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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益999290元-資金佔用117470元-浮虧18625元=863195元。今日操作情況:1.銅:Cu0605合約未見計劃理想拋空價位,取消操作。鋁:AL0605合約封跌停無法出倉止損,持有10手多單,持倉均價22050元/噸,當日結算21700元/噸,資金佔用86800元,浮虧17500元。 2.大豆未見上破阻力2750元/噸,取消操作。3.棉花605合約繼續持有多單,持倉價15380元/噸,當日結算15335元/噸,資金佔用30670元,浮虧1125元。明日操作計劃與行情分析工業品:倫敦金屬交易所(LME)基本金屬周五收低,再遭投資基金賣盤打擊,均於尾盤時跌至盤中低點.金屬市場的緊張氣氛日益昇高,今日湧現新一波的投機性基金賣盤,本周初的迅猛拋盤仍然影響著市場人氣.一投資基金消息人士稱,『今天已是周末,市場相當緊張.整體前景仍不錯,但市場需要整理回調.』分析師表示,始於本周中段的廣泛賣盤已撼動投資者對商品市場兩年牛市的信心,市場人氣依舊不安.但新近入場的退休基金、捐贈基金和共同基金將令漲勢持續,這些基金都樂於逢低買進.『這些蓄勢待發的投資基金下午可以等待觀望--下周可能有更好的買進機會,』該基金人士稱.三個月期銅自周四收盤價每噸5,017美元跌至4,770的盤低,為1月27日以來最低水准,最終收報4,840,較上日大跌177美元或3.5%.逆價差縮減亦令市場承壓.現貨/三個月期貨逆價差報60/65美元,為2004年9月以來最小.三個月期鋁在拋售中跌至每噸2,490美元,最終收於2,530,較上日下挫約4.5%或116美元.三月期銅分時走勢圖顯示:4850-4950美元跳空裂口完全封閉,短期銅價將考驗下檔小平臺4750美元下方的支橕力度,若4750美元失守將進一步下探4550-4600美元大平臺處的支橕。國內上海市場今日銅鋁主力合約紛紛走低,Cu0605合約低開高走再走低,盤中觸及跌停板,尾市報收46300元/噸,較前一交易日下跌1590點,K線為跳空小陽線,成交放量,持倉激增,顯示新的資金介入,短線仍有下跌空間。AL0605合約始終封於跌停板位置,較前一交易日下跌680點,成交清淡,後市將再探支橕。由於銅鋁市場風險加劇建議投資者減少參與,或設好止損逢高少量拋出為主。紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨周五挫跌至每桶62美元下方,因為美國汽油庫存充足,冬季期間供應無虞.氣象預報指全球最大的取暖油消費地區--美國東北部未來數日可能降雪,但這個消息亦未能激勵油價重返接近63美元的稍早高位.3月原油合約結算價報每桶61.84美元,較上收市價62.62美元挫跌0.78美元,日低為61.20美元,是1月3日以來的最低水准,盤中高點則在62.95.3月原油合約在過去的九個交易日當中,有七天為下跌,自從在1月23日觸及69.20美元的高點以來,油價已下挫逾7美元,幅度超過10%.颶風卡崔娜去年夏季襲擊美灣(墨西哥灣)時,原油價格曾在8月30日創下每桶70.85美元的紀錄高位.國內上海市場燃料油5月合約低開下探尾市反彈收陽報收3414元/噸,較前一交易日下跌64點,成交放量,但留有下跌1點的裂口沒有回補,由於國內市場成品油價格改制問題始終懸而未決,造成短期價格寬幅震蕩,多空換手頻繁,建議投資者日內T+0交易,待方向明確後跟進。
農產品:經前一天的投機性反彈後,周五CBOT大豆類期貨市場受基金小幅賣盤壓制在震蕩走勢中最終收低。3月大豆開盤584美分,最高585 1/2美分,最低577美分,收盤582 1/4美分,下跌5 1/2美分;5月大豆最高598 1/2美分,最低590 1/2美分,收盤596美分,下跌5 3/4美分。3月豆粕合約收盤180.50美元/短噸,下跌1.10美元;3月豆油收盤22.27美分/磅,下跌0.38美分。據盤後CFTC公布的持倉,截止2月7日(周二)基金持有CBOT大豆期貨淨空單6785張,前一周減少6541張。基金大豆淨空單水平已經連續第三周下降,預計截止本周五多、空單已基本持平。CBOT豆粕期貨市場受投機賣盤影響最終收低,近月五個合約跌幅在0.90-2.30美元之間。全天成交量約1.5萬張;投機基金和商業公司在當日市場均為輕微賣家。在豆油期貨市場,由於商業買盤被基金賣盤所抵消,近月五個合約當周出現了0.38-0.41美分的跌幅。全天成交量約2.9萬張。至周五盤時,3月豆油在壓榨套利中的份額由前一天的38.41%降至38.15%,3月大豆壓榨利潤則由61美分/蒲式耳降至59 3/4美分。CBOT玉米期貨市場在少量投機賣盤作用下最終收低。3月合約開盤222 1/4美分,最高224 1/2美分,最低220美分,收盤221 1/4美分,下跌4 1/4美分;5月合約最高234 3/4美分,最低230 1/2美分,收盤231 3/4美分,下跌4 1/2美分。 隨著3月玉米合約第一交割日的臨近,周五商品指數基金連續第四天進行展倉套利交易,同時玉米期權交易也顯得十分活躍。當日,CBOT小麥期貨市場受基金拋售及稀金屬、能源下跌影響出現了7-8美分的跌幅,其中主力3月合約收盤355 1/4美分,較前日下跌8美分。小麥的明顯下跌為玉米市場帶來一定壓力。國內大連市場大豆、豆粕、豆油、玉米合約紛紛低開下探,尾市反彈但仍收低,K線多為下影陰線,沒有脫離低位振蕩的格局,短期下探趨勢未變。建議投資者日內高拋低吸作振蕩。鄭州小麥609合約振蕩走低延續下探格局,尾市報收1730元/噸,下跌14點。其他品種:紐約商品交易所(NYBOT)棉花期貨周五微幅收低,受投機賣盤及換月交易拖累,市場陷入區間波動,幾乎未有很快會突破該區間的跡象.指標3月棉花期貨合約糖;由於基金在3月合約期滿摘牌前對3月合約多頭進行清結算並在03/05合約間的換月交易中拋售,周五紐約期貨市場原糖價格延續昨日跌勢。當天3月合約以17.66美分報收,全天跌幅為48個點,5月合約以17.85美分報收,全天跌幅為39個點。在交易結束之後,3月合約期權期滿下牌。當天03/05合約間的差價擴大。主力3月合約從上周五達到25年新高後至今下跌到19.73美分,跌幅已經超過2美分。國內鄭州白砂糖605合約跳空低開低走,繼續下探,價格擊穿上漲以來的50%回調位,尾市報收5308元/噸,較前一交易日下跌204點,短期沒有止跌跡象,將再探下檔支橕。天然橡膠:東京市場周五高開低收報258.2日元/公斤,今日早間跳空低開跌停報252.2日元/公斤,受此影響上海市場各合約全線跌停,短期上昇趨勢破壞,近期將下尋支橕。明日操作計劃:1.若銅鋁反彈:Cu0605合約47400元/噸左右賣出開倉10手,止損47600元/噸。AL0605合約反彈至22200元/噸左右止盈出局。
2.棉花605合約繼續持有多單,若下檔支橕線15300元/噸再次收穩,基金加倉買入。
(寫於2月13日晚18點00分)
北京中期天津營業部 研發部 楊振強
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