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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益1106820元-+浮盈13000元=1119820元,資金佔用108960元,資金餘額1010860元。
今日操作情況:1。銅Cu0605合約今日高開低走,但未能觸及計劃買入區域,取消操作。2.大豆A0609合約如預期回落,繼續持有2750元/噸50手空單,當日結算2724元/噸,浮盈13000元。
明日行情分析與操作計劃:
工業品:倫敦金屬交易所(LME)三個月期鋁合約成交活躍,但三個月期銅表現平靜。成交量最大的是期鋁,而其它金屬期貨成交則非常清淡。周五LME三個月期銅合約在綜合晚場價格基本與周四午後價格持平。雖然盤中從期鋁價格漲勢中獲得一定的支橕。LME場內交易中較上日價格收低12美圓至4,955美圓/噸。一位交易商說,期銅面臨5,000美圓/噸的心理阻力位。周四墨西哥集團下屬Cananea和La Caridad兩銅礦結束了為期兩天的罷工,這推動投資商將注意力從期銅轉向期鋁。LME三個月期鋁合約場內交易中價格收高71美圓至2,487美圓/噸。LME三綜合銅技術上報收十字星,顯示多空分歧正在加大,CFTC最新公布的持倉顯示多頭減倉明顯,由淨多轉為淨空,兩軍對壘,振蕩難免。LME三綜合鋁報收中陽線,結束平臺整理,但突破的有效性有待確認。國內上海市場銅鋁合約今日高開低走報收小陰線,整體保持區間振蕩格局,Cu0605合約報46640元/噸跌190點,AL0605合約報19680元/噸漲180點,預計明日將繼續在區間內反復整理。
美國原油期貨周五受空頭回補提振微幅收高,這是連續第四日上漲。關於伊朗核問題的爭執仍未得到解決,令交易商保持謹慎。 4月原油期貨結算價漲0.24美元,報每桶63.67美元,接近三周高點。該期約在過去四日累計上漲了2.67美元。稍早的周末前獲利回吐賣盤令該期約跌至日低62.70。但賣壓有限。『伊朗核問題使供應面臨風險,蓋達組織(al Qaeda)威脅襲擊伊拉克的石油設施,而沙特的形勢亦令人擔懮。』IFR Energy Services的分析師伊文斯表示。國內上海市場燃料油Fu0605合約今日再次向Fu0606合約移倉,後者成交顯著放大,持倉再次大增,Fu0606合約報收3482元/噸跌4點,預計明日將下探上昇裂口處的支橕。
農產品:道瓊斯芝加哥3月3日消息:周五CBOT大豆期貨市場全天呈雙邊震蕩整理行情,由於尾市獲得周末前投機買盤和商業買盤的支橕,期價最終於日內高點附近收盤。3月合約最高594美分,最低586美分,收盤593 1/4美分,上漲2 1/4美分;主力5月合約開盤604美分,最高607美分,最低598 1/2美分,收盤606美分,上漲2美分。
今日CBOT豆粕期貨市場自前一天的投機性上漲中回調,人們仍在擔心禽流感的全球性擴散問題,5月合約收盤177.40美元/噸,下跌0.70美元。
豆油期貨市場當天獲得了投機買盤支橕,主力5月合約盤中曾刷新25.01美分近四個半月高點,最終收盤為24.91美分/磅,較前一天上漲0.16美分。
玉米期貨市場最終以基本平收結束了當日的平淡交易,期價全天區間震蕩整理,沒有明確方向。3月合約最高229 1/2美分,最低227美分,收盤228 3/4美分,上漲1/4美分;5月合約開盤238 3/4美分,最高240美分,最低237 3/4美分,收盤239 1/2美分,上漲1/4美分。
小麥期貨周五收高,因乾旱繼續威脅美國大平原冬小麥的生長。
一分析師稱:『全是因為乾旱的天氣。預報有雨,但只是對大平原東部和東南部,因此市場仍對乾旱天氣感到懮慮。』 小麥期貨各月期約每蒲式耳收高3至4-1/2美分不等,其中3月合約昇4-1/2美分,至3.73-1/2美元;5月合約收高4-1/2美分至3.85美元。
國內大連市場大豆、豆粕、豆油、玉米合約今日低開低走再收陰線,A0609合約報2717元/噸跌29點,M0609合約報2330元/噸跌39點,Y0609合約報5238元/噸跌69點,C0609合約報1461元/噸跌13點,K線多為下跳上影陰線,顯示繼續尋求下檔支橕的走勢,預計明日將有望下破收斂形態的底邊,空頭釋放能量。鄭州強麥Ws609合約今日大幅下跌,尾市跳水突破底邊支橕,報收1694元/噸跌19點,K線為大陰線,技術上下跌開始形成,明日將繼續下尋支橕。
其他品種:紐約商品交易所(NYBOT)指標棉花期貨合約周五收低,投機性賣盤湧現令市場承壓下滑,盡管有買盤浮現縮減了跌幅.分析師表示,他們對下周市場走勢不確定。
指標5月合約收低0.22美分,報每磅54.49美分,盤中交易區間為54-55.05美分.7月合約跌0.25美分,收報每磅55.75美分。其它各月合約持平至收低0.58美分不等。
國內鄭州市場棉花CF605合約今日再次低開低走,弱勢格局沒有改變,尾市報收14575元/噸跌105點,K線為下影陰線,短期超賣嚴重,預計明日將有反彈發生。
道瓊斯紐約消息,受貿易商在0605/0607期約間的差價套利交易中買進推動,加上散戶也進場持續買進,周五NYBOT糖市原糖期貨價格突破近期的阻力位並衝擊了由投機商把手的止損位後全面大幅收高。當日0603期約糖價上漲35個點,收於17.23美分/磅,0607期約糖價同時上漲30個點,以16.90美分/磅報收。
國內鄭州市場白砂糖SR609合約今日高開低走,保持振蕩態勢,尾市報收5322元/噸漲23點,K線為小陰線,顯示在大幅調整後出現的弱勢反彈整理階段,預計明日將上試下跌裂口處的阻力。
TOCOM橡膠期貨周五收低,受獲利了結拖累,因交易商周末前調整部位,抹去了早盤因貴金屬和能源期貨上漲錄得的漲幅。一東京交易商稱,基本面相當強勁,下周可能會提供強勁支橕。基准8月RSS3合約收低1.8日元至每公斤261.4日元。今日早盤低開低走,技術指標超買,調整行情不可避免,近日將尋求上昇趨勢線的支橕。
國內上海市場天然橡膠RU0605合約今日平開低走下試跳空裂口突破有效性,尾市再次跳水,報收低位21770元/噸跌195點,K線為小陰線,組合圖形顯示有反彈結束的征兆,明日將形成突破。
明日操作計劃:1。銅Cu0605合約若46200元/噸支橕有效,在46200-46400元/噸區間買入10手開倉,止損46000元/噸,47000元/噸以上平倉了結,反之跌破46200元/噸,在46000-46200元/噸之間賣出10手開倉,止損46400元/噸,45400元/噸以下平倉離場。2。A0609合約按計劃持有2750元/噸50手空單,若2700元/噸有效下破,加空50手看倉,止損2720元/噸,中線持有,出倉目標2600元/噸以下,若2700元/噸不破2710元/噸左右平倉離場。3.棉花Cf605合約若起穩14400元/噸,在14400-14500元/噸之間買入開倉10手,止損14200元/噸,上漲至14800-15000元/噸之間平倉離場。
(寫於3月6日晚17點15分)
北京中期天津營業部 研發部 楊振強
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