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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益1029840元-手續費2140元-實虧11500元+浮盈32890元=1049090元,資金佔用340295元,資金餘額708795元。今日操作情況:1國際原油價格反彈,國內Fu0605合約按昨日計劃開盤3395元/噸賣出10手開倉,資金佔用50925元,當日結算3379元/噸,持倉共計20手空單,均價3402.5元/噸,浮盈4700元。2.Cu0605合約接近昨日分析的46200元/噸阻力,弱勢反彈,動作出來了,於是基金在46140元/噸賣出10手開倉,資金佔用228070元,當日結算45614元/噸,浮盈26300元。3.AL0605合約按計劃20010元/噸買入10手開倉,但盤中快速下跌,觸動止損19800元/噸,基金於19780元/噸賣出10手平倉,實虧11500元。4.棉花Cf605合約繼續持有15330元/噸多單10手,當日結算15325元/噸,浮虧250元。倫敦金屬交易所(LME)基本金屬周四大多下跌,因為投資者持續撤出商品市場.三個月期鋁終場收報每噸2,326美元,較周三收盤價下跌24美元,但自稍早所及的年內低位2,258反彈.LME鋁庫存周四為744,825噸,為2004年9月以來最高.高盛主管表示,鋁庫存近期增加已衝擊近月合約價格.其它商品近期紛紛貶值,因投資者擔心利率上昇而退場.現貨金在亞洲市場跌至五周低點每盎司536.25美元,1733GMT反彈至544/544.90.2月1日以來,路透/Jefferies商品研究局(CRB)指數中的19種商品期貨已下挫8.5%.2月1日創紀錄高位350.96.三個月期銅在震蕩市況中收報4,795美元,較周三收盤上漲10美元,稍早曾跌至4,660.國內上海市場開盤後銅鋁合約高開上衝,但拋盤不斷,反彈受阻,各合約紛紛低收。Cu0605合約高見5日均線附近46160元/噸,低見44800元/噸,尾市報收低位45550元/噸漲120點,K線為長下影陰線,顯示弱勢的反彈格局,預計銅價將繼續振蕩下探。AL0605合約低開高走上衝再翻身創新低,盤中遇反彈就有空單進場,拋盤不斷,一度觸及跌停板19760元/噸,尾市報收低位19870元/噸跌720元,再顯弱勢,前期12月和1月所築平臺的支橕力度有待觀察。紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨周四收昇近1美元.周三受庫存大增影響油價大跌近2%.本日上漲結束了此前11個交易日中有九個交易日下挫的走勢,油價在此期間的跌幅高達15%.但是一些交易商懷疑昇勢能否持續.一交易商稱,『稍早因有關石油輸出國組織(OPEC)以及可能向伊朗動武的傳聞,導致油價出現假的昇勢,實際上技術面看來不妙.』3月原油期貨結算價昇0.81美元或1.4%,至每桶58.46,脫離日低57.55,此亦為七周新低.滬燃油今日高開振蕩,主力5月收3381,上漲58點,呈小幅反彈形態,中期下跌趨勢未改。道瓊斯芝加哥2月16消息:周四CBOT大豆期貨市場總體呈震蕩盤昇走勢,由於投機基金買盤的介入,期價尾市攀至一周高點,最終各合約以上漲1 1/2-6美分收盤。3月合約開盤585美分,最高592美分,最低582 1/2美分,收盤591 1/2美分,上漲4 1/2美分;主力5月合約開盤596美分,最高605美分,最低594 1/2美分,收盤604 1/4美分,上漲5 1/4美分。
5月豆粕合約收盤185.50美元/短噸,上漲1.10美元;5月豆油收盤22.98美分/磅,上漲0.31美分。大連市場農產品今日全線反彈,主力9月大豆收2783上漲56點,9月豆粕收2420上漲63點,豆油9月收5144上漲65點,呈現增倉放量走勢,預計下周處繼續向上拓展空間。道瓊斯芝加哥2月16日消息:受出口數據利好以及周邊小麥市場走強支橕,周四CBOT玉米期貨各合約最終小幅收高。3月合約開盤222 3/4美分,最高224 1/4美分,最低221美分,收盤223 1/2美分,上漲1 1/2美分;5月合約最高235美分,最低231 1/2美分,收盤234 1/4美分,上漲2美分。芝加哥期貨交易所(CBOT)小麥期貨周四收昇,受技術買盤及堪薩斯城小麥市場強勢影響.預計美國大平原的小麥種植區天氣寒冷.
一分析師稱,"產量懮慮支橕小麥,因此如果市場開始顯露走昇跡象,賣家不願意大舉拋售."
交易商表示,鮮有因素支橕周三尾盤的空頭回補上昇行情,但是周四盤初價格守住漲勢是一個看漲信號.
3月小麥期貨昇7美分,至每蒲式耳3.59美元,之前曾昇至3.60.遠月合約收高1至7-1/2美分不等.。鄭州強麥9月收1727下跌3點,整體弱勢盤下。紐約商品交易所(NYBOT)棉花期貨周四在淡靜交投中收低,遭受溫和的投機性拋售.經紀商表示,市場人士欲在3月合約下周開始交割前將部位盡數撤出.
現貨月3月合約收低0.46美分至每磅56.46,盤中介於56.26-57.25,交投區間位於上日的56.05-57.65區間之內.
新的指標合約--5月合約收低0.43美分至每磅56.62,交投區間介於56.51-57.50.遠月合約收低0.15-0.60不等.鄭州棉主力5月收15325下跌40點,區間振蕩明顯,無明確方向。雖然基金把糖價壓低100多個點後貿易買盤進場支橕糖價,但周二CSCE糖市原糖期貨價格仍大幅收低。由於當日基金針對0603期約進行大規模清結算操作,早晨糖價急劇下滑過程中0605期約和遠期合約糖價也紛紛衝擊了止損賣出位,另外,基金在0603期約本月28日摘牌前繼續將其手中持有的0603期約滾入遠期合約,貿易行則在買進0603期約。
當日0603期約糖價下跌46個點,收於17.46美分/磅,0605期約糖價同時下跌49個點,以17.63美分/磅報收。鄭州糖主力9月收5531下跌164點,反彈結束後正向下尋求支橕。
明日(周一)操作計劃:1. 滬燃油中期趨勢未改,繼續持倉:20手5月空單,設止盈3390。2. 滬銅未有止跌跡象,繼續持倉:10手5月空單,設止盈45800。3. 鄭州棉區間振蕩,由於持倉很輕,繼續持有5月多單10手。4. 連豆反彈力度大,盤中作短多,計劃9月大豆在2765-2770買進100手,止損2750,2800以上擇機平倉。
(寫於2月17日晚17點30分)
北京中期天津營業部研發部楊振強
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