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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益1016200元-手續費1820元+實盈300元+浮盈41300元=1055980元,資金佔用511320元,資金餘額544660元。
今日操作情況:1.按計劃大豆A0609合約2770元/噸開倉買入100手,資金佔用222400元,當日結算2780元/噸,浮盈10000元。2。銅Cu0605合約46140元/噸10手空單繼續持有,當日結算45544元/噸,浮盈29800元。3.燃料油Fu0605合約跳過止盈位,基金於3401元/噸買入20手平倉,盈利300元。4.棉花Cf605合約繼續持有15330元/噸10手多單,當日結算15300元/噸,浮虧1500元。
明日行情分析與操作計劃:
工業品:倫敦金屬交易所(LME)期銅微幅收昇,由早盤低點反彈,美國長周末假期前市場走勢震蕩。一交易員表示,『投資者今早可能作多,但是他們沒有看到想要的價格,因此在收盤前拋出。』三個月期銅收報每噸4,808美元,周四報4,795,當時曾觸及4,660的低點。周五盤中銅價在4,760至4,875間波動。他補充說,『今日交易量較大,但是下周一交投可能有些清淡,因為美國市場休市。』美國市場周一將因總統日假期休市。銅價已自上周所及的紀錄高位5,100美元回落,但仍較2005年底上漲10%左右.三個月期鋁在公開喊價交易時段最後數分鍾走軟,下滑26美元,收報2,300。另一交易員稱,『鋁似乎在2,300美元處尋獲支橕。之前上攻2,325處的阻力,無攻而返便走軟。』周末CFTC公布的最新持倉顯示基金多頭大幅減倉,多空雙方頭寸呈膠著狀態,說明老的趨勢在扭轉,新的趨勢正在形成,價格只有重新昇破4950美元,原趨勢纔有望保持,否則更多的技術性拋空將使銅價繼續下探新低。國內上海市場銅鋁合約今日繼續弱勢振蕩,Cu0605合約報收45510元/噸跌90點,AL0605合約報收19920元/噸跌170點,K線為十字星,技術上短期仍將保持弱勢特征。
紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨周五收盤勁昇,長周末假期前的空頭回補買盤鼓舞油價於尾盤時攀向每桶60美元。今日交易時間因假期在即而縮短。
交易商表示,尼日利亞(奈及利亞)國內騷亂與伊朗與西方國家就其核問題的爭論所引發的懮慮,促使市場人士回補空頭部位。
油價連續第二日上漲,在此之前從本月初開始,油價已重挫超過10美元或15%。NYMEX-3月原油合約結算價報每桶59.88美元,上揚1.42美元或2.4%,盤中交投區間介於59-60.該合約上次觸及60美元是在周三。今日交易時間提前於1800GMT結束,下周一將休市。國內上海市場燃料油Fu0605合約高開低走上衝阻力,尾市報收3408元/噸漲29點,K線為陰線,顯示上檔3430-3450元/噸區域仍有壓力,明日是否突破壓力線是判斷價格漲跌的關鍵。
農產品:道瓊斯芝加哥2月17消息:周五CBOT大豆期貨市場因基金強勁買盤拉動最終收高,近月幾個主要月合約漲幅在9 1/2-10 1/2美分之間。3月合約開盤596美分,最高603美分,最低595 1/2美分,收盤601 1/4美分,上漲9 3/4美分;主力5月合約開盤609美分,最高617美分,最低608美分,收盤614 1/2美分,上漲10 1/4美分。
5月豆粕合約收盤187.20美元/短噸,上漲1.70美元;5月豆油收盤23.71美分/磅,上漲0.73美分。CBOT玉米期價穩步走高,投機買盤以及小麥、大豆走強為市場提供支橕,最終各合約以上漲2-3美分收盤。3月合約開盤223 1/2美分,最高227美分,最低223 1/2美分,收盤226 1/2美分,上漲3美分;5月合約最高237 3/4美分,最低234 1/4美分,收盤237 1/4美分,上漲3美分。小麥期貨周五收昇,臨近收盤前觸及11個月高位,受尾盤一波技術因素引發的基金買盤提振。對美國大平原地區可能遭遇寒流的擔心,以及可能向伊拉克銷售小麥的消息亦為市場提供支橕。 3月小麥期貨昇9美分,至每蒲式耳3.68美元,之前曾昇至3.69美元,為近月合約自2005年3月16日以來最高.遠月合約收昇7-1/2至10美分不等,多數創下合約新高。
國內大連市場大豆、豆粕、豆油、玉米合約今日紛紛高開低走,上檔壓力線壓制著價格,多報收低位,K線為跳空陰線,A0609合約報2777元/噸漲15點,M0609合約報2415元/噸漲15點,Y0609合約報5150元/噸漲22點,C0609合約報1476元/噸跌10點,預計反彈繼續。鄭州強麥ws609合約高開低走沒有跟隨美盤上漲,但仍比周五漲7點報收1733元/噸,顯示振蕩攀昇的態勢。
其他品種:紐約商品交易所(NYBOT)棉花期貨近月合約周五上漲1.7%,收於四個月高點,受少量投機及貿易買盤提振,技術面亦利多,同時市場仍預期需求會不斷增加。
3月棉花期貨合約攀昇0.97美分,至每磅57.43美元,為10月17日以來最高。
一分析師稱,『我們今日繼續看到一些不錯的貿易買盤,特別是對3月合約的買盤。』
其他合約中,交投活躍的5月棉花合約上漲0.72美分,至57.34美分,盤中區間在56.90至57.60.遠月合約上漲0.32至0.54美分不等。 NYBOT市場下周一休市,K線為攻擊形態的小陽線,預計美棉在高位振蕩整理後將進入拉昇期。。國內鄭州棉花CF605合約高開低走後再試上昇趨勢線支橕,尾市報收15310元/噸跌15點,K線為長下影陰線,顯示繼續振蕩踏實底部的格局。
道瓊斯紐約消息,周五CSCE糖市原糖期貨價格經歷先漲後跌的過程後繼續小幅收低,在0603期約即將在本月28日摘牌的背景下,周五基金繼續在0603/0605期約間的轉月交易中拋售,貿易行則在同類交易中買進。當日0603期約糖價下跌13個點,收於17.33美分/磅,0605期約糖價同時下跌4個點,以17.59美分/磅報收。國內鄭州白砂糖Sr605合約平開高走報收5338元/噸漲77點,K線為小陽線,顯示進入振蕩盤整期已積聚能量。
東京市場天然橡膠今日早盤報價跳空高開,直逼漲停板位置,顯示經過連日來的大跌後恢復性的反彈。國內上海市場天然橡膠Ru0605合約高開高走報收21525元/噸漲230點,K線為小陽線,但包容於上一日大陰線之內,成交放量,短線有反彈跡象,上檔22400-22600元/噸將對膠價形成壓制。
明日操作計劃:1。銅Cu0605合約繼續持有空單10手,止盈45800元/噸。
2.大豆A0609合約持有多單100手,2800元/噸以上止盈,止損2760元/噸。
3.棉花Cf605合約持有多單10手,止損15200元/損。
4.燃料油Fu0605合約上衝3450元/噸受阻,3430-3450元/噸區域內,拋空10手開倉,止損3460元/噸,反之站穩3450元/噸,逢低買進開倉,止損3450元/噸。
(寫於2月20日晚17點30分)
北京中期天津營業部 研發部 楊振強
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