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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益1180560元-手續費800元+浮盈4000元=1183760元,資金佔用135040元,資金餘額1048720元。
今日操作情況:1.銅Cu0605合約昨日預期准確,但國內表現較弱,雖然高開但沒有達到預期建倉價位,基金取消操作.2.大豆A0609合約今日沒有上試動作,而是直接低開下破2700元/噸,思路對了,但沒有到預期拋空價位,基金取消操作.3.天然橡膠Ru0606合約,未形成上破20800元/噸的走勢,取消計劃的操作.4.強麥Ws609合約按昨日計劃在回試時買入,基金於1688元/噸開倉買入100手,資金佔用135040元,當日結算1692元/噸,浮盈4000元。
明日行情分析與操作計劃:
工業品:倫敦3月13日消息:倫敦金屬交易所(LME)期銅周一尾盤發力上攻,因投資者一心想讓期價重新昇向每噸5,000美元.一位LME交易商說道,『期銅技術形態良好,站上了30日移動均線後,下一個目標是4,950/5,000.』三個月期銅在晚場綜合交易收報4,880美元,較上周五上漲60美元.之後1731GMT報4,885/4,905.『市場嚴格區間波動,且仍小心翼翼.但收盤點位強勁...之後進一步上漲.市場可能漲100美元或跌200美元,但仍不脫離區間.』第二位交易商說道.但其它人則認為本輪牛市動能已接近枯竭.自2月初以來,商品市場的情緒已不再那樣樂觀高漲,同時投資基金的買盤也削弱了許多.基金買盤曾是推動銅價在上個月觸及每噸5,100美元紀錄高位的主要動因.『基本面和技術面的分析都導出這樣的結論,即銅市激動人心的昇勢進入尾聲了,不過還不至於在短期內出現價格塌陷.』諮詢機構CRU在報告中稱.報告認為,銅市在2006年下半年將出現40萬噸的過量供應.『我們有關產量將增長6.7%的預估是主要的不確定因素,如果近期發生的供應中斷問題持續下去,則產能可能達不到前述目標.』三個月期鋁突破2,400附近的移動均線阻力,收於2,404美元,上漲24美元.第一位交易商稱,期鋁漲勢受限,因2,400美元或附近有遠期拋盤出現.技術上倫銅顯強,K線為中陽線,成交放量,顯示在4900美元一線多空分歧加大,鄰近第三個周三的交割,遷倉及平倉行為將使銅價保持寬幅振蕩,然後選擇突破方向.倫鋁報收小陽線,弱勢反彈走勢,須站穩2420美元一線纔能扭轉市場.國內上海市場銅鋁合約今日高開低走,顯示弱勢特征,尾市低收,Cu0605合約報46370元/噸漲400點,AL0605合約報19330元/噸跌20點,K線為小陰線顯示上攻動力不足,區間振蕩為主,明日將再次選擇方向.
紐約3月13日消息:美國原油期貨周一上漲並逼近每桶62美元,交易商指市場受汽油和取暖油期貨的上揚,以及縈繞不去的全球供應短缺懮慮推動.一些分析師和交易商稱,美國總統布什指責伊朗加劇了伊拉克的動亂局面,與此同時油價又勁揚,這益發令市場惴惴不安.紐約商業期貨交易所(NYMEX)4月原油期貨一度昇至每桶61.90美元,結算價報每桶61.77美元,漲1.81美元.國內上海市場燃料油Fu0606合約今日高開低走當日回補上昇裂口,上檔3440-3460元/噸區域形成短期阻力,尾市低收3423元/噸漲28點,K線為跳空陰線,顯示反彈走勢,預計明日將下試支橕,保持區間振蕩.
農產品:道瓊斯芝加哥3月13日消息:周一CBOI大豆期貨市場承接上周五尾市下跌慣性,期價全天低位窄幅整理,最終各合約收低3 3/4-5 3/4美分。3月合約最高576美分,最低571美分,收盤573 1/2美分,下跌4 3/4美分;主力5月合約開盤584美分,最高586美分,最低581 1/4美分,收盤584 1/2美分,下跌4 3/4美分。5月豆粕收盤174.30美元/短噸,與上周五持平;5月豆油收盤23.71美分/磅,下跌0.45美分.玉米期貨市場開盤即表現疲軟,投機賣盤、小麥市場下跌帶動以及春播前的土壤?情改善預期對價格形成壓力。3月合約收盤220 1/2美分,下跌5 1/2美分;5月合約開盤231美分,最高231 3/4美分,最低228美分,收盤228 3/4美分,下跌5 3/4美分。小麥期貨周一大幅下挫近4%,因美國種植帶天氣變得更加利於作物生長,且市場上周五為基金推高後近日出現技術性回落.3月小麥期貨跌14-1/2美分至每蒲式耳3.60美元.5月小麥期約下滑14美分至3.67-1/2美元.
國內大連市場大豆豆粕玉米合約今日紛紛低開低走再下臺階,短期下破走勢形成,尾市報收低位, A0609合約報2686元/噸跌19點,M0609合約報2296元/噸跌23點,C0609合約報1414元/噸跌14點,K線為上下影陰線,顯示下跌破位走勢,明日將繼續下試支橕.豆油Y0609合約今日低開高走,再現強市,尾市報收5216元/噸跌15點,K線為上影陽線,顯示抵抗下跌走勢,預計明日將繼續上試阻力.鄭州強麥Ws609合約今日低開上衝回落,保持反彈走勢,尾市報收1691元/噸漲2點,K線為長上影陽星,顯示反彈上攻的欲望,明日將繼續上試1700元/噸以上阻力.
其他品種:紐約商品交易所(NYBOT)棉花期貨周一在溫和投機性賣盤中收跌,不過現貨合約在關鍵水准附近的穩固的商業買盤限制了棉花期約的跌幅.指標5月期約收跌0.87美分,報每磅54.24美分,盤中介於54.15-55美分.7月合約跌0.85美分至55.47美分,其它期約下跌0.25至0.55美分不等.分析師稱,上周尾段推昇棉花期市的投機性帳戶部分獲利了結.但商業買盤仍穩固支橕現貨5月合約立於54美分上方.實際上棉花仍自商業買盤中尋獲有力支持,因棉花需求,尤其是來自中國的需求強勁.國內鄭州市場棉花Cf606合約今日低開高走再次下探支橕,尾市高收14775元/噸跌45點,K線為下影陽線,顯示前期低點區域支橕有效,明日將展開反彈行情.
道瓊斯紐約消息,由於早晨糖價下跌到7周來的最低點後貿易商進場買進,加上散戶進行空頭平倉,致使糖價回昇過程中衝擊了投機止損位,本周一NYBOT糖市原湯期貨價格繼續小幅收高。因受石油和黃金價格上漲刺激,當日尾盤交易時0605期約糖價一度攀昇至3個交易日以來的最高點。當日0605期約糖價上漲17個點,收於16.85美分/磅,0607期約糖價同時上漲16個點,以16.48美分/磅報收。國內鄭州市場白砂糖Sr609合約今日高開低走,午盤後再次跳水低收,報5063元/噸跌57點,K線為小陰線,顯示弱勢依舊,明日將繼續下尋支橕.
TOCOM橡膠期貨周一收高,市場交投淡靜,因日元疲軟,橡膠上漲,午後尾盤時引發獲利了結。東京交易商稱,方向不明可能導致持倉進一步下滑。大部分投資者可能對橡膠失去興趣,因沒有新的指引。基准8月RSS3合約上漲2.4日圓,報每公斤247.4日圓。交易商稱,近期TOCOM基准合約料將在240-250日元的區間內震蕩。今日早盤高開報249日元/公斤,受此影響國內上海市場天然橡膠Ru0606合約今日高開但沒有上衝20800元/噸阻力,盤中區間振蕩,尾市報收20515元/噸漲50點,K線為小陽十字星,顯示上下兩難的態勢,行情有待突破.
明日操作計劃:1.執行原計劃:銅Cu0605合約若上衝至46800-47000元/噸區域受阻,基金在此區域開倉賣出10手,止損47200元/噸,46000-46200元/噸之間平倉,反之46200-46400元/噸區域仍壓制價格,基金將視46200元/噸的再次有效下破,跟進賣出開倉10手,止損46400元/噸。2.大豆A0609合約跌勢繼續若反彈至2700元/噸左右,開倉賣出50手,止損2720元/噸,下至2640-2660元/噸之間平倉離場.3.燃料油Fu0606合約若上試3480-3500元/噸區域受阻,基金在此區域賣出開倉20手,止損3520元/噸,下至3380-3400元/噸之間平倉離場.4.持有強麥Ws609合約1688元/噸100手多單,若上試1710-1720元/噸受阻,平倉離場,反之跌破1680元/噸止損出局.
(寫於3月14日晚17點00分)
北京中期天津營業部研發部楊振強
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