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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益1017625-手續費160元=1017465元,資金佔用142750元,資金餘額874705元。
今日操作情況:1。AL0605合約未能站穩22600元/噸,取消加倉買入計劃,原有頭寸持有,均價22050元/噸,結算價22380元/噸,浮盈16500元。大豆A0609合約未到建倉區域,取消操作,繼續等待建倉機會。 2.按計劃棉花605合約15380元/噸開倉買入5手,資金佔用30850元,結算價15425元/噸,浮盈1125元
明日操作計劃與行情分析
工業品:倫敦金屬交易所(LME)基本金屬周四尾盤繼續自周三低位反彈,場內人氣較旺。但交易仍然震蕩,基金作用下脫離紀錄新高的跌勢氣數未盡。『近幾天走勢無序,不過預期還是會回到正軌,』一投資基金人士稱。『商品指數基金目前發揮重要作用--這種基金只作多,會在此留守。許多商品交易顧問(CTA)本周都在拋售,指數基金正好巴不得,不會作空。』
指標三個月期銅盤中震蕩起伏,一度昇至距離5,100美元的紀錄高位不到60美元處,終場則收報5,017,高於上日收盤水准4,975。三個月期鋁收高報2,646,上日收在2,605.滬銅高開,主力5月開48270元/噸,全天振蕩走低,收47580元/噸,下跌180點,持倉略有增加。滬鋁同樣高開低走,主力5月收22060元/噸,下跌270點。上海交易所的金屬普遍下跌是受周末上海庫存增加影響和技術性回調作用。
紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨周四收盤變動甚微,回吐早盤漲勢,因為庫存量大的影響力仍在技術性支橕疲弱之際打壓市場。
交易商指出,油市投資者持續關注伊朗與西方國家的摩擦,不過擔心供給可能中斷的懮慮已消退。委內瑞拉雖與美國發生外交口角但承諾將持續出口原油,亦限制油價漲幅。
3月原油合約結算價報每桶62.62美元,較上收市價微昇0.07美元,日高在63.70,日低為62.34,僅略高逾周三低點62.30,該位為1月4日以來最低。
『沒有消息支橕盤初漲勢延續,盤初漲勢原本也是源自空頭回補。。。技術面仍然不利,』一交易商稱。一些交易商稱,除空頭回補之外,稍早反彈似乎受到基金買盤支橕,黃金為首的幾大商品市場均由近期疲勢反彈。滬燃料油高開低走,5月收3440元/噸下跌20點,總體表現為高位振蕩。
農產品:盡管美農業部盤前月度供需報告調高美國及全球大豆結轉庫存預估值,但周四CBOT大豆類期貨市場在投機買盤拉抬下仍舊收高。
3月大豆開盤582美分,最高594美分,最低579美分,收盤587 3/4美分,上漲9 3/4美分;5月大豆最高607美分,最低591 3/4美分,收盤601 3/4美分,上漲10 1/2美分。3月豆粕合約收盤181.60美元/短噸,上漲1.40美元;3月豆油收盤22.65美分/磅,上漲0.50美分。在當天早晨公布的月度供需報告中,美國農業部將美國大豆2005-06年度結轉庫存預估值調至創紀錄的5.55億蒲式耳,較上月報告增加5000萬蒲,也遠高於前一年度的2.56億蒲水平;美豆年度出口預估值則由上月的9.5億蒲下調至9.1億蒲。此前,美國大豆結轉庫存最高值為1985-86年度的5.36億蒲式耳。全球數據方面,美國農業部將2005-06年度大豆結轉庫存預估由上月的5315萬噸調增至5383萬噸。
在美國農業部周四早晨另外公布的周出口銷售報告中,截止2月2日(周四)一周美國大豆淨出口銷售量為51.82萬噸,高於市場預測的25-45萬噸區間;中國當周購買25萬噸、裝船41萬噸。此外,當周美國豆粕淨出口銷售量為13.3萬噸,高於市場預期;豆油淨出口銷售600噸,處於市場預測區間底限。美農業部最新月度報告將美國2005-06年度大豆壓榨量由上月的17.3億蒲式耳下調至17.2億蒲式耳,美國豆油庫存由24.69億磅調至24.54億磅,豆粕庫存則保持上月報告的25萬短噸水平不變。連豆今日大幅高開。全天寬幅振蕩,9月開盤2751元/噸,最高2759元/噸,最低2707元/噸,收2741元/噸,上漲20點,呈現止跌跡象。
周四,CBOT豆粕期貨市場的上漲同樣得益於投機買盤的拉動,近月五個合約漲幅在1.10-2.20美元之間。全天成交量約2.1萬張;基金當日買進數量至少為2000張。受周邊市場品種走強及周出口銷售報告報告數據利好影響,周四CBOT玉米期貨市場在投機商、自營商買盤作用下最終收高。3月合約開盤222 3/4美分,最高226 1/2美分,最低221 1/2美分,收盤225 1/2美分,上漲4 1/4美分;5月合約最高236 3/4美分,最低231 3/4美分,收盤236 1/4美分,上漲4 1/4美分。連粕走勢同樣高開振蕩,9月收2361上漲3點,持倉增加,成交放大,有止跌現象。連玉米走勢隨同豆類下跌,9月收1466元/噸下跌15點
CBOT-3月小麥期貨合約收漲6-1/2美分,至每蒲式耳3.63-1/4美元,之前曾昇至3.65,為9月30日以來最高.遠月合約收漲3至7-1/4美分不等。節後鄭州小麥呈現寬幅振蕩走勢,今日9月強麥收1740元/噸下跌11點,偏弱。
其他品種:周四CSCE糖市大幅跳空高開後不久0603期約糖價即攀昇到19.25美分/磅的高位,0607、0610期約糖價也逼近各自的合約高位,後因基金在0603/0605期約間的轉月交易中拋售,盤面價格隨即調頭下滑,0603期約糖價不僅填補了開盤時留下的缺口,而且沒過多久就跌破了18.50美分/磅的價位,尾盤交易時0603期約糖價一度下滑到18.10美分/磅的低點。白砂糖5月跌停收5468元/噸,下跌228點,形成極端下跌走勢,短期內建議不考慮買進。
棉花期貨周四收昇,貿易買盤抹平了盤初投機賣盤造成的跌勢。指標3月棉花期貨合約昇0.14美分,至每磅56.42,盤中區間在55.86至56.55.5月合約漲0.25,至57.96美分.除一個月的合約外,其他各月合約收平至收昇0.25美分。美國農業部(USDA)公布的兩份報告對市場的影響互相抵消。 USDA的月度供需報告顯示,2005/06年度全球棉花年末庫存增至5,293萬包,上月為5,077萬包.分析師認為該數據利空。
而USDA的一周出口銷售報告顯示陸地棉淨銷售創下2005/06年高位,這對棉花市場利多。一分析師稱,棉花年末庫存增加引發了早盤的一些投機拋售,從而推低棉價。但是貿易買盤在低位接手,阻止棉價進一步下挫。鄭棉5月收15410元/噸下跌70點,區間振蕩。
天然橡膠:東京市場昨日再現強市,現貨堅挺及泰國南部穆斯林聚居區的暴亂沒有平息引發基金再次進場,報收263日元/公斤。國內滬膠高開上衝新高,但隨後的獲利盤傾巢而出,盤中放量下跌,5月合約收於日低23280元/噸下跌630點,技術上報收長陰線,大有烏雲蓋頂之勢。
明日操作計劃:
1。 工業品:5月銅呈現滯漲振蕩表現,考慮有10手鋁多單,計劃周一在47800-47900元/噸間空10手5月銅,止損48000元/噸。起到鎖定利潤作用。
2。 農產品:豆和豆粕有止跌跡象,連豆9月如站住2750元/噸,在2750-2760元/噸間開倉買入50手,止損2740元/噸。
3。 棉花5月繼續持倉,如跌破支橕線15000元/噸止損。
(寫於2月10日晚18點00分)
北京中期天津營業部研發部楊振強
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