持有一份。每份具有同等的法律效力。
(四)基金契約可印制成冊,供投資者在基金管理人和托管人辦公場所查閱,但應以基金契約正本為准。
[二十六]、基金契約的修改和終止
(一)基金契約的修改
1、基金契約的修改應經契約當事人同意;
2、修改基金契約應召開基金持有人大會,基金契約修改的內容應經基金持有人大會決議同意;
3、基金契約的修改應報中國證監會批准。
(二)基金契約的終止
1、基金的終止
出現下列情況之一,應當終止基金:
(1)基金封閉期滿又未被批准續期;
(2)基金經批准提前終止;
(3)因重大違法行為,基金被中國證監會責令終止。
2、基金契約的終止
基金終止後,應當對基金進行清算。中國證監會對清算結果批准並予以公告後基金契約方能終止。六、基金運作情況
(一)基金管理人報告
1、豐和價值證券投資基金已於2002年3月22日正式成立,並由基金管理人正式開始投資運作。
2、基金運作的具體情況將依據有關規定通過基金年度報告、基金中期報告、基金臨時公告、基金資產淨值公告和基金投資組合公告等信息披露形式披露。
(二)基金托管人報告
本基金托管人中國農業銀行依據簽署的《豐和價值證券投資基金基金契約》受理托管基金豐和的全部資產,對基金投資運作進行全面的會計核算和必要的監督。七、財務狀況
(一)本基金向保險公司配售的5.1億份基金單位、自然人投資者通過上網發行認購的6.20139億份基金單位、其他法人通過網下配售認購18.39861億份基金單位和發起人認購的3000萬份基金單位,扣除相關費用後共計3,006,096,544.95元,已於2002年3月22日全部劃至本基金的托管人中國農業銀行『豐和價值證券投資基金專戶』,經普華永道中天會計師事務所有限公司驗資,驗資文號-普華永道驗字(2002)第20號,資金全部到位,並出具了驗資報告。
(二)、基金管理人將按照《基金契約》及《證券投資基金信息披露指引》的規定披露基金財務狀況。
(三)、財務狀況
1、 資產負債狀況
股票投資—成本 188,189,397.74
股票投資—估值增值 -938,597.89
債券投資-成本 138,376,461.04
債券投資-估值增值 -54,280.74
買入返售證券 568,300,000.00
銀行存款 2,339,202,451.72
清算備付金 10,092,783.07
應收利息 3,077,644.56
應收新股申購款 371,940,000.00
其他應收款 27,520.00
基金資產總計 3,618,213,379.50
應付管理人報酬 740,294.43
應付托管費 123,382.40
應付證券清算款 611,656,392.86
應付傭金 145,373.22
其他應付款 3,730,000.00
負債合計 616,395,442.91
實收基金 3,000,000,000.00
未實現利得 -992,878.63
未分配收益 2,810,815.22
持有人權益合計 3,001,817,936.59
每份基金單位資產淨值 1.0006
注:1)其他應收款指應收股利
2)其他應付款指應付基金發行費用等
3)上述披露的本基金財務數據未經審計
2、重要財務事項
(1)總發行費扣除上網發行手續費、承銷費用、信息披露費、上市推薦費、律師費、會計師費、上市初費後為2,473,243.37 元,計入本期收益。
單位:元
總發行費 30,000,000.00
扣除:上網發行費 1,565,856.63
承銷費用 22,480,000.00
預計信息披露費 2,750,000.00
上市推薦費 600,000.00
律師費 50,000.00
會計師費 50,000.00
上市初費 30,000.00
開戶費 900.00
發行費節餘計入本期收益 2,473,243.37
(2)本期收益主要是利息收入和發行費節餘等
(3)未實現利得是指基金資產的估值增值
上市證券以計算日市場平均價為准;該日無交易的,以最近的交易日平均價為准。
3、資產淨值計算方法:
資產淨值=基金單位總額+未分配淨收益+未實現利得
其中: 單位:元
實收基金 3,000,000,000.00
未分配收益 2,810,815.22
未實現利得 -992,878.63 八、重要事項揭示
(一)基金發起人認購及持有基金單位份額情況:
發起人名稱 認購份額(萬份) 佔總份額的比重
嘉實基金管理有限公司 600 0.2%
廣發證券股份有限公司 600 0.2%
北京證券有限責任公司 600 0.2%
吉林省信托投資公司 600 0.2%
中煤信托投資有限責任公司 600 0.2%
依據《基金契約》,基金發起人認購的基金單位,自基金成立之日起一年內不得轉讓。一年以後,在基金存續期間,發起人持有的基金單位不得低於其認購基金單位份額的50%,即1500萬份基金單位,並應由每家基金發起人按發起時認購的比例分別持有。
(二)本基金29.7億份基金單位將於2002年4月4日在深圳證券交易所掛牌上市。九、附件:備查文件
1、 中國證監會證監基金字[2001]60號文《關於同意豐和價值證券投資基金設立的批復》
2、 深圳證券交易所《上市通知書》(深證上[2002]19號)
3、豐和價值證券投資基金基金契約
4、法律意見書
5、基金發起人營業執照
6、基金管理人業務資格批件、營業執照和公司章程
7、基金托管人業務資格批件和營業執照
8、基金招募說明書
嘉實基金管理有限公司
二○○二年四月一日
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