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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益1018270元-手續費1620元+實盈88800元+浮盈14500元=1119950元,資金佔用323080元,資金餘額796870元。
今日操作情況:1。銅Cu0605合約按計劃44840元/噸賣出10手開倉,資金佔用222970元,當日結算44594元/噸,浮盈12300元。2.白砂糖Sr609合約按計劃5293元/噸買入30手平倉,實盈88800元。3.燃料油Fu0605合約按計劃3348元/噸賣出20手開倉,資金佔用100110元,當日結算3337元/噸,浮盈2200元。4.大豆A0609合約未出現計劃行情,取消操作。
明日行情分析與操作計劃:
工業品:倫敦金屬交易所(LME)期銅周一收低近4%,因在中國銅進口疲弱以及COMEX部位數據利空的影響下,市場人氣在月末頗為疲弱.三個月期銅晚場綜合交易收報每噸4,660美元,較上周五下挫190美元。三個月期鋁收低68美元,報2,360美元。一美國交易員稱:『人們在尋找各種理由在月末前落袋為安,中國的進口數據和COMEX部位狀況恰好成為這樣的借口。』約佔全球銅消費需求20%的中國1月進口量較上年同期下降近40%。據巴克萊資本的分析師斯湯比在周一的報告中稱,投機客可能已經轉而看淡銅市。
她在談及2,400手的COMEX非商業性淨空頭部位時稱:『最新的截至2月21日當周的CFTC數據顯示,基金部位在2003年5月中旬以來首次出現淨空頭部位狀況。』然而,該行認為銅價在良好的基本面支橕下將再度超越5,000美元。期銅曾於今年初創下5,100美元的記錄高位,此後走勢震蕩。技術上昨日提及的『墓碑線』今日K線果然出現大陰線,新的拋空資金在進場,盤中推動形態下跌,顯示突破有效,下檔4400-4600美元兩平臺將面臨衝擊。國內上海市場銅鋁合約今日跳空低開但沒有觸及跌停板,抵抗下跌明顯,內外比價擴大,增倉放量換手積極,Cu0605合約報44740元/噸跌800點,AL0605合約報19100元/噸跌370點,K線為小陽線,明日將保持振蕩下挫的態勢。
美國原油期貨周一收低近2美元,回吐上周五的大部分漲幅。沙特阿拉伯一大型煉廠發生自殺性炸彈襲擊事件激勵原油期貨上周五大漲。4月原油期貨結算價跌1.91美元或3%,報每桶61美元。上周五該原油期約漲2.37美元。
『對沙特煉廠的襲擊沒有導致生產中斷,許多交易商認為這是正面跡象,顯示沙特安全部隊有能力防止針對其石油設施進行的嚴重襲擊。』TFS Energy的上市交易市場經理阿姆斯壯表示。技術分析師認為,NYMEX原油期約支橕位在60.30美元,阻力位在63.30。
國內上海市場燃料油FU0605合約今日低開高走當日回補下跌裂口,尾市報收3358元/噸跌22點,K線為中陽線,顯示3300元/噸一線仍有支橕,明日將繼續下探支橕。
農產品:道瓊斯芝加哥2月27消息:周一CBOT大豆期貨市場各合約全天大部分時間低位窄幅整理,尾市受周邊小麥市場大幅上漲帶動,期價在投機買盤拉動下實現大幅反彈,最終合各約以上漲1-3 1/2美分收盤。3月大豆合約最高580美分,最低568美分,盤579 1/2美分,上漲2 1/4美分;主力5月合約開盤584美分,最高594美分,最低581美分,收盤593美分,上漲2 3/4美分。 5月豆粕合約當天盤中曾一度觸及174.80美元近三個月低點,最終收盤178.40美元/短噸,上漲1.1美元;5月豆油收盤23.37美分/磅,與上周五持平。
玉米期貨市場因尾市反彈而扭轉了全天大部分時間裡的疲軟狀況,各合約最終又回到了上周五收盤價附近。3月玉米合約最高228美分,最低225 1/2美分,收盤227 1/2美分,下跌1/2美分;5月合約開盤237 1/2美分,最高239 1/4美分,最低236 1/2美分,收盤239美分,上漲1/4美分。分析師稱,當天玉米市場最初曾遭遇基金賣盤壓力,金屬、原油等具有通脹傾向的商品價格回落以及禽流感持續擴散的擔懮使得玉米期價全天大部分時間裡都處於調整態勢。
小麥期貨收高,因商品基金的技術性買盤和空頭回補提昇期價。 『大家都怕作空,』一交易商稱.此外,本周稍後大平原南部降雨前景的不確定性也是利多因素。 3月小麥期貨收昇5美分,至每蒲式耳3.73-1/4美元。交投最為活躍的5月期約收漲5-3/4美分,至3.85-3/4美元,逼近合約高位3.88。
國內大連市場大豆、豆粕、豆油、玉米合約紛紛高開低走保持振蕩下挫的格局,A0609合約報2714元/噸漲4點,M0609合約報2335元/噸漲7點,Y0609合約報5174元/噸漲17點,C0609合約報1467元/噸跌15點,K線多為上影陰線,顯示上檔壓力尤存,明日將繼續下試支橕。鄭州強麥Ws609合約今日平開下探再上衝,尾市回落報收1711元/噸跌1點,K線為陽十字星,在前期低點附近整理蓄勢,明日將反彈走高。整體農產品處於振蕩市,需新的資金引領市場。
其他品種:紐約商品交易所(NYBOT)指標棉花期貨合約周一收低,經紀商稱,市場未能繼續攀漲,可能迫使一些市場人士賣出棉花期約。指標5月合約跌1.59美分,結算價報每磅55.02美分,盤中交易區間為55-56.15美分。 7月合約跌1.37美分,收報每磅56.26美分。其它各月合約收低0.75-1.43美分不等。相關市場品種的大跌影響到市場人氣,但下檔平臺支橕將阻止期棉價格繼續下跌。國內鄭州市場棉花Cf605合約今日大幅低開高走,尾市報收高位14840元/噸仍跌110點,K線為低開大陽線,顯示破位加速下跌後的反擊態勢,預計明日將繼續低位振蕩反復,下跌趨勢未變。
道瓊斯紐約消息,由於投機商在0603期約本周二摘牌前將其手中持有的0603期約多單分別滾入0605和0607期約,加上受石油、黃金和其他商品價格下跌影響,本周一CSCE糖市原糖期貨價格再次暴跌行情,當日近期合約糖價的跌幅都超過了1美分/磅,創下了5周以來的最低點。當日0603期約糖價暴跌107個點,收於16.55美分/磅,0605期約糖價同時暴跌106個點,以16.74美分/磅報收。國內鄭州市場白砂糖合約Sr609合約今日跌停板開盤,盤中三次打開跌停試圖反彈,但止損盤壓制著價格,尾市終報跌停5293元/噸跌221點,技術上回補了5285元/噸上昇跳空裂口,明日將低開高走嘗試反彈。
東京天然橡膠市場橡膠連續昨日收陰,報256.5日元/公斤,K線為下影陰線,但仍在前日大陽線上方,顯示在即將進入落葉期之際,現貨將支持期價走強,今日早盤報價受原油、黃金等品種下跌的影響,跳空低開報251日元/公斤,但盤中很快脫離低位,顯示下檔支橕有力。國內上海市場天然橡膠合約Ru0605合約今日低開高走再次走強,下檔21000元/噸支橕強勁,明日將有望突破盤局重拾昇勢。
明日操作計劃:1。銅Cu0605合約10手44840空單在價格跌至43000-43500元/噸之間時買入平倉,止損45200元/噸。2.燃料油Fu0605合約有效上破3360元/噸20手空單止損出局,反之持有,止盈3320元/噸。3。大豆A0609合約按原計劃若有效下破2700元/噸追空50手,止損2720元/噸,下跌至2640-2660元/噸之間平倉。
(寫於2月28日晚17點30分)
北京中期天津營業部研發部楊振強
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