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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益1105450元-手續費1140元-實虧36900元=1067410元,無持倉,資金餘額1067410元。
今日操作情況:1.銅Cu0605合約按計劃45450元/噸買入10手止損平倉,實虧30500元。2.燃料油Fu0605合約按計劃3380元/噸買入20手止損平倉,實虧6400元。3.大豆A0609合約仍為出現計劃走勢,取消操作。
明日行情分析與操作計劃:
工業品:倫敦金屬交易所(LME)期銅周三收高,由稍早的跌勢中反彈,因在收盤前最後的交易中投機性買盤最終顯現三個月期銅晚場綜合交易收高52美元,報每噸4,855美元。稍早期銅曾跌至4,755美元。
一交易商稱:『技術性因素驅動的投機客是今日唯一有興趣交易的人群。期銅突破了4,840美元左右的關鍵水准,這激發了更多的買盤。』周二晚間墨西哥集團大約5,500名工人開始罷工。消息是正面的,且是突發性的。然而,其它一些分析師則更樂觀。巴克萊資本的分析師斯湯比稱,該行在中國一次論壇上對銅消費者的調查顯示,訂單簿非常滿,且精銅和銅產品的庫存頗為溫和。三個月期鋁收低至2,370美元,昨日為2,410。國內上海銅鋁今日高開高走,持倉略有減少,成交放大。滬銅主力Cu0605收45900,上漲820點,K線為小陽線,顯示反彈力度較強,明日上檔阻力在46300一線。滬鋁主力AL0605收19370上漲250點,今日陽線將昨日陰線吞掉,顯示有超跌反彈的要求。
美國原油期貨周三收高。交易商稱,尼日利亞武裝分子發出新的威脅,聲稱將襲擊處於重要的尼日爾三角洲的石油產業目標。此外,約旦挫敗了武裝分子針對一個民用目標發動自殺性炸彈行動的陰謀.該消息亦增加了市場的緊張氣氛。這些武裝分子中包括沙特人、利比亞人和伊拉克人。對於地緣政治動蕩可能導致供應中斷的擔懮,其影響再度蓋過了基本面,交易商擺脫了顯示美國上周原油和汽油庫存上昇的最新政府數據。4月原油期貨結算價漲0.56美元,報每桶61.97美元,交投區間為61.50-62.35.滬燃油小幅高開後,強力上攻,主力5月收3431上漲61點,受外盤影響下滬燃油近期寬幅振蕩。
農產品:道瓊斯芝加哥3月1消息:周三CBOT大豆期貨市場呈日內區間震蕩整理走勢,因技術賣盤及禽流感擴散擔懮壓力,期價最終小幅收低。3月大豆合約最高579 1/2美分,最低573美分,收盤577 1/2美分,下跌2 3/4美分;主力5月合約開盤589美分,最高593美分,最低587美分,收盤591美分,下跌3美分。據當天消息稱,巴哈馬有15只死火烈鳥異常死亡,官方正在進行禽流感病毒檢測,這也是迄今距美國海岸線最近的疑似禽流感地區。與此同時,交易商對歐洲禽流感疫情的發發展也十分關注。今日連豆9月收2716下跌6點,K線為陽十字星,橫盤整理的局面未改。大豆無明顯的方向。當天CBOT豆粕期貨市場近月九個合約均收低,但豆油市場因人們擔心如果禽流感持續將可能使美國大豆壓榨下降而最終收高。5月豆粕合約當天收盤為174.60美元/噸,下跌1.50美元;5月豆油收24.15美分/磅,上漲0.18美分。大連豆粕9月今日收2329下跌5點,但K線是小陽線,明日有快速反抽的可能,這種單日的反抽不提倡參與。玉米期貨市場呈現低開低走行情,在本周期價刷新近期高點後,投機賣盤壓力及禽流感擔懮重新顯現,同時小麥、大豆期價疲弱也對玉米市場產生利空影響,最終各合約以下跌2 1/2-4美分收盤。3月玉米合約最高228美分,最低223 3/4美分,收盤224 1/4美分,下跌3 3/4美分;5月合約開盤238美分,最高238美分,最低234美分,收盤234 3/4美分,下跌4美分。大連玉米9月收1465,較昨日收盤價上漲5點,在三顆陰線後今日首次收陽,但是玉米近期走圓弧頭的可能不能排除。小麥期貨周三收低,因有預報稱美國大平原小麥種植帶乾燥地區將有降雨。
一分析師稱:『市場完全受天氣預報影響,預報稱周五和周六小麥種植區有55%的面積會有約0.50-0.75英寸的降雨。』
乾燥天氣一直對美國大平原冬小麥種植造成影響,市場一直在判斷德克薩斯等地區是否會大規模降雨。
小麥期貨各月期約每蒲式耳收低7-11美分不等,其中3月合約收低7-1/2美分至每蒲式耳3.62-3/4美元.5月合約收低7美分至3.74美元。
鄭州強麥9月收1715上漲1點,維持振蕩格局,無明顯方向。
其他品種:棉花:紐約商品交易所(NYBOT)指標棉花期貨合約周三漲跌不一,交投遲滯。經紀商稱,投資者在等待美國政府定於明日公布的報告,以確定市場未來幾日的走向。指標5月合約跌0.08美分,結算價報每磅55.36美分,盤中交易區間為55.25-55.79美分。交易員稱,該區間幾乎在周二的區間之內。
7月合約跌0.10美分,收報每磅56.57美分.除了一種合約以外,其它各月合約收高0.09-0.27美分不等。鄭州棉花繼續下跌,空頭市場未改,主力5月收14765下跌95點,明日向下繼續尋求支橕。
糖:由於0603期約周二摘牌後貿易行在0605/0607、0605/0610期約間的差價套利交易中拋售,本周三CSCE糖市原糖期貨價格再次大幅下挫。雖然0603期約摘牌後CSCE糖市原糖期貨價格在繼續在周二的范圍內運行,而且尾盤交易時遠期合約糖價還曾短暫攀昇到上漲區間,但0605期約糖價幾經努力最終還是沒能衝擊周二的收盤價。當日0605期約糖價下跌33個點,收於16.79美分/磅,0607期約糖價同時下跌22個點,以16.49美分/磅報收。鄭州白糖低位反彈,放量收中陽線,9月收5276下跌8點,如果反彈強,上檔壓力9月合約在5500一線。
東京天然橡膠市場橡膠連續昨日報收260.1日元/公斤,繼續盤上,今日早盤報價再次走高,市場擔心泰國局部地區的騷亂及落葉期的來臨,影響到現貨走強,國內上海市場天然橡膠Ru0605合約受此影響今日高開高走,突破盤局再現漲市,5月收盤在21690上漲275點,技術上看有突破的跡象,上檔唯一的阻力在22130,後市將上攻此重要壓力位。
明日操作計劃:1。銅Cu0605合約若有效上破46200元/噸,基金在46200-46400元/噸之間開倉買入10手,止損45800元/噸,47300元/噸以上平倉。2.大豆A0609合約若上試2750元/噸以上價位受阻,在2750元/噸附近開倉賣出50手,止損2760元/噸,2700元附近平倉。3.天然橡膠Ru0605合約若上破22200元/噸,基金在22200-22400元/噸之間開倉買入10手,止損22000元/噸,在22800-23000元/噸之間平倉。
(寫於3月2日晚17點30分)
北京中期天津營業部 研發部 楊振強
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