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今日操作關注:
1、週三,財政部招標發行了2014年記賬式附息(三期)國債,7年期固息債中標利率4.44%-4.48%,全場倍數4.59倍。
2、週三,央行網站發佈了2013年金融和社會融資規模統計數據報告。2013年末廣義貨幣(M2)餘額110.65萬億元,同比增長13.6%;12月人民幣貸款增加4825億元,同比多增279億元。2013年全年社會融資規模爲17.29萬億元,比上年多1.53萬億元。
市場綜述:
銀行間現券市場——收益率下行
週三,受7年期國債中標利率走低的帶動,銀行間現券市場收益率整體下行。國債方面,1年130014成交在3.80%,持平;3年130017成交在4.23%,降2bp;5年130023成交在4.365%,降0.5bp;7年130020最低成交至4.50%,而後小幅反彈成交在4.53%,較前一交易日下降5bp;10年130011成交在4.61%。金融債方面,1年期國開130236成交在5.03%;3年期國開130244成交在5.70%,降2bp,非國開130323成交在5.65%,降5bp;5年期國開130238成交在5.80%,降3bp,非國開130434成交在5.78%;7年期國開130246成交在5.85%;10年期國開130240成交在5.89%。
銀行間資金市場——短鬆長緊
週三,市場資金面整體較爲平穩,但短鬆長緊的資金格局愈加明顯。傳統融出機構對於7天以內資金供給充裕,但市場需求較爲疲弱,而14天以及跨春節資金需求旺盛,供不應求。利率方面,隔夜回購加權平均利率上行1bp,報收於2.76%;14天回購則受到開盤影響,利率大幅下行18bp,報收於4.59%。長期方面,1個月以上品種詢價活躍,回購利率全線上行。其中1個月回購利率上行10bp,報收於6.85%。
利率互換市場——成交放量
週三,IRS市場成交放量,repo曲線降幅在10-15bp附近,shibor曲線短端平均下跌9bp,長端有11bp的回落,depo曲線沒有變化。早盤repo 1y成交在5.04%後迅速走低,大量成交在5.00%後又進一步下探至4.98%位置,臨近午盤曲線繼續下行,repo 1y成交至4.94%-4.96%區間,3y和5y分別在5.06%和5.10%處given。午盤shibor 1y、2y和5y陸續given在5.68%-5.77%區間以及5.71%和5.70%位置,repo 1y成交在4.92%-4.94%區間,2y和5y在4.96%和5.07%附近成交。
(數據來源:中國債券信息網)