|
||||
今日操作關注:
1、今日,國家開發銀行將增發2014年第1-3期金融債,同時發行2014年第4、5期金融債,1、3、5、7、10年期固息債計劃發行量分別爲60、60、60、30和30億元,除7年期採用多種價格(美國式)招標方式外,其餘期限採用單一價格(荷蘭式)招標方式,繳款日1月20日,1年期上市日1月22日,其餘期限上市日1月24日。
2、今日,農業發展銀行將招標發行2014年第1-3期金融債,3、5、7年期固息債計劃發行量均爲50億元,採用單一價格(荷蘭式)招標方式,3-5年和7年期品種繳款日分別爲1月17和20日,上市日分別爲1月23日和24日。
市場評述
銀行間現券市場——收益率小幅下行
週一,銀行間現券市場收益率小幅下行。國債方面,1年130014成交在3.80%;3年130017成交在4.28%,升1bp;5年130023成交在4.37%,降6bp;7年130020成交在4.57%,降1bp。金融債方面交投活躍,1年期國開130243成交在5.05%,降7bp,非國開130322成交在4.93%,降14bp;3年期國開130244成交在5.765%,降0.5bp,非國開130330成交在5.70%,降2bp;5年期國開130245成交在5.86%,升1bp;7年期國開130246成交在5.88%;10年期國開130240成交在5.91%。
銀行間資金市場——需求增加資金供給充裕
週一,市場資金面較上週略顯趨緊,部分大行和股份制銀行均加入了融入的行列。早盤,春節前到期資金供給充裕,交投活躍。午盤後,7-14天需求明顯增加,但市場供給有所減少。利率方面,短期利率基本企穩,21天以上跨春節回購利率繼續上行15-25bp不等。本週公開市場無到期,週二財政部將進行500億元6個月國庫現金定存招投標。預計15號前後大量的春節前取現流出和四季度財政稅收上繳將增加資金的壓力。
利率互換市場——漲跌互現
週一,IRS市場漲跌互現,repo曲線短端和長端平均下跌2-3bp,shibor曲線短端幾乎沒有變動,長端升幅約1bp,depo曲線繼續持平。早盤repo 1y有所走低,given在5.03%和5.02%位置,而後在此區間反覆成交,並最高升至5.04%水平;shibor 1y和2y均在5.78%處taken。午盤repo 1y最低given在5.00%後出現反彈,最高成交至5.05%,5y在5.135%處成交。
(數據來源:中國債券信息網)