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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益999290元-手續費160元-浮虧39900元=959230元,資金佔用171345元,資金餘額787885元。
今日操作情況:1.棉花605合約按計劃15280元/噸買入5手開倉,收盤15345元/噸,當日結算15315元/噸,持倉10手均價15330元/噸,資金佔用61260元,浮虧750元。2.Cu0605合約未見反彈高點拋空價位,取消操作。AL0605合約未見反彈止盈價位,取消操作。
明日操作計劃與行情分析:
工業品:倫敦金屬交易所(LME)基本金屬周一在晚場綜合交易時段脫離稍早低點,早盤走勢震蕩,午後交易淡靜,未來走勢會更加動蕩.
三個月期銅在綜合交易時段收報每噸4,870美元,脫離早盤低點4,745,亦高於上周五收盤的4,840.期銅上周二觸及5,100美元的紀錄高點,隨後下挫約5%,受基本金屬,貴金屬及礦業股多頭平倉所累.
一交易員表示,"這還是獲利了結,我們預計短期內還有更多此類操作,或許還會有一天左右.這場修正姍姍來遲."他認為市場將維持整體上昇走勢,短線操作者會最先離市.
三個月期鋁收報2,470美元,脫離稍早低位2,424--此亦為1月24日以來最低,但較上周五收盤低60美元。國內上海市場銅鋁合約今日低開高走,對兩日來的下跌進行修整,盤中大幅反彈,收於日內高位,Cu0605合約報收46750元/噸漲550點,AL0605合約報收21300元/噸跌400點,K線為小陽線,期鋁增倉明顯,下檔買盤支持價格起穩,短期銅鋁價格仍有反彈空間,大趨勢沒有轉變。建議日內T+0交易。 紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨周一延續之前跌勢收低,因美國石油庫存充裕.汽油期貨下挫,亦延續上周疲勢,裂解價差下挫逾1美元,為2003年10月以來最低.取暖油期貨小幅收低,稍早受技術性反彈帶動上漲.3月原油期貨
農產品:道瓊斯芝加哥2月13日消息:周一CBOT大豆期貨市場小幅低開,經盤初震蕩上揚後期價全天大部分時間裡窄幅整理,最終各合約以小漲1/2-2 3/4美分收盤。3月大豆開盤580美分,最高589美分,最低579美分,收盤584 1/4美分,上漲2美分;5月大豆最高602美分,最低592 1/4美分,收盤597 3/4美分,上漲1 3/4美分。
3月豆粕合約收盤182.70美元/短噸,上漲2.20美元;3月豆油收盤22.22美分/磅,下跌0.05美分。
CBOT玉米期貨市場受投機賣盤及場內自營賣盤影響,各合約最終小幅收低。3月合約開盤220美分,最高221 1/2美分,最低218 1/2美分,收盤220 3/4美分,下跌1/2美分;5月合約最高231 3/4美分,最低229美分,收盤231 1/4美分,下跌1/2美分。
小麥期貨周一收低,受堪薩斯城(KCBT)小麥市場跌勢拖累,之前伊拉克稱可能向其他地區標購大筆小麥. 3月小麥期貨收低7-1/4美分,至每蒲式耳3.48美元,盤中區間在3.50至3.48.遠月合約收低4至7-1/2美分不等
國內大連市場大豆、豆粕、豆油玉米合約平開高走,保持區間振蕩格局。A0609合約報收2739元/噸漲8點,M0609合約報收2369元/噸漲9點,Y0609合約報收5078元/噸漲13點,C0609合約報收1466元/噸漲5點,K線多為"十字星"。成交一般,持倉變化不大,顯示近期各合約繼續在區間內振蕩,尋求突破方向。鄭州強筋小麥Ws609合約低開下探高收於1736元/噸漲3點,K線為下影陽線,受制於5日均線,顯示行情仍有反復。
其他品種:紐約商品交易所(NYBOT)棉花期貨周一收低,受小型投機客賣出與換月交易打擊.經紀商表示,投資者在現貨月合約下周到期前結清部位.指標3月合約收低0.81美分至每磅55.16美分,盤中介於55.15至55.80之間波動.5月合約收低0.78美分至56.60.其餘各月合約收低0.35-0.71美分不等.據最新一期《非洲農業》雜志預測,2005年至2006年度,世界棉花總產量預計為2500萬噸,較上年度下降5%。該雜志援引的數據表明,2005年至2006年度,美國的棉花產量將繼續維持在500萬噸;印度棉花將增產3%,而巴基斯坦棉花則由於氣候原因而減產11%。由於棉花價格持續低迷,南半球的棉花總產量預計為220萬噸,減產約40萬噸。據預測,2005年至2006年度全球的棉花需求總量約為2440萬噸,較上年度增加4%,年度末庫存總量預計為1100萬噸,較上年度增加約6%。該雜志預計,2005年至2006年度世界棉花的平均價格將維持在每磅65美分左右,較上年度提高13%。國內鄭州市場CF605合約如昨日預期低開高走,下檔支橕線支橕有效,尾市高收15345元/噸漲10點,K線為下影陽線,預計價格近期將緩慢爬昇。
道瓊斯紐約消息,由於基金把糖價壓低到3周來的最低點後貿易買盤進場買進0603期約並在0603/0605其約間的轉月交易中買進,本周一CSCE糖市原糖期貨價格稍稍反彈,在0603期約即將於本月28日摘牌的背景下,當日基金繼續在近期合約間的轉月交易中拋售。當日0603期約糖價上漲9個點,收於17.75美分/磅,0605期約糖價同時上漲6個點,以17.91美分/磅報收。國內鄭州市場Sr605合約高開高走回試5日線的壓力,尾市報收5433元/噸漲89點,K線為小陽線,經過前期大幅下跌後技術性修正不可避免。
東京橡膠市場昨日跌停報收252.2日元/公斤,今日早盤再次低開封於跌停位置243.2日元/公斤,主要是受原油及黃金價格大跌的影響,市場人氣發生根本性轉變,止損賣盤令短期趨勢遭到嚴重破壞。國內上海市場天然橡膠Ru0605合約今日再次低開,盤中大幅反彈但拋壓嚴重,尾市報收低位21715元/噸跌1300點,K線為"墓碑"線,下山坡之勢形成,逢高拋空。
明日操作計劃:
1. 銅鋁若雙雙反彈,Cu0605合約下跌裂口47430元/噸及5日均線47150元/噸之間賣出10手開倉,止損47600元/噸。AL0605合約由於低位增量買盤進場仍有回試動作,若5日線21860元/噸再次受阻,基金持倉堅決離場,反之再次站穩22000元/噸,繼續中線持有。
2. 若原油價格今日下探60美元/桶成功反彈,基金將在Fu0605合約5日和10日均線之間3430-3450元/噸買入10手開倉,止損3400元/噸,止盈3500元/噸,反之3400-3430元/噸之間拋空10手開倉,止損3450元/噸,止盈3350元/噸。
3. 棉花多單持有,止損15200元/噸。
(寫於2月14日晚17點30分)
北京中期天津營業部研發部楊振強
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