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中國銀監會21日發布消息說,它正在著手建立商業銀行風險預警體系,以提高銀行風險監管的敏感性和有效性,實現全面、客觀、持續的風險監管。
據悉,銀監會根據中國商業銀行的實際情況,並參照國際同業的先進做法,制定了《商業銀行風險預警操作指引(試行)》,將在銀行監管部門內部開展商業銀行風險預警工作。
所謂『商業銀行風險預警』,是指銀行監管者根據非現場監管、現場檢查和其他渠道獲得的銀行業金融機構的信息,通過一定技術手段,采用專家判斷和時間序列分析、層次分析和功效計分等模型分析方法,對商業銀行風險狀況進行動態監測和早期預警。
銀監會有關負責人說,只有對商業銀行的風險進行早期預警,銀行監管部門纔能及時采取預防措施,將風險控制在可以接受的水平之內,防止風險進一步發展和蔓延。
據介紹,風險預警指標體系包括定量指標和定性指標兩部分。定量指標由資本充足度、信用風險、市場風險、經營風險和流動性風險等五項分類指標組成,共22個指標。定性指標包括六項分類指標,分別為管理層評價、經營環境、公司治理、風險管理與內控、信息披露和重大危機事件。
風險預警體系根據金融風險的歷史數據和銀行監管經驗,確定各指標的預警閥值和權重系數,對每個定量指標設置了藍色預警值和紅色預警值。據此,銀行監管部門綜合判斷商業銀行的風險預警等級,分別給出正常、藍色預警、橙色預警和紅色預警信號。
中國銀監會負責人說,風險預警體系至少可以發揮以下四個方面的功能和作用:為商業銀行績效考核提供重要依據;及時發現風險隱患並向有關方面發出預警信號;提高監管工作的效率和效果;為提前采取適當的監管措施提供客觀和充分的決策依據。
從2005年開始,中國銀監會內部將按季對商業銀行法人機構進行風險預警的試運行,風險預警對象包括國有商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行、在中國境內注冊的外資獨資及中外合資銀行。不過,預警結果只作為監管機構現場檢查和風險評價的參考,不對外公布。
中國銀監會負責人表示,將在總結實踐經驗的基礎上,對商業銀行風險預警體系加以不斷優化和昇級,以進一步增強其科學性和可操作性。
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