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CBOT交易數據
品種 月份 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 前日量 前日倉 增減
大豆 7 673.5 681.5 659 672 5.25 42512 28576 -9288
大豆 8 677.5 686.5 662.5 676.5 5 22480 41265 233
大豆 9 684 691 668 680 3.5 4552 13717 783
大豆 11 693 699 676 689 3 104638 196530 -1056
大豆 1 696 702 679 692 4 1409 10049 136
大豆 3 687 694.5 673 685.5 4 844 9865 68
大豆 5 677 683 667 675.5 4.5 1909 12149 -53
豆粕 7 210 211.5 204.7 210.2 3.1 25900 15127 -6476
豆粕 8 211 212.5 205.2 210.6 2.3 14026 29461 1383
豆粕 9 211 213 205.5 211 3 3439 13146 -718
豆粕 10 211.5 213 206 211 3 2554 11507 -464
豆粕 12 213.5 215.8 208.5 213.3 2 32545 62595 -5170
豆粕 1 214 215 209 212 1.7 431 3262 102
豆粕 3 213 213 206.5 211.7 2.4 532 3591 63
豆粕 5 208.5 209.5 202 207.2 0.7 1037 6210 17
豆油 7 24.55 24.71 24.27 24.54 0.37 15114 18128 -5248
豆油 8 24.6 24.81 24.35 24.61 0.34 10815 28341 1329
豆油 9 24.75 24.88 24.45 24.72 0.33 3935 13692 1313
豆油 10 24.9 25 24.55 24.81 0.31 1642 8084 146
豆油 12 25 25.25 24.75 25.07 0.36 22349 89293 -2459
豆油 1 25.1 25.2 25.09 25.09 0.38 76 2079 -46
豆油 3 24.8 25.15 24.65 25 0.42 43 1873 41
豆油 5 24.65 24.92 24.55 24.92 0.44 162 3322 -38
小麥 7 334 334 326 328.5 0.75 11482 12619 -4793
小麥 9 343 345 336.5 338.5 0.25 23028 153250 1939
小麥 12 356.5 356.5 349 351 0.5 6739 53442 1015
小麥 3 367.5 367.5 361 363 1 1066 7611 275
小麥 5 364 367.5 367.5 367.5 1 222 610 156
玉米 7 220.5 221 215.25 216.5 -2 68216 52288 -20701
玉米 9 231 231 224.75 226 -1.75 59783 301153 15959
玉米 12 240.75 241.5 235.75 237 -1.5 76585 280642 -2
玉米 3 248.5 249 243.75 245 -0.75 6548 34512 1087
玉米 5 252 252 247.75 248.5 -0.75 655 5860 231
CBOT市場交易評論
CBOT大豆期貨周三震蕩中收高,USDA報告前出現空頭回補
芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨周三收高,市況震蕩,因交易商在政府周四出臺作物播種面積和谷物庫存數據之前回補空頭部位。
在市場連續兩日直落80美分後理應出現回彈。午後價格轉而向下,因天氣預報顯示,未來乾旱的伊利諾州將出現降雨。
分析師稱,當日期貨走勢大幅震蕩,自過去兩日近80美分跌幅進行的整固提供了支橕,而預報顯示下周中西部產區東部降雨機率提高令市場承壓。
一交易商表示,『投資者正為政府報告出臺做好准備,但氣象預報令市況波動並轉而向下。』
交易商稱,最近的下跌過度,而市場在美國農業部(USDA)播種面積和6月1日庫存報告公布前進行結算。
分析師對大豆面積的平均預估值為7316.5萬英畝,低於3月份預估的7450萬英畝,對6月1日庫存的預估值為7.14億蒲。USDA將在北京時間周四20:30公布面積和庫存報告。
市場基調幾乎始終一致,只是在中午陷入不利區間,因私人天氣預報稱中西部產區降雨機率提高刺激了投機拋盤。然而,尾市的頭寸結算和對亞洲鏽菌病及害蟲的持續懮慮給市場提供了基本面支橕。
美國中西部偏東地區需要降水,乾熱天氣令作物乾枯。但預計周四或周五降雨,這樣引發了本周基金領軍的拋售。
新作11月合約收昇3美分,至每蒲式耳6.89美元,波動幅度為23美分,之前曾上攻7美元阻力位告失敗.7月合約收高5-1/4美分,報6.72美元,在周四第一通知日到來前,因交易商展期該合約價差交易活躍。
交易商稱,由於7月合約遠低於8月,因此實物交割料將寥寥。
**美國播種面積料減少**
路透調查的分析師評價預期,美國農業部公布的大豆播種面積將為7,307.8萬英畝,之前3月的預估值為7,391.0萬英畝。
分析師平均預期的截至6月1日的大豆庫存為7.16億蒲式耳,上年為4.11億蒲式耳。
周三稍早中西部現貨大豆基差買價持穩至上漲,而交易淡靜,因過去兩個交易日大豆期貨價格大幅下挫約80美分。
大豆出口繼續淡靜,進口商仍熱衷於購買南美大豆。CBOT南美大豆期貨收低5-1/2美分至收高11美分不等。7月合約跌3美分至6.47美元,盤中觸及合約低點6.20。
USDA定於北京時間周四20:30公布周度出口銷售報告。分析師的銷售量預估區間為7.5-15萬噸。
交易商動向:
在大豆期貨交易中,ADM投資者服務買入600手7月,FCStone、O'Connor和飛馬(Fimat)各買入300手11月,嘉吉(Cargill)投資者服務、花旗(Citigroup)和瑞富(Refco)各買入500手11月。
拋盤方面,飛馬賣出2,000手11月,RJ O'Brien賣出1,000手8月,嘉吉和寶德信金融(Prudential Financial)各賣出300手11月,花旗賣出500手11月。
估計商品基金賣出了2,000手。CBOT估計周三大豆期貨成交109,694手。
大豆相關產品:
大豆制成品期貨在本周大跌後周三亦部分回昇,跟隨大豆期貨走勢。
豆粕期貨走勢與大豆一致,當日經歷了雙邊震蕩行情,中午回撤而尾市受投機買盤提振反彈。
7月豆粕(豆粉)收高3.10美元,至每短噸210.20美元,遠月合約收高3美元至收低0.40美元不等。7月壓榨價差收於60 1/2美分。
在豆粕期貨交易中,嘉吉買入500手12月,瑞富買入600手12月,嘉吉投資者服務買入300手12月。嘉吉投資者服務賣出1,000手12月,飛馬和瑞富各賣出300手12月。豆粕期貨成交57,078手。
豆油期貨收高,終日維持強勢。投機買盤給市場提供了底部支橕,新作需求前景良好,供應懮慮亦支橕了價格。
7月豆油則收昇0.37美分,至每磅24.54美分.遠月合約收低0.31-0.49美分.7月豆油的壓榨利潤收於36.86%。
交易商稱,基金仍為大豆淨賣家,而買進了大約1,000手豆油合約,在豆粕上亦為淨賣家。商業性帳戶則淨買入大約1,000手豆粕。
在豆油期貨交易中,嘉吉買入400手8月和200手12月,嘉吉投資者服務和飛馬各買入300手12月,花旗買入500手12月,瑞富買入2,100手12月。估計商品基金買入了4,000手。豆油期貨成交34,214手。
小麥市場報道:
芝加哥期貨交易所(CBOT)小麥期貨周三收堅,盤中徘徊於平盤上下,最終自本周稍早的低點展開小幅技術性反彈。
7月合約收高3/4美分,至每蒲式耳3.28-1/2美元.遠月合約漲1美分至跌1美分不等。
交易商稱,基金買入約1,000手合約.成交較活躍,CBOT估計為47,501手
交易商在美國農業部(USDA)公布季度庫存報告前軋平部位,路透調查的分析師平均預估,6月1日美國小麥庫存為5.32億蒲式耳,低於一年前的5.46億。
USDA還將公布春小麥、硬粒小麥和所有小麥的播種面積.分析師平均預估春小麥面積為1,417.5萬英畝,低於3月31日公布的1,437.1萬。
玉米市場報道:
芝加哥期貨交易所(CBOT)玉米期貨周三漲跌不一,多數為下跌。近月合約受交易商尾盤部位調整影響而承壓,周四美國農業部將公布報告,日間的氣象預報則稱伊利諾州將出現降雨。
保德信證券的谷物分析師表示,『天氣多變,且重要數據即將出臺,市場出現一些多頭平倉。』
周四亦為7月合約交割的第一通知日,交易商因而將其7月部位展期。多數交易商預計,由於遷倉交易反映在7月/9月合約價差,因此交割數量將稀少。
舊作7月合約跌2美分,報每蒲式耳2.16-1/2美元.9月合約則跌1-3/4美分,報2.26美分.新作12月合約跌1-1/2美分,報2.37美元。
短期預報顯示將有降雨,而長期預報稱天氣將轉回乾熱,令交易商無法確定未來的天氣狀況。
中午氣象預報預報稱,本周稍晚乾旱的伊利諾州將出現降雨,因而令12月合約賣盤增多。
雖然作物還未脫離危險,花期的天氣條件仍然不確定,但天氣預報可能更加使人確信作物狀況並不惡劣,可能對期貨產生的影響有限。
一CBOT場內人士稱:『預報稱中西部產區將有更多降雨,但雨量不大。』
據Meteorlogix稱,周二中西部產區的中部和東部迎來零星、間斷性降雨。預報顯示,中西部產區東部從現在開始到周五期間的零星雷降雨概率僅為60%。
雨量區間在1/4-1英寸。然而,這些陣雨將無法解除當地的乾旱。周三氣溫多數在華氏90度,周四在華氏88-95度之間,進一步加重了作物壓力。周五天氣轉為涼爽,氣溫降至華氏78-85度區間。周末天氣乾燥,周一將出現普遍零星陣雨。
交易人士稱,此外,季度谷物庫存和面積報告中的積極數據將顯示面積增加,抵消了單產下降的影響,可以消除主要乾旱地區的產量懮慮,如伊利諾斯和印第安娜,並將令周四市場價格承壓。然而,如果周四的報告顯示玉米面積少於交易商的預期,一些支橕將返回市場。
分析師預計,2005年美國玉米總面積在8330.6萬英畝,高於USDA 3月預估的8141.3萬英畝和2004年面積8093萬英畝。分析師預計美國6月1日的玉米庫存在44.22億蒲,低於2005年3月1日的67.54億蒲,2004年6月1日為29.70億蒲。
市場人士預計玉米交割量清淡,最少在300-500手之間,最多在1000-2000手。周四為第一通知日。
在玉米期貨交易中,ABN Amro買入700手12月,飛馬買入1,500手9月和2,300手12月,Man金融買入600手12月,Rand金融買入400手12月。
拋盤方面,嘉吉投資者服務賣出1,000手9月和500手12月,花旗賣出300手7月,Rand金融賣出600手12月,瑞富賣出400手7月和1,200手12月
基金的合約買賣量估計為淨持平。周三CBOT玉米期貨預計成交量為182,060手。
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