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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益1168520元-手續費2080元+實盈54200元=1220640元,資金餘額1220640元。
今日操作情況:1.銅Cu0605合約沒有給機會買入建倉,取消操作.2.大豆A0609合約按計劃沒有繼續下試支橕,開盤在2650元/噸一線,空單80手均價2685元/噸全線於2655元/噸止盈離場,實盈24000元.3.燃料油Fu0606合約按計劃20手3460元/噸多單於3518元/噸賣出平倉離場,實盈11600元.4.白砂糖Sr609合約昨日預期准確,按計劃於5250元/噸開倉賣出20手,當日盤中跳水見5160元/噸出倉價位,雖後期盤中再次走低,但基金執行計劃於5157元/噸買入平倉離場,實盈18600元。
明日行情分析與操作計劃:
工業品:倫敦3月17日消息:倫敦金屬交易所(LME)基本金屬周五全線收漲,受基金買盤推動,期銅和期鋅創下新的紀錄高位.三個月期銅收報每噸5,130美元,較周四晚場綜合交易收盤價上漲200美元.銅價後來在LME Select電子交易系統中又進一步昇至5,160美元.美國市場上,銅價也觸及每磅2.3495美元的紀錄新高(合每噸5,179美元).『市場普遍認為,價格在上行,強勁收盤位將刺激更多基金買入.』一交易員稱,『消費買盤並不很活躍.生產商在分批逢高賣出,不過多數買盤都來自基金,電子交易時段有大量交易在進行.』.『基金再度青睞起商品.有許多商品基金將資金投入市場,而這種情況看來還會持續一段時間.』第二位交易員稱.三個月期鋁收高45美元至2,515美元.技術上,K線為大陽線,顯示突破走勢,單日漲幅創歷史紀錄,後期須整固調整,新的上昇空間纔能被有效打開.國內上海市場銅鋁合約今日紛紛高開收高,Cu0605合約尾市以48710元/噸漲停報收漲1870點,但成交沒有有效放大,遠期Cu0606合約增倉放量,顯示資金移師遠期動作,明日將確認突破有效性.AL0605合約也收漲停20050元/噸漲580點,同樣向遠期AL0606合約遷倉,K線為跳空陽線,顯示突破盤整再拾昇勢的味道,預計明日將繼續上試高點。
紐約3月17日消息:美國原油期貨周五大幅收低,投資者在周四油價上揚逾1美元後進行獲利了結.石油輸出國組織(OPEC)周五調低對全球石油需求增長的預估;同時美國原油庫存處於七年高點.汽油和取暖油期貨尾盤出現空頭回補,縮減盤中跌幅.紐約商業期貨交易所(NYMEX)4月原油期貨結算價報每桶62.77美元,下跌0.81美元或1.3%,尾盤一度下跌0.88美元至日低62.70.但本周該合約仍上漲近3美元.國內上海市場燃料油Fu0606合約今日低開高走,與外盤背道而馳,盤中增倉放量,漲勢如虹,尾市高收3517元/噸漲43點,K線為大陽線,顯示突破上衝欲望,但突破有效性須得到確認,明日將回試支橕。
農產品:道瓊斯芝加哥3月17日消息:由於缺少基本面新消息刺激,周五CBOT大豆期貨市場交投清淡,期價全天窄幅整理,最終多數合約僅略微收高。5月大豆合約開盤578 3/4美分,最高579 1/2美分,最低575美分,收盤576 1/2美分,上漲1/4美分;7月合約收盤589美分,上漲3/4美分。5月豆粕合約當天收於173.80美元/短噸價位,較前日上漲0.70美元;5月豆油收盤23.24美分/磅,下跌0.19美分。玉米期貨市場連續第三天下跌,期價再次刷新近期低點。主力5月玉米合約當天開盤224 1/4美分,最高225美分,最低220 3/4美分,收盤221 1/2美分,下跌3美分;7月合約收盤232 1/4美分,下跌2 3/4美分,整周裡,5月玉米合約累計跌幅已達13美分,7月合約跌幅為12 3/4美分。小麥期貨周五在技術性反彈漲勢中收高,周四受天氣因素拖累跌至六周低位. 5月合約昇4-3/4美分至每蒲式耳3.57-1/2美元.小麥遠月期約每蒲式耳收高3-1/2至8美分不等。
國內大連市場大豆豆粕豆油玉米合約今日紛紛低開高走,尤以大豆豆粕為強,回補了兩個跳空下跌裂口,K線為大陽線,顯示強勁的反彈走勢,豆油玉米跟隨小漲,K線報收小陽,A0609合約報2689元/噸漲34點,M0609合約報2289元/噸漲33點,Y0609合約報5186元/噸漲4點,C0609合約報1393元/噸漲4點,預計明日將上衝高位壓力.鄭州強麥Ws609合約今日再次大跌,報1642元/噸跌28點,K線為大陰線,顯示空頭能量釋放中,明日將探底反彈,下檔1600-1620元/噸一線將支橕價格起穩。
其他品種:紐約商品交易所(NYBOT)棉花期貨周五受投機賣盤打壓而收低,場內交投遲滯,分析師預計下周市場仍將陷於區間波動.指標5月棉花期約下滑0.43美分至每磅54.06美分,盤中介於54.05-54.55美分波動.7月期約亦跌0.48美分至55.30.其它期約下跌0.20至0.40美分不等.國內鄭州市場棉花Cf606合約今日低開保持低位振蕩,資金離場明顯,尾市報收14700元/噸跌60點,K線為陽十字星,顯示繼續整理的態勢,明日將繼續在低位振蕩。
紐約道瓊斯消息,周五紐約期貨市場原糖價格擴大昨日跌幅,但是在貿易行買進的支橕以及地方散戶進行空頭回補操作影響下,糖價仍然處在上周的波動范圍內運行。當天5月合約以16.44美分報收,全天跌幅為18個點,7月合約以16.13美分報收,全天跌幅為14個點。受此影響國內鄭州市場白砂糖Sr609合約今日盤中低開象征性的衝擊5250元/噸一線阻力,但拋盤不斷,價格再次大幅跳水,尾市收低於5081元/噸跌72點,K線為上影中陰線,顯示上檔拋壓仍較重,明日將繼續下尋支橕。
TOCOM橡膠期貨周五收陽報247.3日元/公斤,K線為陽十字星,形態為收斂三角形的末端,今日早盤報價低開,受此影響國內上海市場天然橡膠Ru0606合約今日低開下試低點支橕,盤中一度受印尼群島地震引發海嘯的消息影響,期膠價格快速陽昇,但拋盤再次壓制價格,使之無功而反再次回落,尾市報收20090元/噸跌20點,K線為上下影小陽線,組合圖形為雙日小陽,顯示下檔支橕有力,預計明日將制造反彈行情。
明日操作計劃:1.銅Cu0605合約若上試49000元/噸整數關受阻,基金適時在48800-49000元/噸之間賣出10手開倉,止損49200元/噸,在47800-48000元/噸之間平倉離場.2.大豆A0609合約若上衝2690-2700元/噸區域受阻,基金再次在此區域賣出50手開倉,止損2720元/噸,在2650-2660元/噸區域平倉離場.3.強麥Ws609合約若下探2600-2620元/噸區域支橕有效,基金在此區間開倉買入100手,止損有效下破1600元/噸,在1640-1660元/噸區域平倉離場.4.燃料油Fu0606合約若下探3460-3480元/噸區域支橕起穩,基金在此區域開倉買入20手,止損3450元/噸,3520-3540元/噸區域平倉離場。
(寫於3月20日晚17點00分)
北京中期天津營業部研發部楊振強
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