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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益994980元-手續費160元+實盈9200元-浮虧8000元=996020元,資金佔用60680元,資金餘額935340元。
今日操作情況:1.按計劃燃料油Fu0605合約3380元/噸買入10手平倉,實盈9200元。2。銅Cu0605合約盤中走勢跟預期相符,但國內弱勢未能觸及開空價位,取消操作。3.棉花Cf605合約再次下探15200元/噸以下支橕,盤中有資金承接,尾市高收15200元/噸之上,多單15330元/噸10手持有。4.大豆A0609合約雖然如預期下探收斂三角形的底邊,但沒有有效下破,基金取消操作。
明日行情分析與操作計劃:
工業品:倫敦金屬交易所(LME)基本金屬價格周二收高,因基金再度將資金投向金屬市場。
一交易員稱:『有更多來自基金的資本回到場內。但對今日而言,除了新的買盤以外,我們還看到了清算賣盤。』『很多大型機構可能需要數周的時間纔能做出拋售的決定,這或許就是我們現在所看到的。』
三個月期銅波動劇烈,最初跌至4,850美元附近,此後反彈,晚場綜合交易收在4,938美元,當日上漲39美元.巴克萊資本的分析師斯湯比稱:『我們認為期銅將持續突破5,000美元。我們認為現貨銅的下一個目標價位在5,300美元。』三個月期銅本月稍早曾觸及5,100美元的紀錄高位,之後曾一路跌至4,665美元。另一位交易商稱:『這兩天期價上下震蕩,但上漲的趨勢仍然完好。』三個月期鋁上漲52美元,收報2,425美元.庫存繼續增加,今日增225噸,至748,425噸,為18個月新高.技術上分析:銅處於4850-4950美元振蕩區域內,資金流動減少,顯示在大跌後的修正階段,跟風力量減弱,反映了市場人氣飄忽不定,預計仍有衝高的能量,鋁超跌反彈,形態已經遭到破壞,短期需重新聚積能量,再試新高。國內上海市場今日銅鋁合約紛紛高開高走但相比之下較外盤弱,上檔下降趨勢線及下跌裂口壓制著價格,尾市雙雙下挫報收低位,Cu0605合約報46320元/噸漲20點,Al0605合約報20130元/噸跌120點。預計明日仍將在區間內波動。
紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨周二收漲逾1美元,因尼日利亞和厄瓜多爾的動蕩局勢導致當地石油生產受到破壞。交易商亦關注伊朗局勢。3月原油期貨今日到期,漲1.22美元或2%,結算價報每桶61.10,連續第三日上漲。技術上反彈走勢,上檔63美元/桶將壓制油價。 國內上海燃料油Fu0605合約今日平開上衝低走,上檔3450元/噸以上區域形成阻力,午盤後空頭再次進場打壓價格,尾市報收低位3382元/噸跌75點,顯示上檔壓力重重,明日將下探支橕。
農產品:道瓊斯芝加哥2月21消息:三天長周末假期過後,本周二CBOT大豆及其產品期貨市場沒能延續上周五的上漲勢頭,期價因技術性賣盤壓制最終大多明顯收低。
3月大豆合約開盤595美分,最高598美分,最低582美分,收盤587 1/2美分,下跌13 3/4美分;主力5月合約開盤609美分,最高611美分,最低595美分,收盤601美分,下跌13 1/2美分。5月豆粕合約收盤182.20美元/短噸,下跌5.0美元;5月豆油收盤23.49美分/磅,下跌0.22美分。由於擔心禽流感的蔓延將削減全球飼料需求,周二CBOT玉米期貨市場沒能延續上周五的漲勢,期價全天日內區間窄幅整理,最終各合約小幅收低。3月合約開盤225 1/4美分,最高226 1/2美分,最低224 1/2美分,收盤226美分,下跌1/2美分;5月合約最高237 1/4美分,最低235美分,收盤237美分,下跌1/4美分。小麥期貨周二收高,多數合約創下新高,堪薩斯市場因美國平原乾冷天氣擔懮而大漲。現貨月小麥昇至2004年6月來最高水准,3月小麥期貨一度昇至3.77美元,結算價收昇4-1/2美分,至3.72-1/2美元.遠月合約亦收昇2-3/4至4-1/2美分不等。
國內大連市場大豆、豆粕、豆油、玉米合約跳空低開高走,下探收斂形態的底邊,盤中反彈回試跳空下跌裂口,尾市多高收,尤以玉米C0609合約為強,收盤衝破收斂形態的上沿,形成技術上的突破,顯示再度走強的格局。A0609合約報2747元/噸跌19點,M0609合約報2380元/噸跌20點,Y0609合約報5136元/噸跌9點,C0609合約報1499元/噸漲20點。各合約明日將繼續收斂振蕩,任何突破將引發資金的跟進,基金將密切關注,尋找戰機。鄭州強麥WS609合約低開高走保持振蕩格局,尾市報收1734元/噸漲3點,收斂末端即將突破。
其他品種:紐約商品交易所(NYBOT)指標棉花期貨合約周二下跌1.7%,市場消息人士稱,這是因為受少量投機性賣盤以及3月合約第一通知日到來前的換月交易影響。
交易最活躍的5月合約下滑0.95美分,結算價報每磅56.39美分,接近盤中交易區間56.34-57.49美分的低端。
最近月3月合約收低0.75美分至每磅56.68美分,該合約第一通知日為周三。投機性賣盤拖累這一現貨月合約由2月15日觸及的四個月高點57.65美分下滑。
國內鄭州棉花CF605合約低開高走再試15200元/噸以下下檔支橕,有資金進場承接,尾市高收再次站上15200元/噸,報15205元/噸跌40點,K線為探底神針,上漲可期。
受貿易行在0603期約本月28日摘牌前進場買進近期合約以及在近期合約間的轉月交易中買進推動,本周二CSCE糖市尾盤交易時原糖期貨價格大幅上揚,使早晨的漲幅進一步擴大,收盤時各期約糖價大幅收高。當日0603期約糖價上漲35個點,收於17.68美分/磅,0605期約糖價同時上漲23個點,以17.82美分/磅報收。國內鄭州白砂糖Sr609合約平開高走,增倉放量,尾市高收5767元/噸漲149點,K線組合為A-B-C平坦型調整接近尾聲,行情啟動在即。
東京天然橡膠市場橡膠連續報價昨日再收反彈高位254.3日元/公斤,K線為下影陽線,顯示下檔支橕有力,季節性的現貨支持將使膠價保持高位。國內上海市場天然橡膠Ru0605合約低開高走再下探,盤中振幅收斂,尾市報收21560元/噸跌25點,K線為小陰線,組合圖收斂型,面臨突破。
明日操作計劃:1。銅逢高拋空的操作思路不變,Cu0605合約46800-47000元/噸賣出10手開倉,止損47200元/噸,止盈46200元/噸。2.棉花Cf605合約繼續持有15330元/噸10手多單,止損有效下破15200元/噸。3.燃料油Fu0605合約下跌至3320-3350元/噸之間買入10手開倉,有效下破3300元/噸止損,止盈3380-3400元/噸之間。4.大豆A0609合約若2700-2720元/噸不破,在2720-2740元/噸之間買入50手開倉,止損2700元/噸,止盈2760元/噸。
(寫於2月22日晚16點15分)
北京中期天津營業部研發部楊振強
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