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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益1180560元,資金餘額1180560元。
今日操作情況:1.銅Cu0605合約沒有如預期下破45400元/噸,取消賣空操作。2.大豆A0609合約沒有有效下破2700元/噸,取消操作。
明日行情分析與操作計劃:
工業品:期銅周五在晚場綜合交易時段扭轉此前跌勢收高,但交易商稱,期銅價格仍徘徊在區間內,且成交量很低.三個月期銅在晚場綜合交易中收報每噸4,820美元,較上日收盤價漲10美元,較今日日低4,725昇95美元."盤初有一些平倉賣壓,此後就陷入區間波動,但人們在區間范圍內回補部位.交易量看來很低,漲幅也不太引人注目."一交易商稱,但他補充道,鑒於周五收高,可能在下周初激發買盤.基本金屬的交投近來非常波動,因包含基本金屬成分的商品指數下跌,但摩根大通指出商品指數的主要成分是能源.報告稱,"廣泛看,商品市場在2006年初走勢起伏.指數整體下滑4.5-6%,表現遜於股市、新興市場和債市.但商品指數的不佳表現要主要歸咎於天然氣價格年內滑落50%的跌勢,這抵消掉同期貴金屬達9%的漲幅,基本金屬達10%的昇幅和農產品7%的增幅."鋁:三個月期鋁晚場綜合交易收報2,380美元,上漲6美元。技術上K線為下影陽線,顯示空頭周末回補倉位,銅上檔4850美元及鋁2420美元一線將再次被測試。國內上海市場銅鋁合約今日高開低走尾市再次走高,銅精礦及銅合金進口關稅上調的陰影在今日逐步消化,盤中成交萎縮,換手不充分,上檔壓力尤存,K線為下影十字星,Cu0605合約報46100元/噸漲240點,Al0605合約報19370元/噸漲30點,K線為陰十字星,組合圖形為弱勢盤整,預計明日銅鋁合約將走出方向。
紐約3月10日消息:美國原油期貨周五在六個交易日中第五度收低,交易商和市場人士因美國龐大的石油庫存而紛紛拋賣.分析師稱,圍繞伊朗和尼日利亞的地緣政治風險揮之不去,這令交易商繼續擔懮,不過供應充裕的基本面因素要蓋過上述懮慮,至少今天是如此.紐約商業期貨交易所(NYMEX)4月原油期約下跌0.51美元至每桶59.96美元,此前位於59.70-60.65美元區間波動.技術上K線為小陰線,組合圖形為下跌旗形低位整理形態。國內上海市場燃料油Fu0606合約今日低開高走再收陽線,尾市報3416元/噸漲21點,K線為中陽線,組合圖形繼續區間振蕩,預計明日將上試3440-3460元/噸區域阻力。
農產品:道瓊斯芝加哥3月10日消息:在美農業部月度報告出臺後,周五CBOT大豆期貨市場於近一個多月以來的震蕩區間底部附近獲得支橕,投機買盤促成期價最終小幅收高。3月合約最高583 1/2美分,最低570美分,收盤578 1/4美分,上漲1 3/4美分;主力5月合約開盤581美分,最高596美分,最低579美分,收盤589 1/4美分,上漲1 1/2美分。當天CBOT豆粕、豆油期貨市場也都走出探低反抽行情,絕大多數合約收高。5月豆粕合約收盤174.30美元/短噸,上漲0.40美元;5月豆油收盤24.16美分/磅,上漲0.09美分。在盤前公布的月度報告中,美國農業部將2005-06年度美國大豆結轉庫存預估進一步上調至創紀錄的5.65億蒲式耳,較前月報告增加1000萬蒲;美國大豆出口預估則9.1億蒲降至9億蒲。玉米期貨受投機買盤拉動出現上揚,期價又回到一周高點,各合約收盤漲幅為2 1/4-2 3/4美分。3月合約最高226 3/4美分,最低221 1/4美分,收盤226美分,上漲2 3/4美分;5月合約開盤230美分,最高235 3/4美分,最低230美分,收盤234 1/2美分,上漲2 1/2美分。小麥期貨周五收高,收益於基金買盤和一些對於天氣擔懮,不過尾盤的技術性買盤拖累小麥期貨從高點滑落.小麥期約收昇1/2美分至每蒲式耳3.81-1/2美元,此前停損買盤一度推昇價格至盤中高點3.90美元,僅略低於合約高點3.90-1/2美元.美國農業部(USDA)3月產量報告並無新意.其將2005/06年度美國小麥期末庫存預估維持在5.42億蒲式耳,與分析師平均預估的5.43億相符.
國內大連市場大豆、豆粕、豆油、玉米合約今日紛紛低開下探在走高,尾市多報收陽線,K線多為上下影陽線,組合圖形沒有脫離收斂的區間交易,A0609合約報2706元/噸跌6點,M0609合約報2320元/噸跌2點,Y0609合約報5232元/噸漲10點,C0609合約報1428元/噸跌7點,預計明日各合約將保持振蕩走勢。鄭州強麥Ws609合約今日低開高走,成交放量,尾市高收1693元/噸漲11點,K線為中陽線,組合圖形為探底陽昇,預計明日將回試後再度上試1700元/噸以上區域的壓力。
其他品種: 紐約商品交易所(NYBOT)棉花期貨周五在投機性買盤推動下收高,美國農業部(USDA)在月度供需報告中調高對美國棉花出口量和中國消費量的預估,為市場提供一些支橕.指標5月合約收高0.94美分至每磅55.11美分,盤中介於55.55-56.40美分間波動.7月期約漲0.95美分至56.32美分.其它月期約昇0.52至0.95美分不等. USDA預估中國2005/06年度棉花進口量為1,775萬包,上月報告中預估為1,700萬包.美國棉花出口量預估也從1,640萬包調高至1,680萬包.國內鄭州市場棉花Cf606合約今日高開低走保持低位振蕩格局,尾市報14795元/噸跌70點,K線為小陰線,組合圖形為收斂旗形的末端,預計明日仍將上試14800-15000元/噸區域壓力。
道瓊斯紐約消息,盡管最近幾天期糖價格連續下跌,而且近期內期糖市場也沒有獲得什麼支橕動力,但在貿易買盤和投機買盤的推動下,周五NYBOT糖市原糖期貨價格還是從6周以來的最低點反彈,收盤時各期約糖價大幅收高。當日0605期約糖價上漲40個點,收於16.68美分/磅,0607期約糖價同時上漲34個點,以16.32美分/磅報收。國內鄭州市場白砂糖Sr609合約今日高開低走,弱勢依舊,尾市回落至5109元/噸報收跌7點,K線為小陰線,組合圖形陰跌態勢,預計明日仍有機會上試5200元/噸一線壓力。
亞洲橡膠價格周五下滑,受累於東京期貨市場的疲勢,因消費者尋購更便宜的實貨橡膠,且供給緊張令供貨商縮手,市況淡靜.東京工業品交易所(TOCOM)期膠收低,因技術性賣盤打擊,周末前湧現獲利了結,以及實貨相關賣壓.東京期貨市場湧現一些賣盤,同實貨交易有關.市場對主要產膠國供應的持續擔懮將在下周為市場提供支橕.泰國在落葉期供應緊張.中國買家繼續觀望,尾市報收244.8日元/公斤,今日早盤報價低開高走,受此影響上海市場天然橡膠Ru0606合約今日高開但低走,賣壓較重,增倉下行,盤中下探20170元/噸低點後快速反彈,尾市減倉報收於20470元/噸跌255點,成交放量,K線為下影陰線,組合圖形為破位單日反抽形態,預計明日將走出明確的方向。
明日操作計劃:1.銅Cu0605合約若上衝至46800-47000元/噸區域受阻,基金在此區域開倉賣出10手,止損47200元/噸,46000-46200元/噸之間平倉,反之46200-46400元/噸區域仍壓制價格,基金將視46200元/噸的再次有效下破,跟進賣出開倉10手,止損46400元/噸。2.大豆A0609合約若2720-2740元/噸一線繼續壓制價格,基金將在此區間賣出開倉50手,止損2750元/噸,在下跌至2680-2700元/噸再次受到支橕時平倉離場。3.天然橡膠Ru0606合約若成功站穩20800元/噸,基金在20800-21000元/噸區域開倉買入10手,止損20600元/噸,21200-21400元/噸之間平倉離場。4.強麥Ws609合約若下試1680元/噸再次起穩,基金將在1680-1690元/噸之間買入開倉100手,止損1680元/噸,1710-1720元/噸之間平倉離場。
(寫於3月13日晚17點15分)
北京中期天津營業部 研發部 楊振強
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