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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益1004020元-手續費1230元-實虧6750元+浮盈4200元=1000240元,資金佔用158660元,資金餘額841580元。
今日操作情況:1.按計劃棉花CF605合約15195元/噸賣出10手平倉,實虧6750元。2.大豆A0609合約按計劃2710元/噸買入50手開倉,資金佔用108560元,當日結算2714元/噸,浮盈2000元。3.燃料油Fu0605合約3318元/噸買入10手開倉,資金佔用50100元,當日結算3340元/噸,浮盈2200元。4。銅走勢方向預測准確,但高點未到計劃拋空區域,取消操作。
明日行情分析與操作計劃:
工業品:倫敦金屬交易所(LME)基本金屬周三走勢不定,各種金屬合約收市漲跌不一,盤中走勢波動,成交量不大。周三早間,Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc所擁有的在印度尼西亞巨大的Grasberg銅金礦因當地的示威行動而暫停。三個月期銅受尾段的回補提振收高,較昨日晚場綜合交易收盤價高出20美元,至每噸4,958美元,漲幅不大。三個月期鋁今日微漲1美元至每噸2,426美元.技術上銅報收十字星,4950美元以上區域仍有壓力,短期反彈是否結束看明日是否佔上4950美元,反之將再次下探4850美元以下區域支橕,鋁報收小陰線,弱勢反彈特征,10日均線壓制價格,預計明日仍將下探支橕。國內上海市場銅鋁合約今日高開低走再收陰線,盤中新空借反彈受阻之勢大舉打壓價格,AL0605合約尤為突出,盤中一路打壓,至尾市封至跌停位置報19780元/噸跌620點,Cu0605合約跟隨下跌,跌破了關鍵的支橕區域46000-46200元/噸,尾市報收45880元/噸跌750點,成交放量持倉大增,顯示有新空資金進場,預計明日將下探支橕。
紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨周三四個交易日以來首度大幅收低,因分析師預期美國現已充足的石油庫存還會進一步增加.4月原油期貨結算價報每桶61.01美元,最低曾跌至60.52美元。
IFR Energy Services的資深分析師伊文思表示,『市場等待將於周四出爐的能源報告,近期(供給)趨勢偏空,交易商因此縮手。』交易商稱尾盤交易時觸發了更多的停損賣單。 4月原油期約的下一技術支橕位料在60美元。上周該期約觸及59.20美元低位。國內上海燃料油Fu0605合約今日低開低走下探3300元/噸整數關,盤中減倉下行,收盤報收3310元/噸跌101點,預計明日將下探3300元/噸以下支橕,若起穩那?反彈行情呼之欲出。
農產品:道瓊斯芝加哥2月22消息:周三CBOT大豆期貨市場全天出現穩步下行走勢,期價於尾市探至日內低點,各合約最終以下跌10-14 1/2美分收盤。3月大豆合約開盤585美分,最高585 1/2美分,最低573美分,收盤574美分,下跌13 1/2美分;主力5月合約開盤597 3/4美分,最高598美分,最低585美分,收盤586 1/2美分,下跌14 1/2美分。
5月豆粕合約收盤177.70美元/短噸,下跌4.50美元;5月豆油收盤23.14美分/磅,下跌0.35美分。
分析師稱,技術性賣盤、投機賣盤是壓制大豆期價下行的主要動能,同時阿根廷有利降雨以及禽流感在歐洲及印度擴散的消息也對市場形成基本面壓力,除此之外CBOT玉米、小麥品種下跌也助長大豆市場的疲弱氛圍。玉米期貨市場出現與大豆、小麥市場同步走弱情形,在南美有利降雨及禽流感持續擴散擔懮的利空影響下,投機賣盤引導期價穩步下行。3月合約開盤225 1/2美分,最高226美分,最低221美分,收盤221 1/2美分,下跌4 1/2美分;5月合約最高237美分,最低232美分,收盤232 1/2美分,下跌4 1/2美分。小麥期貨周三收低,交易商稱,在周二漲至合約高點後出現技術性回調。但交易商仍在考慮周末寒流及美國大平原持續乾旱的影響。這些因素可能威脅到硬紅冬麥的產量。 3月小麥期貨國內大連市場大豆、豆粕、豆油、玉米合約今日紛紛跳空低開,跌破收斂三角形的底邊,盤中窄幅振蕩尾市低收,A0609合約報2714元/噸跌27點。M0609合約報2338元/噸跌33點,Y0609合約報5104元/噸跌28點,C0609合約報1475元/噸跌18點,技術上收斂三角形向下破位,K線為上影陽十字星,顯示抵抗下跌的態勢,明日需回試確認破位的有效性來最終確立方向。鄭州強麥Ws609合約低開低走下破支橕位,尾市報收1716元/噸跌17點,K線為大陰線,短期跌勢啟動。
其他品種:紐約商品交易所(NYBOT)指標棉花期貨合約周三收高,經紀商稱這是因為受到溫和的貿易與投機買盤提振。預計市場將保持區間交投,除非有大型投資基金進場。交易最活躍的5月合約受基金買進0605期約以及貿易行在0603期約本月28日摘牌前在0603/0605期約間的轉月交易中買進推動,本周三CSCE糖市原糖期貨價格快速攀昇到2周來的最高點。當日0603期約糖價上漲58個點,收於18.26美分/磅,0605期約糖價同時上漲59個點,以18.41美分/磅報收。國內鄭州市場白砂糖Sr609合約今日高開低走,受其他農產品下跌的影響,盤中脫離早間的高點,成交放量,尾市報收低位5680元/噸跌77點,K線為大陰線,覆蓋昨日小陽線,有反彈結束跡象,明日將下探低位。
東京天然橡膠市場橡膠連續昨日衝高受阻,報收十字星254.0日元/公斤,今日早盤跳空低開下探支橕,反彈是否結束有待觀察,預計膠價將進入振蕩期。國內上海市場天然橡膠RU0605合約今日跳空低開,小型三角旗型向下破位,尾市低收21020元/噸跌655點,K線為小陰線,預計明日將繼續下探支橕。
明日操作計劃:1。銅Cu0605合約若45400元/噸有效下破,基金隨時進場拋空10手,侵蝕利潤立即平倉離場。2.燃料油Fu0605合約若反彈至3380-3400元/噸一線10手多單平倉離場,反向10手空單進場,止損3420元/噸,若反彈乏力或跌破3300元/噸,止盈離場,有效下破3300元/噸反向拋空10手。3.大豆A0609合約若2700元/噸支橕不破,反彈至2730-2760元/噸之間賣出50手平倉離場,反之下破2700元/噸止損出局,反向空單進場50手。
(寫於2月23日晚17點15分)
北京中期天津營業部 研發部 楊振強
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