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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益1000000元-浮虧750元-手續費275元=998975元,資金佔用54625元,資金餘額944350萬元人民幣。
今日操作情況:1.銅開盤即跌至5日均線下方,取消操作。 2.鋁按計劃Al0605合約21850元/噸開倉買入5手,資金佔用54625元,收盤21820元/噸,浮虧750元。3.大豆.玉米.棉花價格分別跌破支橕建倉區域取消操作。
明日操作計劃與行情分析:
工業品:銅;倫敦金屬交易所(LME)基本金屬周二午後大幅下挫,終場收低,因黃金和石油大跌引發投資基金的獲利了結.三個月期銅早盤曾觸及每噸5,110美元,隨後跌至4,969.50的低點,較周一收盤5,060下滑90.5美元或1.7%.在公開喊價時段收報4,995.三個月期鋁稍早曾觸及2,678美元,隨後跌至2,599,較周一收盤2,669下挫2.6%.周二收報2,625.庫存增加1,575噸至716,150,為2004年12月以來新高."庫存上昇正好提醒市場:生產商正忙著趁金屬價格高漲之機盡全力擴大產量,"荷蘭銀行分析師摩爾在報告中稱."在某個時候將達到臨界點,這時如果庫存還在上昇,基金就會撤出,基本金屬價格便會回落."國內上海市場銅鋁合約開盤瞬間封至跌停板位置,但很快被新的買盤托起,價格快速脫離低位,盤中反彈800-1000點之多,顯示看漲人氣仍非常旺盛,技術上銅鋁合約紛紛在5日均線下方開盤,收盤報收於上方,強市依舊,多單謹慎持有。
農產品:CBOT農產品市場各品種期貨合約紛紛大跌。受投機賣盤觸發止損單、外部商品市場下挫以及市場對於美國農業部周四月度報告的利空預期,場內所有品種都出現了下跌,周二開盤前黃金、能源期價的率先走低可能已經令大豆多頭感到不安,各合約以下跌7-13美分收盤。豆粕、豆油期貨市場也均收低。玉米合約隨著自營賣盤及基金賣盤增多,止損單湧現,期價跌至日內低點,小麥期貨合約也不例外。技術上價格均下破100日均線,後市下行空間被打開,市場將重新步入低位震蕩的格局。國內大連市場豆類.玉米合約及鄭州的小麥合約今日全線低開,尾市報收低位,部分合約封至跌停板,技術上日K線圖顯示短期全線破位,下檔支橕重新歸於前期低點,預計短期內將震蕩下探。
其他品種:紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨周二收盤下挫逾2美元,因為市場普遍預期存量已高的石油庫存還會繼續擴大.分析師表示,伊朗就其核問題與西方國家之間的摩擦,短期內不會影響到該國原油出口的市場看法,也增添油市的空頭氣氛.NYMEX 3月原油合約結算價報每桶63.09美元,較周一收盤價65.11美元挫跌2.02美元.日低在63美元,為1月11日以來的最低水准.3月汽油合約最新報每加侖1.5925美元,較上結算價跌5.17美分,盤中低見1.586美元,為12月28日以來的最低.3月取暖油結算價下滑7.10美分,報每加侖1.6918美元,日低為1.69,亦為12月30日以來最低.國內上海市場燃料油合約大幅低開,盤中震蕩加劇,成交放量,尾市報收低位,日K線顯示跳空"十字星",顯示仍將下尋支橕。
天然橡膠:TOCOM宣布對期膠合約要求提供特別保證金的條款. TOCOM稱,若其六個期膠合約中的三個以上連續兩個交易日漲停或跌停,其將提高保證金要求.若上述規定出臺,TOCOM每口合約將多收15,000日元,目前每口合約的初始保證金為45,000日元,現貨月2月合約的初始保證金則為67,500日元.上述規定下,2月底前每日漲跌停板將為9日元,周二TOCOM期膠的漲跌停板為6日元,現貨月則不設漲跌停板. TOCOM的聲明引發獲利了結,在TOCOM宣布上述消息後,市場對大幅追高保持警惕.市場保持謹慎,鑒於市場看多的基本面,基本趨勢仍是非常強勁.但是不管基本面強還是不強,全球商品期貨都在跌,相信明天會有所分化,滬膠也受此影響繼續跌停。投資者應密切注意原油、黃金、銅的走勢。
棉花:紐約商品交易所(NYBOT)棉花期貨周二大跌收低,受指數基金的投機性獲利了結打壓,並且後續部位結清交易可能令市場在未來數日繼續走軟.指標3月棉花期貨合約下滑2.09美分,收報每磅55.10美分,盤中區間在54.95至56.85美分.5月合約下挫2.00美分,至56.54.遠月合約下滑1.05至1.85不等.
一分析師稱,跌勢是由於投資路透/Jefferies CRB商品指數的基金在進行拋售,其他曾穩步買入棉花期貨的投資者亦在了結獲利."棉花市場無法承受這雙重打壓.部分基金正在套現."分析師稱,中國的棉廠可能在價格回落之際定購棉花.受美盤大跌影響,今日鄭棉大幅跳空低開,全天低位震蕩,持倉量驟減,大批多頭止損出局,原本十分完美的看漲圖形遭到了嚴重破壞,後市若不能馬上回補今日的跳空缺口,期價可能島形反轉,後市還有下行空間。另外,今日商品期貨全線暴跌,市場多頭人氣遭到了沈重打擊,加上資金出逃明顯,後市棉價上漲難度加大。
糖:盡管本周二貿易商在0603/0605期約間的轉月交易中買進,但因由於基金在0603期約的摘牌時間逼近的背景下繼續拋售0603期約並把手中持有的0603期約滾入0605期約,本周二CSCE糖市原糖期貨價格再次大幅下挫,當日0603、0605期約糖價一度跌破了18.00美分/磅,期糖和期權成交量再次放大。當日0603期約糖價下跌63個點,收於18.17美分/磅,0605期約糖價同時下跌63個點,以18.17美分/磅報收。國內鄭州市場糖合約再次跌停。
明日操作計劃:工業品:若lme綜合鋁報價走穩,AL0605合約站穩22000元/噸,加倉買入5手,止損21800元/噸,反之下破清倉離場。其他品種與預期不符暫時觀望。
(寫於2月8日晚18點00分)
北京中期天津營業部 研發部 楊振強
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