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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益1106820元-手續費1560+實盈20000元+浮盈18050元=1143310元,資金佔用338875元,資金餘額804435元。
今日操作情況:1.銅按昨日計劃Cu0605合約46100元/噸賣出開倉10手,資金佔用229595元,當日結算45915元/噸,浮盈9050元。2.大豆A0609合約繼續持有2750元/噸空單50手,當日結算2732元/噸,浮盈9000元。3.棉花Cf605合約14500元/噸買入開倉10手,當日盤中快速強市反彈,到達預期平倉區域,基金於14900元/噸賣出10手平倉,實盈20000元。
明日行情分析與操作計劃:
工業品:倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅周一挫跌逾3%,因尾盤時技術性賣盤增加.一位交易商稱,『10日和30日移動均線幾乎交叉.2005年5月以來還未出現過這種狀況,人們因這一技術面空頭信號紛紛拋售.』三個月期銅1738GMT時跌160美元,稍早晚場綜合交易中收於每噸4,870美元.數據顯示1月美國工廠訂單減少,推動投機盤的技術拋售,上周五收報4,960.交易商稱,『期銅可能要遭遇拋售.我認為可能測試4,650美元,若不能守住該水准,可能跌向4,400以及4,000美元.』不過基本面仍利多期銅,歐洲現貨銅昇水自年初以來上漲了30%,因需求強勁且庫存有限.全球其它地區對銅的需求料亦強勁.三個月期鋁收盤自每噸2,488美元跌至2,440美元.Cu技術上K線為大陰線,再次下破4850-4950美元振蕩區域的底邊,近期將繼續下尋支橕。AL技術上K線為陰包陽的大陰線,平臺向上突破失敗,將繼續下探支橕。國內上海市場銅鋁合約今日跳空低開但盤中高走回試破位有效性,Cu0605合約報46040元/噸跌710點,下破46200-46400元/噸區域,若明日不快速返回此區域之上,銅價將面臨又一次打擊,下檔45000-45200元/噸區域將再次經受考驗。AL0605合約報19460元/噸跌240點,反彈乏力,弱勢特征明顯,明日將繼續下探支橕。
美國原油期貨周一收低逾一美元,汽油期貨暴跌,因石油輸出國組織(OPEC)表示不會在本周會議上減產.因市場對歐佩克(OPEC)將把產量維持在產能附近的預期以及對伊朗達成一份協議從而避免聯合國對核項目實施制裁的預期不斷昇溫。另外,汽油期貨暴跌也對市場拋盤起到推波助瀾的作用。周一收盤,4月原油期貨合約下跌1.26美元,收報62.41美元/桶,盤中低點為61.80美元/桶.國內上海市場燃料油Fu0605合約受此影響大幅低開,尾市報收3427元/噸跌32點,K線為向下跳空陽十字星,顯示變盤在即,明日將給出明確的方向。
農產品:3月6日消息:受隔夜電子盤先行下跌12美分影響,周一CBOT大豆期貨市場明顯跳低開盤,經盤初探低企穩後期價全天大部分時間裡穩步反彈,最終各合約以下跌5-6 1/4美分收盤。3月合約最高592 1/2美分,最低579 1/2美分,收盤587美分,下跌6 1/4美分;主力5月合約開盤596美分,最高606美分,最低591 1/2美分,收盤600 1/2美分,下跌5 1/2美分。CBOT5月豆粕期貨合約收盤175.90美元/短噸,下跌1.50美元;5月豆油期貨合約收盤24.79美分/磅,下跌0.12美分。CBOT玉米期貨市場沒能維持近期的強勢,期價經低開、盤初下探後始終表現疲軟,最終各合約收低5 3/4-7美分。3月合約最高226美分,最低221 3/4美分,收盤223美分,下跌5 3/4美分;5月合約開盤235美分,最高235 3/4美分,最低231 3/4美分,收盤232 3/4美分,下跌6 3/4美分。分析師稱,今天玉米市場從一開始就表現疲軟,投機賣盤、禽流感疫情擔懮以及美國中西部的有利降雨預報壓制價格走低,與此同時周邊市場品種下跌也產生了帶動影響。小麥期貨周一收跌,因預報美國大平原地區降雨且來自伊拉克令人沮喪的出口消息打壓期貨走勢.大豆和玉米期貨的跌勢,以及能源和黃金市場的疲弱,也令小麥期貨承壓. 3月小麥合約跌3-1/2美分至每蒲式耳3.70美元.5月合約跌5美分,至3.80美元,之前一度跌至3.74美元.該期約持於20日均線切入位3.73-1/4美元上方.
國內大連市場大豆、豆粕、豆油、玉米合約今日高開上衝回落,尾市低收,區間振蕩特征,A0609合約報2723元/噸跌1點,M0609合約報2338元/噸跌1點,Y0609合約報5238元/噸跌21點,C0609合約報1455元/噸跌8點,K線多為長上影陰線,顯示區間的上檔壓力仍然沈重,短期明日有突破區間振蕩的趨勢。鄭州強麥Ws609合約即昨日破位後今日再次大幅收陰,K線為下影陰線,尾市報1686元/噸跌16點,圖形顯示加速下跌釋放能量階段,明日盤中將有望觸底反彈。
其他品種:紐約商品交易所(NYBOT)指標棉花期貨合約周一因投機性賣壓收低,但貿易和消費買盤令跌幅受限,並將抑制市場的進一步下滑.指標5月合約收低0.56美分,報每磅53.93美分,盤中交易區間為53.81-54.20美分.7月合約跌0.52美分,收報每磅55.23美分.其它各月合約收低0.25-0.58美分不等.國內鄭州市場棉花Cf605合約今日如昨日所料低開大幅反彈,弱勢特征明顯,短線資金快進快出,尾市報14725元/噸漲140點,K線為長上影陽線,顯示在經過大跌後的報復性反彈行情,明日將展開區間振蕩。
道瓊斯紐約消息,由於上周0603期約摘牌後投資者針對0603期約進行清結算操作對糖市形成的壓力得到釋放,本周一NYBOT糖市並沒有象其他多數商品市場那樣走弱,而是在基金和散戶把糖價推高到上方的止損位一線後延續了近日的漲勢,收盤時各期約糖價全面大幅上揚。當日0603期約糖價上漲52個點,收於17.77美分/磅,0607期約糖價同時上漲49個點,以17.39美分/磅報收。國內鄭州市場白砂糖Sr609合約今日高開上試下跌裂口阻力,盤中兩次上衝失敗引發大面積的清倉,尾市報5229元/噸跌114點,K線為大陰線,增倉放量,顯示空方主力仍控制著節奏,明日將繼續下尋支橕。
TOCOM橡膠期貨周一報收跌停254.6日元/公斤,今日早盤報價低開,受周邊市場影響湧現拋盤,但季節性的消費支橕著膠價。國內上海市場天然橡膠Ru0605合約今日低開高走當日回補下跳裂口,尾市報收21800元/噸跌25點,K線為小陽線,縮量減倉,顯示行情即將突破前的特征,明日將有望形成突破。
明日操作計劃:1.銅Cu0605合約若45000-45400之間支橕有效,基金在此區間平倉離場,反之繼續下破,空單持有,止損46400元/噸,止盈45800元/噸。2.大豆A0609合約按原計劃:持有2750元/噸50手空單,若2700元/噸有效下破,加空50手開倉2720元/噸止損,出倉目標2600元/噸以下,若2700元/噸不破2710元/噸左右平倉離場。3.強麥Ws609合約若1660-1680元/噸區域起穩,基金在此區域開倉買入100手,止損1660元/噸,1700元/噸以上平倉離場。
(寫於3月7日晚17點15分)
北京中期天津營業部研發部楊振強
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