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今日操作關注:
1、週一,農業發展銀行招標發行了2014年第20-23期金融債,1、3、5、10年期固息債中標利率分別爲4.5217%、5.10%、5.25%和5.48%,全場倍數分別爲4.18、3.32、3.25和3.50倍
2、今日,國家開發銀行將增發2014年第1-5期金融債,1、3、5、、7、10年期固息債計劃發行量馮爲60、70、60、60和60億元,除3年和7年期品種採用多種價格(美國式)招標方式外,其餘期限採用單一價格(荷蘭式)招標方式,繳款日3月20日,1年期上市日爲3月24日,其餘期限上市日爲3月26日。
市場綜述:
銀行間現券市場——收益率小幅反彈
週一,央行擴大人民幣匯率波幅引發市場對外匯佔款減少的擔憂,銀行間現券市場收益率小幅反彈。國債方面,5年140001成交在4.105%,升0.5bp;7年140003成交在4.30%,升2bp;10年130018成交在4.405%,升0.5bp。金融債方面,1年期國開140204成交在4.64%,升7bp,非國開140410成交在4.60%,升4bp;3年期國開140201成交在5.165%,升5bp,非國開140407成交在5.13%,升3bp;5年期國開140202成交在5.31%,升5bp,非國開140312成交在5.295%,升3.5bp;7年期國開140203成交在5.45%,升6bp;10年140205成交在5.50%,升1.5bp。
銀行間資金市場——適度寬鬆
週一,受到退準備金和財政繳稅的疊加影響,資金面稍有波動,但整體保持良好的流動性。早盤,短期資金供給充裕,但減點融出幅度大大減小;14天-1個月需求依舊旺盛,回購利率均有不同程度的上行。午盤後,隔夜需求逐漸增加,但部分傳統融出機構已停止融出。利率方面,隔夜回購加權利率上行2bp至1.86%;7天和14天回購品種分別有5-10bp的上行,均成交於2.66%。長期的1個月回購則上行9bp,報收於3.80%,成交120億元。
利率互換市場——曲線回升
週一,IRS市場曲線回升,repo曲線短端平均上漲12.5bp,長端有9bp左右的升幅;shibor曲線上行幅度在6-8bp附近;depo曲線整體持穩。早盤repo 1y在4.10%處taken後上行至4.14%附近,3y和5y分別成交在4.31%水平和4.44%-4.46%區間。午盤repo曲線繼續走升,1y、3y和4y分別成交在4.17%、4.32%和4.40%位置,5y先後在4.46%和4.465%處taken;shibor 1y和2y在4.24%和4.22%水平成交。
(數據來源:中國債券信息網)