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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益1105450元-浮虧16500元=1088950元,資金佔用326510元,資金餘額762440元。
今日操作情況:1.銅Cu0605合約高開低走弱勢反彈,沒有有效上破45200元/噸,按計劃持有44840元/噸空單10手,當日結算45082元/噸,浮虧12100元。2.燃料油Fu0605合約按計劃沒有有效上破3360元/噸,持有3348元/噸20手空單,當日結算3370元/噸,浮虧4400元。3.大豆A0609合約繼續振蕩,未按計劃走勢,取消操作。
明日行情分析與操作計劃:
工業品:倫敦金屬交易所(LME)期銅周二收市時幾乎收復了昨日四分之三的失地,因投資者認定在3月初會有新的一輪資金流入市場.三個月期銅晚場綜合交易收高138美元,報每噸4,798美元.期價昨日大跌190美元,跌幅近4%,因有消息稱中國1月銅進口大幅下降.一基金消息人士稱:"期銅周一在4,660附近尋獲支橕.下檔走勢有些過度,明天會有更多的資金在新的一個月開始後湧入市場,因此做空不太劃算."三個月期鋁昇50美元,收報2,410美元.國內上海市場銅鋁合約今日高開低走,Cu0605合約午盤後再次跳水,報收於昨日高點附近,報44830元/噸漲240點,K線為跳空陰線,回補了昨日下跌裂口,明日將繼續下探低位支橕。AL0605合約繼續下挫,盤中回補下跌缺口尾市報收低位19040元/噸跌60點,明日將繼續下探支橕。
美國原油期貨周二反彈並收高.交易商稱,分析師對於美國原油庫存可能再度上昇的預測,以及阿爾及利亞呼吁石油輸出國組織(OPEC)保持產量不變,削弱了今日的漲勢.4月原油期貨結算價漲0.41美元,報每桶61.41美元,交投區間為60.30-61.50.國內上海市場燃料油Fu0605合約高開低走,上檔3360-3380元/噸區域再現壓力,尾市跳水報3354元/噸漲17點,K線為小陰線,明日將延續振蕩下探走勢。
農產品:道瓊斯芝加哥2月28消息:周二CBOT大豆期貨市場全天呈現雙邊震蕩整理行情,盡管盤前近月3月大豆合約出現大量交割,但因市場獲得交易商月末清算盤以及技術性買盤支橕,期價最終小幅收高。3月大豆合約最高585美分,最低578 3/4美分,收盤585 1/4美分,上漲3/4美分;主力5月合約開盤592美分,最高598 1/2美分,最低587美分,收盤594美分,上漲1美分。
CBOT豆油因尾市明顯上揚最終出現了較大漲幅,5月合約收盤23.97美分/磅,上漲0.60美分;豆粕市場受禽流感全球擴散的持續壓力而最終收低,5月豆粕收盤176.1美元/短噸,下跌2.30美元。CBOT玉米期貨市場同大豆一樣出現雙邊震蕩整理行情,期價運行沒有明確方向,最終各合約於前日收盤價附近漲跌互現收盤。3月玉米合約最高228 3/4美分,收盤228美分,上漲3/4美分;5月合約開盤2378美分,最高239 3/4美分,最低237 3/4美分,收盤238 3/4美分,下跌1/4美分。小麥期貨周二收跌,因基金買盤力竭後,尾段自合約高位技術性回落. "早先有一波基金買盤,臨近收盤時買盤停滯,所以市場走跌,"一交易商稱. 稍早多數合約創下新高,因市場擔懮美國平原地區天氣乾旱. 3月小麥期貨收低3美分,至每蒲式耳3.70-1/4美元,盤中觸及3.78,為2004年6月以來現貨月最高價位.交投最為活躍的5月期約收跌4-3/4美分,至3.81美元,盤中昇至3.90-1/2,超逾上一次的合約高位3.88.
國內大連市場大豆、豆粕、豆油、玉米合約今日紛紛高開,尤以豆油Y0609合約表現突出,強市報收陽線,報5266元/噸漲75點,大豆、豆粕、玉米合約衝高回落報收低位,A0609合約報2719元/噸漲2點,M0609合約報2334元/噸跌4點,C0609合約報1460元/噸跌12點,鄭州強麥Ws609合約今日如預期反彈,報1715元/噸漲3點,農產品合約仍將保持區間振蕩走低的態勢。
其他品種:紐約商品交易所(NYBOT)指標棉花期貨合約周二反彈收高,受貿易買盤提振.經紀商稱,市場人士對於市場未來幾日的走向不確定.指標5月合約漲0.42美分,結算價報每磅55.44美分,盤中交易區間為55.10-55.70美分. 7月合約漲0.41美分,收報每磅56.67美分.除了一種合約以外,其它各月合約收高0.13-0.55美分不等.從基本面來看,市場將期待美國農業部定於四公布的每周出口銷售報告.國內鄭州市場棉花Cf605合約今日保持振蕩,報收十字星,報14845元/噸漲25點,顯示弱勢特征,資金參與下降,價格自由落體尋求承接。
由於0603期約摘牌日貿易行進場買進,糖市因此奪回了早晨由投機商拋售導致的損失,本周二CSCE糖市收盤時各期約糖價強勁反彈。有貿易商們在收盤後猜測,初步0603期約的交割量約有13.06萬長噸,其中大部分交割糖來自中美洲,英國的泰特&萊爾公司可能會接手該批糖,交貨方可能有3家國際貿易行,交易所方面將於周三早晨發布交割公告。當日0603期約糖價上漲19個點,收於16.74美分/磅,0605期約糖價同時上漲38個點,以17.12美分/磅報收。國內鄭州市場白砂糖Sr609合約今日沒有跟隨外盤走勢,盤中高開衝高遇阻回落,午盤後再次跳水報收低位5150元/噸跌153點,K線為大陰線,加速釋放能量。
東京天然橡膠市場橡膠連續昨日報收陽線255日元/公斤,今日早盤受現貨堅挺影響高開報260.1日元/公斤,國內上海市場受此影響Ru0605合約高開衝高但遇阻回落,午盤後快速跳水,尾市報收低位21180元/噸跌145點,K線為小陰線,預計明日將有望形成突破。
明日操作計劃:1.Cu0605合約繼續持有44840元/噸空單10手,有效站穩45200元/噸止損,止盈43800元/噸,下破43600元/噸,空單持有。2.燃料油Fu0605合約繼續持有3348元/噸20手空單,有效站穩3360元/噸止損離場,止盈3300元/噸。3.大豆A0609合約執行原計劃:若有效下破2700元/噸追空50手,止損2720元/噸,下跌至2640-2660元/噸之間平倉。
(寫於3月1日晚17點30分)
北京中期天津營業部 研發部 楊振強
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