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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益1179010元+浮盈12000元=1191010元,資金佔用241760元,資金餘額949250元。
今日操作情況:1.銅Cu0605合約雖盤中下破46200元/噸,但收市沒有下破,基金按計劃取消操作.2.大豆A0609合約繼續持有2700元/噸50手空單,當日結算2672元/噸,浮盈14000元.3.燃料油Fu0606合約未到拋空區域取消操作.4.強麥Ws609合約繼續持有100手1688元/噸多單,當日結算1686元/噸,浮虧2000元.5.白砂糖Sr609合約昨日預測准確,但沒有反彈到計劃拋空位置,取消操作。
明日行情分析與操作計劃:
工業品:倫敦3月15日消息:倫敦金屬交易所(LME)基本金屬周三收高,美國資本流入數據公布之後美元趨軟,提振了金屬價格.三個月期銅收報每噸4,950美元,高於周二收盤價4,920美元。一位交易商稱,『本周稍早的強勁收盤意味著存在推昇價格的基礎,但是走勢滯緩,且市場不見得有多大興趣來炒高價格。』盡管紐約制造業指數強勁,美元卻承壓,因之前美國財政部報告顯示,1月美國資本淨流入未能彌補該月創紀錄的貿易逆差。交易員指出,周三午後成交量增加,但他們預計交投仍相對淡靜,直到較大的宏觀基金對整體走勢更為確定之後,情況纔可能有所改觀。三個月期鋁跌13美元至2,447,波動區間為2,441-2,481,技術上K線為上影陰線,顯示區間的上限仍舊壓制著價格,明日將下試支橕。國內上海市場銅鋁合約今日低開低走下探支橕,Cu0605合約盤中一度下探46200元/噸以下支橕,尾市報收46280元/噸跌220點,K線為小陰線,顯示試圖下破的味道,明日將繼續下試支橕,AL0605合約低開低走尾市報19340元/噸跌180點,K線為陰陀螺,顯示弱勢特征,明日將繼續下探。
紐約3月15日消息:美國原油期貨周三大幅收低,因美國政府數據顯示上周原油庫存連續第五周上昇。取暖油和汽油期貨也下滑,無視對應油品庫存的下降,因交易商對近期漲勢落袋為安。紐約商業期貨交易所(NYMEX)4月原油期貨下跌0.93美元或1.5%,結算價報每桶62.17美元,波動區間為62-63.20.美國能源資料協會(EIA)公布,上周國內原油庫存增加480萬桶,至3.399億桶的1999年5月底以來最高水准,較去年同期增幅也擴大至3,190萬桶。分析師此前預期一周原油庫存增加270萬桶。國內上海市場燃料油Fu0606合約今日低開低走回試3420-3440元/噸區域,尾市報收3434元/噸跌23點,K線為上下影陰十字星,組合圖形為收斂末端,顯示行情面臨突破,明日將選擇突破方向。
農產品:道瓊斯芝加哥3月15日消息:由於盤初的商業及投機買盤力量消褪、市場關注重心再次轉移至利空基本面,周三CBOT大豆類商品期貨市場最終收低。5月合約大豆合約開盤590美分,最高592 3/4美分,最低582美分,收盤584 1/4美分,下跌3 1/2美分;7月合約收盤595 3/4美分,下跌3 1/4美分。5月豆粕合約收盤175.00美元/短噸,下跌1.10美元;5月豆油收盤23.55美分/磅,下跌0.12美分。周三大豆市場消息面較為平淡,美國大豆主產區春播條件改善、南美大豆創紀錄產量預期等利空基本面繼續對期價構成壓力。玉米期貨市場經盤初慣性上衝後,全天大部分時間裡穩步回落,最終各合約收低1 3/4-2 1/2美分。5月合約開盤231 1/2美分,最高233美分,最低227 1/2美分,收盤229 1/4美分,下跌2 1/2美分;7月合約收盤239 1/2美分,下跌2 1/4美分。小麥期貨各期約周三漲跌不一,美國大平原硬紅冬小麥種植帶降雨的天氣預報,令近月期約承壓。盤中走勢震蕩,價格漲跌互見.小麥期貨開高,自本周的跌至中反彈。但5月期約未能完全回補周二的缺口後,市場轉而下跌。尾盤的空頭回補在臨近收盤時刻縮減部分跌幅。 5月小麥合約跌1/2美分,至每蒲式耳3.62美元,盤中介於3.58-1/2至3.66-1/2美元區間波動,截至2007年12月的其它遠月期約收低1/2美分至收高2-3/4美分不等。
國內大連市場大豆豆粕豆油玉米合約今日紛紛跳空低開下試低位支橕,趨勢未變,A0609合約報2680元/噸跌16點,M0609合約報2285元/噸跌24點,Y0609合約報5210元/噸跌19點,C0609合約報1406元/噸跌11點,K線多為跳空下影陰線,顯示向下試探空間的味道,大豆豆粕沒有回補下跌裂口,預示著更大的殺跌行情將要發生,預計明日將繼續下尋支橕。鄭州強麥Ws609合約今日低開高走保持振蕩,尾市報收1687元/噸持平,K線為小陽線,顯示繼續整理.明日將繼續反彈。
其他品種:紐約3月15日電---紐約商品交易所(NYBOT)棉花期貨周三受貿易和投機性買盤支橕而小幅收高,市場交投淡靜,因許多市場人士靜待明日公布的一周政府銷售報告。指標5月棉花期約收昇0.48美分至每磅54.58美分,盤中介於54.30-54.80美分波動。7月期約亦漲0.48美分至55.81。其它期約上漲0.05至0.44美分不等。國內鄭州市場棉花Cf606合約今日高開低走盤中下試支橕尾市收回報14795元漲10點,K線為長下影陰線,顯示低位支橕有效,明日將繼續反彈,測試14800-15000元/噸區間。
道瓊斯紐約消息,受貿易買盤進場以及散戶和投機商進行空頭平倉的同時也在買進推動,本周三NYBOT糖市原糖期貨價格強勁反彈,不過,糖價始終沒能突破周二的最高點。當日0605期約糖價上漲30個點,收於16.70美分/磅,0607期約糖價同時上漲30個點,以16.36美分/磅報收。據場內交易商說,本周三NYBOT糖市開盤後糖價一度下滑,後因貿易買盤進場,加上散戶和投機商進行空頭平倉的同時也在買進,糖價又開始回昇,不過,0605期約糖價最終沒能突破位於16.75美分/磅一線的阻力。雖然本周三其他商品價格也上漲,但早晨後期原油價格下跌曾下跌的局面削弱了原糖期貨價格的上漲動力。國內鄭州白砂糖Sr609合約今日高開高走,增倉放量,尾市高收報5143元/噸漲75點,K線為小陽線,顯示下檔5000元/噸一線支橕有效,明日將上試5200元/噸以上的壓力。
TOCOM橡膠期貨周三收低報247.2日元/公斤,盤中一度上衝250日元/公斤以上價位,但無功而反,今日早盤報價繼續走低,市場等待新的指引,受此影響國內上海市場天然橡膠Ru606合約今日低開低走,一度封於跌停板位置,尾市報收20090元/噸跌515點,K線為大陰線,顯示前期低位平臺有效下破,新的下跌行情開始,明日將繼續下尋支橕。
明日操作計劃:1。銅Cu0605合約若起穩46200-46400元/噸,基金在此區域買入開倉10手,止損46000元/噸,46800-47000元/噸之間平倉,反之有效下破46200-46400元/噸區域,基金開倉賣出10手,止損46600元/噸,44800-45000元/噸之間平倉。2.大豆A0609合約繼續持有2700元/噸50手空單,若低開有效下破2670元/噸,基金在2660-2670元/噸之間加倉賣出30手,上破2680元/噸空單全部保護性平倉離場,反之繼續持有空單。3.強麥Ws609合約繼續持有100手1688元/噸多單,若有效下破1680元/噸止損離場,1710-1720元/噸的平倉目標不變。4燃料油Fu0606合約若有效站穩3450元/噸,基金在3450-3460元/噸之間開倉買入20手,止損3440元/噸,3500-3520元/噸之間平倉離場,反之有效下破3400元/噸,在3380-3400元/噸之間開倉賣出20手,止損3420元/噸,下至前期低位平臺處3300左右平倉離場。
(寫於3月16日晚17點30分)
北京中期天津營業部研發部楊振強
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