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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益999800元-手續費1460元+實盈31500+浮盈10450元=1040290元,資金佔用111305元,資金餘額928985元。
今日操作情況:1.按計劃銅鋁合約分別到止盈、止損出倉價位,全部離場。Cu0605合約45250元/噸買入10手平倉,盈利104500元。AL0605合約20590元/噸賣出10手平倉,虧損73000元。2.燃料油合約跟隨外盤下破支橕,按計劃持有Fu0605合約空單3410元/噸10手,當日結算3323元/噸,浮盈8700元。棉花合約繼續持有Cf605合約多單15330元/噸10手,當日結算15365元/噸,浮盈1750元
明日操作計劃與行情分析:
工業品:倫敦金屬交易所(LME)基本金屬期貨周三收跌,期鋁技術性賣盤拖累整體市場。期鋁在晚場綜合交易中收報每噸2,350美元,較周二收價2,482下挫5.3%。如果不能守住這一價位,下一步跌勢可能更為慘重。一場內交易商稱:『2,350是重要一關。期鋁跌得很重,不過該位置應該有大量支橕。未來幾天得守住.如果跌破2,350,就會觸發更多停止單。』他說,期鋁近來跌得很快。『我預期期鋁將守住該位置,但是它承受壓力由2,380跌至2,350的過程中,並沒有尋到支橕。』午後早段開始下挫,因價格跌破技術支橕位,觸動投機客設置的自動賣單。交易商仍不確定拋售是另一波修正還是暗示投資者准備離開基本金屬市場。另一交易員表示,市場走勢無序。過去一周交投一直震蕩,頻繁的拋盤與新的投機買盤輪番湧現。其它基本金屬追隨期鋁走勢。三個月期銅收於4,785,較周二收盤的4,935下挫3%。國內上海市場今日銅鋁合約跳空低開,鋁AL0605合約封於跌停報收20590元/噸跌540點,銅Cu0605合約盤中弱勢反彈後尾市再次下挫報收45410元/噸跌1670點。預計明日將有反彈行情出現。
紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨周三大幅收低,跌破每桶58美元,過去11個交易日有九個交易日下挫,因原油庫存大增引發市場拋售。尾盤時的一波獲利了結令汽油期貨幾乎吐盡全日漲幅, 3 月原油期貨結算價報每桶57.65美元,較上日收市價59.57美元下挫1.92美元或3.2%。盤中曾跌至57.60的12月27日以來最低水平。3月原油合約的選擇權(期權)交易稍早將該合約推至日高60美元。能源資料協會(EIA)公布截至2月10日當周美國原油庫存增加490萬桶至3.256億桶,為6月24日當周以來最高。國內上海市場燃料油FU0605合約跳空低開,盤中下探3300元/噸整數位,尾市報收3341元/噸跌41點,K線為下影陽線,成交放大之近期之最245918手,但持倉先增後減,顯示抵抗下跌的態勢,預計明日將高開低走繼續下探支橕。
農產品:道瓊斯芝加哥2月15消息:因尾市45分鍾出現基金空單回補,周三CBOT大豆市場得以扭轉多數時間裡的頹勢,期價自日內低點大幅反彈,最終各合約以小漲2 1/4-4美分收盤。3月合約開盤583 1/2美分,最高590美分,最低571美分,收盤587美分,上漲3 3/4美分;5月合約最高603美分,最低583美分,收盤599美分,上漲3美分。
5月豆粕合約收盤184.40美元/短噸,上漲0.10美元;5月豆油收盤22.67美分/磅,上漲0.24美分。
受尾市大豆市場明顯反彈影響,周三CBOT玉米期貨市場在投機買盤及場內自營買盤推動下同步走高,各合約最終於日內高點附近收盤。3月合約開盤217美分,最高222 1/2美分,最低217美分,收盤222美分,上漲3 1/4美分;5月合約最高232 1/2美分,最低227 1/2美分,收盤232 1/4美分,上漲3 1/4美分。 小麥期貨周三反彈至收高,追隨玉米和大豆市場受基金推助的漲勢。交投清淡,因缺乏賣盤,尾盤時波動加劇,一些交易商作空被套。 3月小麥期貨
國內大連市場大豆、豆粕合約高開低走再收陰線,顯示橫盤整理的態勢,明日區間將有所突破。豆油、玉米合約今日高開高走,尾市報收小陽線,但沒有脫離區間振蕩的格局,預計明日將上試阻力位。鄭州強麥WS609合約高開低走再現弱勢,尾市報收1728元/噸跌2點,預計明日將形成突破。
其他品種:
東京工業品交易所(TOCOM)橡膠期約周三結束連續三天的跌勢,於盤初短暫下滑後受技術性空頭回補推動反彈,但各期約仍將面臨技術性賣壓的威脅。TOCOM指標7月橡膠合約較前日收盤水准上漲3.9日圓或約1.6%,報每公斤248.5日圓.該合約盤中在243.8至253.4日圓間波動,後者距漲停水准僅差0.2日圓。其他五種合約收高2.4至4.5日圓不等。國內上海市場天然橡膠Ru0605合約再次低開封至跌停較昨日下跌670點,盤中有開板動作預計明日將有反彈發生。 紐約商品交易所(NYBOT)棉花期貨周三受投機客平倉交易打壓收低,市場人士了結現貨月3月合約可能令棉花市場繼續承壓。現貨月3月棉花合約
盡管基金在0603期約本月28日摘牌前繼續在0603/0605期約間的轉月交易中拋售,但因貿易行在同類交易中買進,本周三CSCE糖市尾盤交易時原糖期貨價格不僅填補了上方的缺口,而且衝擊了4個交易日以來的最高水平。當日0603期約糖價上漲20個點,收於17.92美分/磅,0605期約糖價同時上漲22個點,以18.12美分/磅報收。國內鄭州白砂糖Sr605合約低開上衝再下試,沒有跟隨外盤漲市,而是順勢下探支橕,尾市報收5364元/噸跌63點,圖形顯示收斂整理蓄勢。
明日操作計劃:1。國際原油價格走勢向下破位,直指前期低點55美元,基金繼續持有Fu0605合約空單3410元/噸10手,若反彈至3360-3380元/噸加空10手。止盈3400元/噸。2。銅Cu0605合約若反彈至46200-46600元/噸之間拋空10手開倉,止損46800元/噸。3。鋁AL0605合約若探至20000元/噸整數關附近買入10手開倉,止損19800元/噸。4.棉花CF605合約盤整向上,基金繼續持有15330元/噸10手多單。
(寫於2月16日晚17點30分)
北京中期天津營業部研發部楊振強
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