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今日操作關注:
1、週二,央行進行了1000億元14天期正回購操作,中標利率持平於3.80%。
2、週二,國家開發銀行增發了2013年第1-5期金融債,1、3、5、7、10年期固息債中標利率分別爲4.5237%、5.1039%、5.2927%、5.4039%和5.4674%,全場倍數分別爲1.53、3.31、2.89、3.54和3.03倍。
3、國家外匯管理局統計數據顯示,今年1月銀行結匯12412億元,售匯7937億元,結售匯順差4475億元人民幣,創外匯局對外公佈該項統計數據以來的新高。
市場綜述:
銀行間現券市場——交投火爆
週二,銀行間現券市場交投火爆,在流動性充裕的支撐下,收益率繼續走低。國債方面,1年130022成交在3.12%,降8bp;3年130017成交在3.65%;5年140001成交在4.09%,降7bp;7年130020成交在4.27%,降12bp;10年130018成交在4.41%,降7p。金融債方面,1年期國開140204成交在4.56%,降1bp;3年期國開140201成交在5.09%,降13bp,非國開140302成交在5.10%,降10bp;5年期國開130245成交在5.28%,降12bp,非國開140303成交在5.30%,降7bp;7年期國開140203成交在5.43%,降5bp;10年期國開140205成交在5.425%,降12.5bp。
銀行間資金市場——不改寬鬆
週二,央行進行了1000億14天正回購操作,中標利率3.80%。央行本週加大了資金回籠的力度,操作量雖較上週同期倍增,但對資金面影響不大,市場短期利率繼續走低,資金面仍然不改寬鬆格局。除隔夜和3個月回購利率較前一交易日小幅擡頭之外,其餘各期限回購利率繼續下行。7天和14天回購利率分別下跌6bp和5bp,報收於3.22%和3.82%。長期的1-2個月資金由於利率較低,維持在4.49%和4.65%一線,受到市場追捧,兩期限成交量均超過百億元。
利率互換市場——曲線繼續下行
週二,IRS市場曲線繼續下行,repo曲線降幅在14-15.5bp左右,shibor有10-12bp的下跌,depo曲線平均下行4個點。早盤repo 1y在4.63%成交後最低given至4.58%位置,而後反覆成交在4.59%水平;shibor 1y先後在5.40%和5.37%處成交。午盤repo端交投活躍,repo 1y在4.47%處多筆成交後given在4.46%位置,而後小幅反彈陸續成交在4.48%和4.50%等點位,5y在4.70%處given;shibor 1y和5y分別成交在5.30%和5.25%水平;depo 2y在3.00%處given。
(數據來源:中國債券信息網)