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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益998975元-手續費275元+浮盈15500元=1014200元,資金佔用111665元,資金餘額902535元。
今日操作情況:
工業品:AL0605合約按昨日計劃開盤即站穩22000元/噸,基金於22250元/噸開倉買入5手,資金佔用55625元,累計持倉10手多單,均價22050元/噸,收盤22360元/噸,浮盈15500元。
明日操作計劃與行情分析:
工業品:倫敦金屬交易所(LME)基本金屬周三尾市勉力脫離日低,受逢低買盤支橕,但多數合約仍然收跌.三個月期銅走勢震蕩,跌至每噸4,860美元,隨後反彈至5,002的高點,收盤持平於4,975.盡管價格部分回昇,但是金屬價格距離周二所及的周期高位仍有一段距離,貴金屬,石油和其它商品同樣受到基金拋售打壓.礦業與石油類股的股價也因為商品價格挫跌而走低,礦業類股的疲軟令英國股市富時100指數減少12點.必和必拓(BHP Billiton)及力拓(Rio Tinto)各挫跌3.7%和2.6%.三個月期鋁較周二的17年半高位2,678美元一度重挫5.8%,但在2,600尋獲支橕,終場則收報2,605,下跌20美元.國內上海市場今日銅鋁合約價格大幅反彈,盤中遠期合約繼續增倉放量,各合約漲幅在1.9%左右,技術上回補了昨日的下跌裂口,但技術指標仍未拜托調整信號,圖形顯示5日均線繼續支持期價,趨勢未變,短期仍需整固。
農產品:受玉米、小麥等周邊市場品種走強帶動,周三CBOT大豆類商品市場多數合約收高。3月大豆開盤572 1/2美分,最高582 1/2美分,最低572美分,收盤578美分,上漲4美分;5月大豆最高595 1/2美分,最低585美分,收盤591 1/4美分,上漲3 1/4美分。3月豆粕合約收盤180.20美元/短噸,上漲3.50美元;3月豆油收盤22.15美分/磅,下跌0.13美分。商品基金在CBOT玉米期貨市場大舉買進約1.5萬張,同時美國堪薩斯城交易所硬紅冬小麥期價受基金買盤追捧也出現了明顯反彈,這些都對CBOT大豆類商品價格構成了支橕效應。今天是高盛指數(Goldman)在CBOT大豆3月合約移倉日的第二天,套利交易活動依舊明顯,指數基金將趕在該合約交割日到來前於五個交易日裡完成向遠月合約的展倉活動。分析師指出,市場對美國農業部本周四月度報告的利空預期抑制了今天大豆類商品價格的漲幅。CBOT玉米期貨市場在投機買盤的引領下全線收高,期價收復了前日尾市下挫所形成的大部分失地。小麥期貨收高,追隨受天氣懮慮以及向伊拉克出售小麥傳言提振而昇至合約高點的堪薩斯市場(KCBT)走勢.國內大連市場大豆.豆粕.豆油合約紛紛高開,但沒有回補昨日下跌裂口,顯示弱勢格局,技術上保持下探趨勢。玉米合約收盤顯強但仍收於前日大陽線開盤價的下方,技術上多空雙方將繼續爭奪,區間震蕩不可避免。鄭州小麥合約回補昨日下跌裂口,K線收長上影陰線,顯示上檔拋壓較重,短期將保持寬幅震蕩的格局。
其他品種:紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨周三收低,因為美國汽油庫存大幅增加的影響勝過原油庫存小幅下降,進而拖累油市下跌.3月原油合約結算價報每桶62.55美元,較上收市價跌0.54美元.油價在過去的七個交易日中有六天下跌,今日的盤中低點62.30為1月3日以來的最低點.NYMEX 3月汽油合約亦在過去七日中跌了六天,今日結算價報每加侖1.5481美元,較上收市價1.5940下跌4.59美分,日低在1.5450美元,為12月28日以來的最低水准. 伊朗核計劃導致的緊張局勢再次限制了原油跌勢,但交易商預期石油出口短期內不會受到影響.國內上海市場燃料油合約大幅反彈回補昨日下跌裂口,尾市高收,遠期合約再次增倉放量,顯示多空分歧加大,技術上顯示上昇趨勢未變,短期整理已備再試新高。 紐約商品交易所(NYBOT)棉花期貨周三大幅收昇,受貿易和投機買盤提振,此前一個交易日指數基金大舉了結獲利令市場回落.指標3月棉花期貨合約
CSCE糖市原糖期貨價格周三大幅反彈,幾乎奪回了周二的全部損失.貿易買盤在低位進場、散戶進行空頭平倉、投機商開始買進0605、0607合約,與期權相關的買盤也開始進場,不久後糖價又重返上漲區間,0603期約糖價不僅突破了周二18.60美分/磅的高位,而且還於尾盤交易時攀昇到18.85美分/磅的高點。國內鄭州白砂糖合約今日盤中震蕩劇烈,5月主力合約K線收上下影陽"十字星",顯示多空分歧增大,後市難免寬幅震蕩。
天然橡膠:TOCOM市場膠價大幅反彈,供給面趨緊,加上泰國南部穆斯林聚居區的暴亂,可能在未來數日提振天然橡膠價格.泰國是全球最大天膠生產國和出口國,而泰南地區是該國主要橡膠種植區.國內上海市場天然橡膠5月主力合約再掀波瀾,高開高走,不僅再創前日新高而且尾市高收,現貨的堅挺是支持膠價的主要動力,技術上顯示面臨再次加速。
明日操作計劃:
1. 工業品:繼續關注AL的走勢,若AL0605合約成功佔上22600元/噸,基金將再次順勢加倉買進5手開倉,止損上移至22000元/噸,持有頭寸。
2. 農產品:短期大豆將再次考驗節前低點,若下探成功,基金將再次進場。A0609合約2660-2680元/噸區間內分批開倉買進20手,止損2640元/噸,止盈2740元/噸,若站穩2740元/噸,止盈上移至2800元/噸。
3. 其他品種:棉花短期整固,5月合約基金將在下檔支橕線15200-15400元/噸之間開倉買進5手,止損15000元/噸,止盈15600元/噸,若站穩15600元/噸,止盈上移15800元/噸。
(寫於2月9日晚18點00分)
北京中期天津營業部研發部楊振強
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